1计量经济学建模的基本过程.ppt
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1、计量经济学建模的基本过程,设计理论模型 收集样本数据 估计模型参数 模型有效性检验,计量经济学建模的基本过程,魏后凯:“外商直接投资对中国区域经济增长的影响”,涉及三方面问题: (1)确定模型所包含的变量 (2)确定模型的数学形式 (3)拟定待估计参数的理论值,设计理论模型,例生产函数模型:Q=AertKLeu,例:被解释因素(研究对象):产出; 对产出的解释因素:资本、劳动、技术 应遵循的一般原则:依据相关理论;反映特定历史条件下的现象本质;解释变量间尽可能线性无关( 多重共线性现象影响及检验 例1),表征各因素水平的变量(指标): 产出-GDP? 资本投入-固定资产原值? 劳动投入-就业人
2、数? 确定因素相对侧重于理论分析,但确定变量涉及统计实践,影响着因素水平表达的精度从而模型结论的价值 制度因素 人力资本因素,设计理论模型,非日常统计因素的表征问题: 例1 例2,-企业人均固定资产净值 -资金利润率 -固定资产净值的增长 -销售收入增长 -外资企业产出增长 -美国进口增长,例3:我国出口商品结构的决定因素和变化趋势 -经济研究2007.5 被解释变量:产品出口的月度增长率 解释因素: 劳动密集程度 市场竞争程度 生产能力增长 市场需求变化 外资企业参与度 国外市场需求,设计理论模型,思考题1:研究宏观政策对我国股市的影响,如何选择变量? 思考题2:预测未来能源需求,选择哪些变
3、量?,设计理论模型,第二步:确定模型的数学形式 原则和方法: 依据经济理论 吻合历史数据 ?:平均固定成本与产量的关系 多次试模拟,设计理论模型,例:某商品的需求及价格资料:,分析:价格对这种商品需 求的影响,设计理论模型,设计理论模型,判断原则: (1)统计显著性 (2)在被解释变量相同的条件下,也可以看r2值的大小 (3)当存在重复观察点时,作拟合不足检验,设计理论模型,借鉴他人模型:例,依据经济理论:例1、例2,实践中的一般做法,从经典模型推演:例1、例2,设计理论模型,王金营:人力资本与经济增长:理论与实证 -中国财政经济出版社 2001,有效劳动模型:,考虑到:产业结构变动可能引起各
4、投入要素产出效率的变化,从而影响整个经济的增长。所以各投入要素的作用可分离为增长的作用和产业结构优化提高效率而产生的作用。,如何分解投入要素的数量增长作用和效率改进作用?,设计理论模型,设计理论模型,从而:,-(3),设计理论模型,第三步:拟定模型中待估计参数的理论值 例 : Q=AertKLeu :,资本投入弹性 劳动投入弹性 技术进步速度 效率系数,设计理论模型,按数据集格式: 时间序列数据(time series) 截面数据(cross sereis) TS/CS数据(time series/ cross sereis) 按数据性质 虚拟 (dummy)变量数据 排序 (Ordered)
5、变量数据 其它数据 按数据在可能样本区间取值的连续性: 连续(Continuous)数据 受限 (Censored) 数据,样本数据的种类:,收集样本数据,数据使用中应注意的问题: 使用时间序列数据应注意的问题 使用截面数据应注意的问题 使用虚拟变量数据应注意的问题,收集样本数据,数据的直接引用:关注指标解释 例:世界经济2001年第4期 中国人力资本投资的内生增长研究,实践中的数据问题,收集样本数据,例:人力资本与经济发展 -李宝元.北京师范大学出版社,2000年,表2.6 中国19781996年健康投资额估算 单位:亿元,注释:“(1)1978-1984年数据见中国固定资产投资统计年鉴(1
6、950-1985),中国统计出版社;1985-1996年数据为卫生、体育、福利业基建投资和更新改造投资,见中国统计年鉴(1997);(2)包括体育事业费,1979年数据为1978和1980年平均值,1993-1996年数据用卫生、体育、社会福利业工资总额代替,见中国劳动统计年鉴(1995)、中国统计年鉴(1997)和中国社会统计资料(1993);(3)1978-1984年数据见中国社会统计资料(1990),1984-1992年数据见中国社会统计资料(1993),1993、1995、1996年数据根据中国统计年鉴(1997)的全国保险福利费总额按1992和1994年的劳保费比率推算所得;(4)见
7、中国劳动统计年鉴(1995),1995年为估计数据;(5)根据中国统计年鉴年(末)城乡人口数和城乡居民家庭平均每人全年医药保健费支出估算而得,1981-1983年数据因缺农村居民数据,故用城镇居民平均每人全年医药保健费支出乘年末总人口数估算,1979-1980年数据依据世界银行中国:卫生模式转变中的长远问题与对策提供的自费比重(约20%左右)估算而得”。,收集样本数据,数据的计算估计:熟悉统计体系 例:经济研究2004年第1期 中国地区差距的变动趋势和影响因素 经济研究2002年第4期 外商直接投资的区域分布及其经济增长效应,实践中的数据问题,收集样本数据,数据的专项调查:关注调查设计的信度和
8、效度 例:管理世界 1998年04期 素质与培训:变革时代的中国企业经营管理者,实践中的数据问题,收集样本数据,例:一名2002级金融专业硕士研究生论文“封闭式基金绩效评估体系之实证研究”所使用的一份问卷“封闭式基金绩效评估指标重要性选取问卷”中的一个题目:,二、下列为可能影响封闭式基金绩效的变量因子,请依您的投资经验与专业看法,选取各个变量因子在您心目中的重要性:,收集样本数据,使用时间序列数据应注意的问题: (1)所选择样本区间内经济行为的一致性问题 (2)样本数据在不同样本点之间的可比性问题 (3)样本区间的宽度问题 (4)模型随机扰动项的序列相关问题(序列相关及检验),收集样本数据,建
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