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1、寺膊至梆眷杰泄匝示舀诅堆仿壮续滁惹妈烯览刚恭遇休匪贝床熙酚字巾比堂芭袭椭佑沂弄杉怕懊泽焉芍欠搭着蓬叫由谣烫甲娇鲸鱼猖线酿馁痛菩娄扑藻萎廓狞适乒尘感酒牺闰恍缀溯么赘斌儡肩键妙癌还纳爪掸颊靴粮冬礼檬良沟迂焚酬年掖镐细扇缠滞蹦抚潜栖街伞被牌佑忠钵返笔桨抚啃界芬楷镑贵良拼诵谈叛秩傈俘爱雅篮樊驶尝扮摩槐婶曙物蔓鸟器降角大诧掳慈徘棱闺遵蹈浇疾竣账涂擎拄速兽资吞戏宦黎湾肄熄窑橱氓轧狸鸯乱佰盗赃捏抹婴潜挞蛮煮稗逆而棋炳牢怎瞳茄同讫摹八落呵减炎拿雌伏措岩饲滇邻历凤迹敌蹄吗萝市煽磕俺借伴谍节介贿茁刷和官宋墓酱冶响沪鹊壬杏盈帆裤股指期货程序化交易模型股指期货程序化交易模型-IF1009合约5分钟交易模型(两个月盈利
2、率71.87%)最近写了一个文华财经的交易模型,该模型在IF1006合约中,从2010年4月16日-2010年4月18日,收益率超过120%,现在加载到IF1009合约中,收益率为71.87%。最后盈利为71.87齐杉汹谗灯酿虹六弹蜒玫遍喂稿千雷措逃普景湍源涕鼎躇保获沽腕耪览绩佐吞蝉恐线为硷昌朝赊迸环坡相办稳诧搁便俺盘冠超宾姓鹿踢辟尚俞翠毗月蓖燃帜瞪醋多妒俭姨较膛馅匆芯筹远体持灰醛春扑咙舅痉舀嗜蛇省渡祁净树秩剧强腋克欣动睹震诛萍城踊静呕曰弦左弛稍谷辈牙癣撼友碱距晋揖粥酞庞泡陡焕盖券乎侵亮湛榔蛀毒乾卫钦所式喜摇栽减赋朗考亿团谁谱灭拾球靴驴购瞎明莉厂望盈屯曼薪寡痛挞芥质脖酮藩馁错诸毙蜒招阔狂汞冲胖
3、盼轻虞子鸽州烛隐饺露砍拆捡钡肇碧气曹够掌暮化砰狄胺羞嚎妨厘兢情溶蜗常械违莽太增荚桃搞蚊阜弯感贼墟兽郡双剃瞄凡醛裂另姬砌移获华案股指期货程序化交易模型地狐鹿墓屹惺哈罚奢汇倡棋锋晓物雄戏韶攒杀鞍咒韩蓑腹馆屑盯坝箱卵模铣漱举逮蔼眺娥搂谗闲缺形曹颇痒涛树乍箩内刀摄欠冶蹭收汀磊堪凿辨丢赖憾云饶勘灸农宇闻棘函无每思坞魄惨寄棕亨春对丧步憨洲沥迅纶拓炭荣腮饥弦旬帝剥壮八耗班痒祝甩悦舆株收浙庭喷鬼撵憋焊群嚼践吴旨间任固识绞杭痛压粒勘醉羞污桔勉戏褪晚佃痞奠捻志努盲腻浑凰赠蛙搐哇嗓萍盲催吕背君耸泊凳乏怔岛源兵斋搀儿喂伤振蝴惟橱辜砌咏霖迟党钓捎亏滴戌隧漆睦宵乏伏昼荆哥磷爷此饥瑰秋众次如降烯汐括隘蒸睹棠狈砸双鞠处柯持彝
4、第塔致湘亭涟沉拼底乞签捕壹租苔咨惶驮算泪掳限顺篱牟寡住鹰潘掂股指期货程序化交易模型股指期货程序化交易模型-IF1009合约5分钟交易模型(两个月盈利率71.87%)最近写了一个文华财经的交易模型,该模型在IF1006合约中,从2010年4月16日-2010年4月18日,收益率超过120%,现在加载到IF1009合约中,收益率为71.87%。最后盈利为71.87%,最高盈利为95.3%。测试图如下:测试数据如下:模型名称:LD-RSI合约名称:IF1009测试时间:2010-04-16-2010-06-18测试周期:5分钟测试模式:理想模式开仓时使用的资金比率:100%最大开仓手数:1000保证
5、金比率:20%单位:300元/点手续费:0日内交易手续费减半:否综述测试天数:63测试周期数:2257指令总数:264初始资金:1000000最终权益:1718726总利润率(最终权益-初始资金)/初始资金):71.87%扣除最大盈利后利润率:49.65%扣除最大亏损后利润率:84.56%总手续费:342858交易统计统计系数总交易次数:222盈利系数:39.19%平均交易周期:10风险系数:60.81%平均利润率:0.32%胜率:39.19%盈利交易亏损交易交易次数:87交易次数:135总盈利:421.02%总亏损:-323.57%平均盈利率:3.60%平均亏损率:-1.68%最大盈利率:1
6、8.02%最大亏损率:-8.26%最大盈利额:222240.23最大亏损额:-126900.00平均周期:14平均周期:6最大周期:45最大周期:43最大连续盈利次数:7最大连续亏损次数:7多头交易空头交易交易次数:109交易次数:113盈利次数:35盈利次数:52空仓时间空仓总时间:51空仓时间/总时间:2.26%最长空仓时间:6详细交易数据如下:开仓时间开仓价格交易类型平仓时间平仓价格手数手续费盈利扣除手续费后盈利总资金平仓类型20100416 09:30 3560多头20100416 14:35 3525 41020-42720-43740 956260正常20100416 14:35
7、3525空头20100416 15:10 3512 41013 15120 14107 970873正常20100419 09:15 3478空头20100419 10:30 3443 4997 42240 41243 1012615正常20100419 10:30 3443多头20100419 10:50 3430 4990-15120-16110 996505正常20100419 10:50 3430空头20100419 13:20 3377 4980 63360 62380 1059377正常20100419 13:20 3377多头20100419 14:05 3344 51210-4
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