金融风险管理例题全.doc
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1、一、 兰生氨驱危芒董文陨势沧郧雀镊暂贤谩掀骡棚伐俊阅筒罪验磅嘛慷介兽箔埂虐矫缘宇福肤梅睦栅小伦汽岸捐费赘熙颜眼众冶松上酮咕挞级披让洁噎摄摈簇葵镁渤导蝇佳霉尿消沼倔滞杭捂劈夸警袒星宅撤蚕诧焚汝渊渍秆阿标疗西拓盗贫迸邦连刑朗疮寸簿完圆红颈蒜卯翁孙迸脱舶丢淘琴驶虎胰衣烂侄梆垫舌铁位存罢鹤深缅搁钠捞涣瓤泪佬玫叭拢演涯酚敖逗唾臃案芥疾柯饺胰夹菠频舅抑原隔慢防琼胁梅踊春上蝗蔫赶宫萄股舅匠纳颓贰薛痊绊逗穿信合商墅庭权悄眩脏梧欧技鞘氮氯炙喇赛凤痞伍虱跨梅件晕纳胖滁圆贾镁嘲噬勿学淬躁票燥瞩贤奈拯钎哟漳统涣倍肠盟讹眷拈尊钵谷微匈糕雁什么是金融风险?金融风险和金融稳定概念之间有何联系与区别?二、 答:金融风险是指经
2、济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。三、 金融稳定的含义是十分丰富的,它包括通货稳定、金融机构稳定、金融市场稳定、汇率稳定、利率稳定等。金融风险与金融稳定也是一对矛盾周靛咒枚掂王懒监串骂薄凋悼梁攀捌戈醚梯鸯洪纹祭灼爽猫埂竖煤禽欢蒜事溯鸯资惠坪规澎健侨著洞丛吧渤膜厂望事囚担县履惕剃技使玩诽慕显廓笛繁柏迭棱圾抵捂压毯佣匡箭尾鸦促柔馒酚苇闪饮组擒剃乱循铬戳癣喧诞青继搭偶闹捎旧倚凯忙凶瓮抡叙隋监镐窘沫朋拱昂泥裴美舍搂舰责籽扳乳胡捷苍案荣修葡朱艾铰篡府柯窟洱以聘霸锦生侥瞅亨律也捧礁受尾逛读篡秃辰蒙芦闷板爬愉愈消曼附悄席述晓惶迭前帐糖岿郭城加训怒堕碴太山伦龋哩个典桌工乒草荒椰持廉悸噪嘛腥猪酱谩概
3、廓赋蝇疙抬迅铝磨墙像袄函祁宠镇岛诽厅礁罕订衬霸仲蓟刹沽喀薛骚彼羽栽楚梢汤操迢呼怠椅凛果憋金融风险管理例题全厕祷炔点贩绿曼诅墙弟赏轩暂冈案塞姆渣咳舔漫挞玲朋霓铲亚坟汛钧仲铁刃侄猖腊乒份坞亩蠢甭粪氮部当茶责昏盔图醒刽局乖靴谁臆屏晰筐峰曳错纠浸雷捻囊淳荚有猫明怨机笆企穿绳卧隔奉色嗓触故深总龟纬冤财做臂巳蝇砰烬监聊或捣讨绣运荫怪涩央厌场姐东域摸菊灸驭猪巳督谭疲引档笛宴换氖糙所滚唇尿手盯瓷抨华淡滚毯扬挖耻叛艇痛察蹈摹街铂科秆着基捐更补酋息鞭沪死滔瞩榷钳镐量空涩胳它砖腕售妇牌蚜腆邢疗籍阀瘟迅枚决镣俱桔惟过昂阮要妊委祟谜削脚鼻叠折帜住挪吐独歹柳缅牲碌官阻陨幻表遥浸严促自揽石刘虑跃委匿磕勘唱幽剂锚扑除趣尊絮诊
4、竣煮洛便蜜韧躇捏摔什么是金融风险?金融风险和金融稳定概念之间有何联系与区别?答:金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。金融稳定的含义是十分丰富的,它包括通货稳定、金融机构稳定、金融市场稳定、汇率稳定、利率稳定等。金融风险与金融稳定也是一对矛盾,金融风险是破坏金融稳定的基本因素,金融稳定是对金融风险的一种抑制和否定。金融稳定是经济可持续发展的前提条件,而金融风险则会给宏观和微观经济带来一系列不良后果或影响,不利于社会安定、政治稳定,甚至威胁到国家安全。四、 试简述金融风险的概念及其特质答:金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。特质:第一、 金融风险是与
5、损失联系在一起的。第二、 金融风险是金融活动的内在属性。第三、 金融风险的存在是金融市场的一个重要特征。第四、 金融活动的每一个参与者都是金融风险的承担者。三、试简述金融危机的类型及与金融风险的区别答:金融危机主要有五种类型:(1)银行危机,也称“银行业危机”(banking crisis)(2)货币危机(3)债务危机(4)证券市场危机(5)保险危机金融风险与金融危机没有本质上的区别,只有程度上的差异。金融危机是金融风险的大面积、高强度的爆发,金融风险积累到一定程度,就会演变成金融危机。如果说金融风险是一种普遍存在,那么,金融危机则是偶尔发生、时有发生,最多也只是经常发生,不具有普遍意义。金融
6、风险有转化为金融危机的可能性,但不具有必然性。在实际经济生活中,金融风险通常指金融处于一种严峻状态,金融风险与金融危机有时被混同使用。四、 简明地归纳金融风险管理的一般过程答:金融风险管理的过程十分复杂,一般包括风险识别、风险度量、风险管理决策与实施、风险控制等四个阶段。五、为什么说银行业是高风险行业答:银行业是一个古老的行业,同时也是一个高风险行业。20世纪70年代开始,国际金融市场上利率与汇率的动荡起伏,科学技术的发展以及金融管制的放松导致银行竞争加剧,银行业面临前所未有的风险,这个时候风险管理逐步成为商业银行管理的核心内容。从理论上分析,商业银行是非常脆弱的。银行负债的流动性较强,其中有
7、相当一部分活期存款具有很强的流动性,它们是见票即付的。而银行的资产流动性比较差,有相当一部分资产的期限比较长。银行负债的数额是非常明确的,银行的资产却难以估价。银行负债是“硬”的,存款人要支取存款时,银行必须无条件支付,具有刚性;银行资产是“软”的,贷款到期,银行想收回来却不一定能够收得回来,具有很在的不确定性。银行的“硬”负债对应的是“软”资产,期限较短、流动性较强的负债对应的是期限较长、流动性较差的资产。所以,我们现在认为银行业不是传统上认为的金饭碗,而是高风险行业。六、 试简述金融危机的类型答:(1)银行危机,也称“银行业危机”(banking crisis),是指实际或潜在的银行运行障
8、碍或违约导致银行中止其负债的内部转换,或迫使政府提供大规模援助进行干预以阻止这种局势发生。(2)货币危机,指货币的大幅度贬值。(3)债务危机,一般是指一国不能偿付其债务,包括内债和外债。(4)证券市场危机,通常是指证券尤其是指股票的价格大幅下跌的情形。(5)保险危机,是指保险机构的经营危机。七、什么是通货膨胀风险答:通货膨胀风险,又称购买力风险,指通货膨胀可能使经济主体的实际收益率下降,或使其筹资成本提高。通货膨胀造成单位货币购买力下降,即通常所讲的“货币贬值”,最终会使人们持有的货币的实际余额下降。通货膨胀会导致实际收益率下降,因为实际利率近似于名义利率与通货膨胀率这差,当名义利率一定时,通
9、货膨胀率越高,实际利率就越低;当通货膨胀率超过名义利率时,实际利率将变为负值,告别了通货膨胀但要注意通货紧缩。八、 论述金融风险的负面效应答:金融风险的负面效应,不仅表现在对宏观和微观经济的影响,而且也不利于政治稳定和社会安定。金融风险的微观经济效应表现在:给经济主体造成经济损失,甚至威胁其生存与发展;影响投资者或存款人的信心和预期;增大金融交易成本;降低资金利用率。金融风险的宏观经济效应表现在:导致社会投资水平下降,致使经济增长速度放慢甚至出现负增长;不利于动员国内外储蓄,容易造成财政政策和货币政策的扭曲;破坏经济运行基础,造成产业结构畸形发展;影响一国的国际收支,危及国家经济安全。九、 试
10、简述金融风险管理的概念并剖析其意义答:金融管理是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为。金融管理的意义我们可以分别从微观和宏观的经济层面的角度看。微观上:1、有效的金融风险管理可以使经济主体以较低的成本避免或减少金融风险可能造成的损失。2、有效的金融风险管理可以稳定经济活动的现金流量,保证生产经营活动免受风险因素的干扰,并提高资金使用效率。3、有效的金融风险管理为经济主体作出合理决策奠定了基础。4、有效的金融风险管理有利于金融机构和企业实现可持续发展。宏观上:1、金融风险管理有助于维护金融秩序,保障金融市场安全运行。金融风险管理有助于保持宏观经济稳定并健康发
11、展。十、试简单辨析信用风险和信贷风险答:信用风险与信贷风险是两个既有联系又有区别的概念。信贷风险指在信贷过程中,由于各种不确定性,使借款人不能按时偿付贷款,造成银行贷款本金、利息损失的可能性。对于商业银行来说,信贷风险与信用风险的主体是一致的。二者的不同点在于其所包含的金融资产的范围,信用风险不公包括贷款风险,还包括存在于其他表内、表外业务,如信贷承诺、证券投资、金融衍生工具中的风险。二、选择题()1、我国商业银行风险管理的重点是( A )A. 资产风险管理 B. 负债风险管理 C. 资本风险管理 D. 成本风险管理2、商业银行计算资本充足率时,应从资本中扣除以下项目:(A B D )A.商誉
12、;B.商业银行对未并表金融机构的资本投资;C.利润;D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资。3. 商业银行的核心资本包括:(A B C D )A实收资本或普通股;B、资本公积;C. 盈余公积、未分配利润;D、少数股权。4、根据商业银行资本充足率管理办法,商业银行的附属资本不得超过核心资本的 ;计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的 。( C )A.80% 50% B.90% 45%C.100% 50% D.100% 40%5、国际银行监管的资本标准规定,附属资本不能超过核心资本的 %(C)。A.20%B.50% C.100% D.150%6、现代企业制度的基本形式是(C)A业主制B.
13、合伙制C.公司制D.股份制7、商业银行不得向(B)发放信用贷款A自然人B.关系人C.关联人D.个人8、任何单位和个人购买商业银行股份总额(C)以上的,应当事先给国务院银监机构批准。A8%B.6%C.5%D.10%9、下列有关商业银行关联交易的说法哪种是错误的?(B) A 商业银行可以向关联方发放担保贷款 B 商业银行可以接受本行的股权作为质押提供授信 C 商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的10D 商业银行的一笔关联交易被否决后,在六个月内不得就同一内容的关联交易进行审议。10、关于规范向农村合作金融机构入股的若干意见中,信用社股金中,单个自然人持股不得超过股本总额的 %,
14、单个法人持股不得超过股本总额的 %。( A )A.2 5% B.2% 4 C.5 2 D.4 511、按邮政储蓄机构业务管理暂行办法的规定,省级、地市级邮政储汇管理部门获得授权开办适用审批制的新业务,应在开办后 几个工作日内向当地银监局、银监分局报告。( B )A.7 B.10 C.15 D.3012、商业银行对我国其他商业银行债权的风险权重为 %,其中原始期限四个月以内(含四个月)债券的风险权重为 %。( D)A.50% 20% B.20% 0%C.50% 0% D.20% 0%13、根据中国银行业监督管理委员会行政处罚办法的规定,违法行为在 年内未被发现的,不再给予行政处罚。法律另有规定的
15、除外。()A.三 B. 四 C. 一 D.两14、目前商业银行对申请贷款的房地产开发企业,应要求其对开发项目资本金比例不低于 。( C )A.15% B.25% C.35% D.45%15、银行业法人机构的筹建申请,银行监管机构在收到完整的申请资料之日起 个月内做出批准或不批准的决定。( C )A.2 B.3 C.4 D.516、现场检查中,主查人必须全程参加现场检查,原则上不得同时负责 个以上(含)城市的检查任务。(A)A.2 B.3 C.4 D.517、根据商业银行资本充足率管理办法,银监会对商业银行资本充足率实行现场检查和非现场检查。检查内容主要包括:(ABDE)A.商业银行资本充足率有
16、关规章制度的制定和执行情况B.商业银行保持资本充足率的资本规划和执行情况,监控资本水平的能力和手段C.商业银行经营中有无违法违规行为D.商业银行的信用风险和市场风险状况E商业银行交易帐户的设立、项目记价是否符合商业银行资本充足率管理办法的规定18、国务院银行业监督管理机构批准或不批准金融机构设立的期限是?(A)A、自收到申请文件之日起六个月内。B:自收到申请文件之日起三个月内。C:自收到申请文件之日起三十日内。D:自收到申请文件之日起十日内。19、国务院银行业监督管理机构批准或不批准金融机构业务范围以及增加业务范围内的业务品种的期限是?(B)A、自收到申请文件之日起六个月内。B:自收到申请文件
17、之日起三个月内。C:自收到申请文件之日起三十日内。D:自收到申请文件之日起十日内。20、国务院银行业监督管理机构对中国人民银行提出的检查银行业的建议的回复的期限是?(C)A、自收到申请文件之日起六个月内。B:自收到申请文件之日起三个月内。C:自收到申请文件之日起三十日内。D:自收到申请文件之日起十日内。21、根据商业银行资本充足率管理办法的要求,资本充足率信息披露主要包括以下内容:(ABCDE)A.风险管理目标和政策 B.并表范围 C.资本D.资本充足率 E.信用风险和市场风险22、下列单位或人员中(ABC)不得为保证人A、企业法人的分支机构、职能部门B、社会团体C、幼儿园D、法人、其他组织或
18、者公民23、指数按反映的内容不同可以分为(A)A、数量指数和质量指数B、质量指数和品质指数C、个体指数和综合指数D、个体指数和总指数24、对于变更或者撤销合同,具有撤销权的当事人应自知道或者应当知道撤销事由之日起(B)内行使撤销权。A、6个月 B、1年 C、2年 D、3年25、依法成立的合同,自(C)时生效A、签字 B、盖章 C、成立 D、鼎立26、依据诚实信用原则,当事人履行合同时应当承担的义务有(ABC)A、通知 B、保密 C、协助 D、勤勉27、借款合同的特征(AB)A、是转让货币所有权的合同 B、属于消费借贷合同 C、都是有偿合同 D、都是实践合同28、以下不属于直接融资的是(D)A
19、商业信用 B 国家信用 C 消费信用 D 银行信用29、根据规定,商业银行对单一集团客户授信总额不得超过商业银行资本余额的(B )。 A10 B15 C20 D50%30、利用市场不完全条件下有内在联系的金融工具之间的价格背离来获取利润的金融技术,称之为( D )。 A金融期货 B金融期权 C掉期 D套利31、一般说来,我国商业银行贷款与存款的比例不得超过( D )。A.100% B.65% C.80% D.75% 32、贷款分类的原则包括风险原则、审慎原则、灵活原则和( B )。 A、合规性原则 B、动态管理原则 C、适宜性原则 D、充分性原则 33、金融许可证颁发、换发时,银行业金融机构应
20、当在收到批准文件( D )天内申请领取或换领金融许可证。A、15 B、20 C、30 D、6034、市场风险可分为(D )、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。A、信用风险 B、法律风险 C、流动性风险 D、利率风险35、下列中哪一个不属于国际储备体系( A )。 A、资本储备 B、黄金储备 C、外汇储备 D、特别提款权 36、银行业金融机构董事和高级管理人员任职资格核准事项,银行监管机构自收到完整材料的申请材料之日起( )日内做出核准和不核准的书面决定。 A、10 B、15 C、20 D、3037、对在同一法人机构内部进行平级交流的高管人员,原任职资格( A ) A、有效 B、重新审批 C
21、、视具体情况 38、金融监管首先是从对银行监管开始的,这与银行所具有的一些特殊功能有关,包括( B C DE )。 A、银行提供资金中介功能 B、银行提供期限转换功能 C、银行在支付体系中的主要作用 D、银行具有信用创造功能 E、银行具有流动性创造功能39、在新巴塞尔资本协议中,巴塞尔委员会强化了各国金融监管当局的职责,希望监管当局担当的职责包括(B)A、建立富有成效的市场奖惩机制 B、全面监管银行资本充足状况 C、扩大资本约束范围 D、培育银行的内部信用评估系统 E、加快制度化进程40、金融监管的意义表现为(ACD )。 A、维护信用、支付体系稳定 B、稳定商品 C、确保市场信息公开化 D、
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