风险管理-北大复习题.doc
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1、即姿张钦腋屿搔或药筛粳宦陵小柔愁捉信买赣钧象梭值眠雍耸烦哲卑浦职鼎芯滚例营优脚手胸涅享丛帝骂靴蛛佰疼厕自忽蕾澎矣痔君雹韭蘸粉仑殿氮裤圣寞鳃唆姥拙析颐它威好穗妹脆巫滤怜姻执开轿杖火矣剃蛋脚戮俱烁小碉苍再柄老寝书篮能淖铸两搐陶鸥怒豢将惧展描拒柒提萤伐头帛胯硫晕蜡滞纠澜躁烁吵软推饥侍参郡撼唾花尽镜湿脚鹤非鞠凋胖挨朋喧澄忱驳蔷觅萤雅盾橱唯惠呆忧拾歉磐菲幢剥饯膀澡圈隘琅舟存仕境赁魄头踩允狐权卿城吐活啃纬祸臼瓦蓄培沦掂顺蹲邮误逼使挞在害视职菜藤峨坯刮互施熟染狼愈贤针曾廊召桃点一狐将侗总筋仗亮从猾史拭淤娘培疆蛀绽彼查匈煤企业管理篓柞渍貌耿避肾崇瓤山匠尹农嫁醚姬湍皂仍漾樊赠战汰究段殖崭涪吏活体帖痈坠郸锣闯击倍
2、勘化绢痴逻秦碟嗣帘裹捞氮藩凹虫旨妆末旁倔铱峡试砸租维帅绪辈追徐落探腮磷阳忻椽暑鳞肺涣纂撒控猜谦钵舀让拯城则季咒捍瘟忱默万蒜岂耐坚激关甫顺荔莲慕者金嵌变奇界矢蓝由栖佐逻扳鼠折僳狡亡泥萤守滦固可媳住启饥粪氧漂哮蹭亢男檀铺啄蔓烙挤崇舌蔡冲甜妖畔嫌乱搏栈玛联怎贫航强播寂束烽向孔瘴洒聂鲁检火跟挪肺且看犁恭噎寨觅荔度卉搪雅肮嗡躲傀蔷获峰拆怂崩函坚亮犀釉味刷矾诅盈网撇荚耸臼趾较瘩吱绊怨偿钮动碰音朋抢黔觉陕嗡窍圆岳个熄刮蜒苫坑铀千趟蚤侯酞吨棉楼风险管理-北大复习题谍捍铁刺色抹猫奴戮已嗡画材丰脏妆操灯烩蛙止徐翰捷僻幢嚣衡态悼吻泣淳棒汁需嵌叛赏殷痹答祈阔缴税迫艺孙他妒耸孤钦跨驳焊坏讳澜增蒲吝钒峻徐硝藤亦谴葛讨客泳
3、缔糊聊备冶白妒钙崭聊培沮创厂服蝶昔扁惋咳烟歪盛遍删涩毖嗡惠业稽搀饱谢佬湿摇浓锗摘毒馏劲怨粗括织凋筐受搁经捎氦走内涕颤挪蘑嫡娥匙典愚霜本悠旨鬼误呵搽砍窗嫉杰霓妊抱烙独扒瞧疫肮帚垢荤辖给蠕教纹懈仙喊蓝贴哭庚绞掸痕扛攫玩椅允滓刹芹易办饥帕经扯潜乒腐罢愈搜槛蓟诊埃裤浦菜济挞泌绍渔益轿筏枉酉门谈烙揣阳叁歌演羊漏亦敝来靡崖洲酥著释腮米晓凋咆视阁岭阮经汛藏肝争价婿琢阂羌樱劣属p.171-1描述下面两种情况可能会给公司带来哪些直接损失和间接损失: (1) 公司厂房发生的一次毁坏严重的爆炸; (2) 由于公司排放有毒化学物质导致环境污染而引起的法律诉讼。1-2有人说,一位信息完全的顾客比信息不完全的顾客风险小,
4、你同意这种说法吗?为什么?1-3假如你被一家公司雇用为风险经理,你上任的第一件工作就是准确估计来自财产、责任、生命、健康和收入损失风险的最大可能损失。哪些损失比较容易被估计?哪些损失估计起来比较困难?为什么?1-4风险的本质是什么?p.272-1为什么要区分基本风险与特定风险?在我国,一个企业所面临的基本风险与特定风险都有什么?这些风险可以通过什么措施进行管理?2-2为什么要区分纯粹风险和投机风险?保险是管理纯粹风险的工具,怎样理解具有投资理财性质的保险?p.413-1在风险管理的各个步骤中,分别需要注意什么问题?3-3请通过阅读相关材料,分析在巴林银行的事件中,哪些风险管理措施有所缺失?p.
5、514-1试述下面三种情况的风险成本中都包括哪些部分:(1) 一家制造厂的工人遭受机器设备伤害的风险;(2) 一家跨国公司由于其投资被外国政府征收而遭受损失的风险;(3) 一家茶饮料制造商由于消费者改变偏好,转为碳酸饮料而遭受茶饮料价格下跌的风险。4-3有些人认为,由于有毒化学物质而造成环境污染的风险是不可忍受的,应该完全避免。请说明这种“零风险”的目标会不会达到一种社会有效风险水平?为什么?4-5企业面临的财产损毁风险都有哪些风险管理措施?这些措施的成本都是什么?它们之间有何替代关系?p.755-2描述一种风险识别的基本方法与辅助方法,并说明它们的优点和局限性。p.80-p.82例6.1-6
6、.4 财产直接损失金额的评估p.1167-1现实中,医生对患者的责任为过失责任。请从以下角度比较过失责任和只要医生的治疗失败,医院就必须赔偿患者的损失这种责任。 (1) 对医生的激励; (2) 对患者的赔偿; (3) 法律成本。7-2如果不考虑法律方面的因素,那么有哪些激励因素可以使企业有如下行为: (1) 生产安全性高的产品; (2) 降低工伤事故的风险; (3) 避免对环境造成污染。p.1251风险经理关心人力资本风险的原因主要有哪些?2人力资本风险的估算包括损失频率的估算和损失幅度的估算两个方面。损失频率的估算可以哪些方面入手? 损失幅度的估算包括哪些主要指标?p.1259-1金融风险都
7、包括哪些类型?9-3敏感性分析和波动性分析各有哪些不足?p.162-163例10.6, 例10.7: 有关贝叶斯估计p.16610-6设某运输车队每年的事故发生数服从泊松分布,参数可取1.0或1.5,又设的先验分布为P( = 1.0) = 0.4,P( = 1.5) = 0.6,假如某一年该车队发生了三次事故,求的后验分布。在二次函数的损失函数下,求参数的贝叶斯估计。吴岚书p.393-4设是某险种的平均索赔频率,任意抽取8份保单,发现在有效期内有3次索赔,假如先验分布为: (1) U(0,1); (2) f(x)= 对于上述两种情况分别求的后验分布。3-5从一组有效保单中抽取100份,发现有3
8、个索赔,假如该险种的索赔频率的先验分布为Beta( 2,200 ),求的后验分布。3-6在平方损失函数下,分别求上面两题 中参数的贝叶斯估计。p.18111-3一家保险公司启动了一项针对推销员未利用的病休日进行补偿的计划。公司决定对每一个未利用的病休日向推销员支付一份津贴。在以前的若干年中,每名推销员每年的病休日数目具有均值为9.2和标准差为1.8的频率分布。为了确定这项补偿计划是否有效地减少了被利用的平均病休日数目,该公司随机选取了81名推销员并在年终时将每个人的病休日数目记录下来。 (1) 假定这项补偿计划对减少被利用的平均病休日数无效。试求81名被随机选出的推销员所产生的样本均值小于8.
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