经济管理学院URP项目结题汇报.ppt
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1、金融危机背景下我国大宗商品国际定价权研究, 国内外粮食期货市场价格传导机制研究 URP小组,经济管理学院URP项目结题汇报,报告人:谢文思 指导教师:何凌云 组员:刘川川、陈舒鹏、胡楠,Outline,1,课题背景,大宗商品经济建设过程中被广泛使用的基本原材料,主要包括能源、基本金属及农产品,Hung-Gay Fung, Wai K. Leung, Xiaoqing Eleanor Xu (2003) 使用双变量GARCH模型检验了中-美铜、大豆和小麦期货市场间的信息传递。对于弱政府管制、无进口限额的铜、大豆品种,LME和CBOT在信息传递上占据主导地位。 Zhang Zhibo, Su To
2、nghua (2006) 运用协整检验和Granger因果检验对SHFE3月铜和LME期铜价格的因果关系进行了检验。结果表明,在长期来看,国际定价中心LME价格是沪铜价格的Granger原因。 Renhai Hua, Baizhu Chen (2007) 利用协整检验、误差修正模型、Granger因果检验和脉冲反应研究了中国大宗商品的国际联动性,发现LME和CBOT对中国铜、铝和大豆期货有着更强的影响力。 张屹山、方毅和黄琨 (2006)对我国金属和农产品期货的主要品种进行了实证研究,发现中国期货市场发挥了基本功能,但农产品期货市场仍存在很大不足,国际期货市场对国内期货市场的价格有着单向的影响
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