RbWr期货合约交易操作简介.doc
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1、上海期货交易所Rb Wr标准合约(1)上海期货交易所螺纹钢期货标准合约文本螺纹钢文本附件交易品种 螺纹钢 交易单位 10吨/手报价单位 元(人民币)/吨最小变动价位 1元/吨每日价格最大波动限制 不超过上一交易日结算价5%合约交割月份 112月 交易时间 上午9:0011:30下午1:303:00最后交易日 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) 交割日期 最后交易日后连续五个工作日 交割品级 标准品:符合国标GB1499.2-2007钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋HRB400或HRBF400牌号的16mm、18mm、20mm、22mm、25mm螺纹钢。 替代品:符合国标GB1499.
2、2-2007钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋HRB335或HRBF335牌号的16mm、18mm、20mm、22mm、25mm螺纹钢。 交割地点 交易所指定交割仓库 最低交易保证金 合约价值的7%交易手续费 不高于成交金额的万分之二(含风险准备金) 最小交割单位 300吨 交割方式 实物交割 交易代码 RB上市交易所 上海期货交易所 一、交割单位 螺纹钢期货标准合约的交易单位为每手10吨,交割单位为每一仓单300吨,交割应当以每一仓单的整数倍交割。二、质量规定(1)用于实物交割的螺纹钢,质量应当符合GB1499.2-2007钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋牌号为HRB400、HRB
3、F400、HRB335、HRBF335的有关规定。(2)交割螺纹钢的尺寸、外形、重量及允许偏差、包装、标志和质量证明书等应当符合国标GB1499.2-2007钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋的规定。(3)用于实物交割的螺纹钢其长度为9米或12米定尺。(4)每一标准仓单的螺纹钢,应当是同一生产企业生产、同一牌号、同一注册商标、同一公称直径、同一长度的商品组成,并且组成每一仓单的螺纹钢的生产日期应当不超过连续两日,且以最早日期作为该仓单的生产日期。(5)每一标准仓单的螺纹钢,应当是交易所批准的注册品牌,应附有相应的质量证明书。(6)螺纹钢交割以实际称重方式计量。每一仓单的实物溢短不超过3%,
4、磅差不超过0.3% 。(7)仓单应由本所指定交割仓库按规定验收合格后出具。三、交易所认可的生产企业和注册品牌用于实物交割的螺纹钢,应当是交易所注册的品牌。具体的注册品牌和升贴水标准,由交易所另行规定并公告。四、指定交割仓库由交易所指定并另行公告,异地交割仓库升贴水标准由交易所规定并公告。(二)上海期货交易所线材期货标准合约合约文本交易品种 线材交易单位 10吨/手报价单位 元(人民币)/吨最小变动价位 1元/吨每日价格最大波动限制 不超过上一交易日结算价5%合约交割月份 112月交易时间 上午9:0011:30 下午1:303:00最后交易日 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)交割日期 最
5、后交易日后连续五个工作日交割品级 标准品:符合国标GB1499.1-2008钢筋混凝土用钢钢 第1部分,热轧光圆钢筋HPB235牌号的8mm线材。替代品: 符合国标GB1499.1-2008钢筋混凝土用钢 第1部分mm线材:热轧光圆钢筋HPB235牌号的6.5交割地点 交易所指定交割仓库最低交易保证金 合约价值的7%交易手续费 不高于成交金额的万分之二(含风险准备金)最小交割单位 300吨交割方式 实物交割交易代码 WR线材合约附件一、交割单位 线材期货标准合约的交易单位为每手10吨,交割单位为每一仓单300吨,交割应当以每一仓单的整数倍交割。二、质量规定(1)用于实物交割的线材,质量应当符合
6、GB1499.1-2008钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋牌号为HPB235的有关规定。(2)交割线材的尺寸、外形、重量及允许偏差、包装、标志和质量证明书应当符合国标GB1499.1-2008钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋的规定。(3)每一标准仓单的线材,应当是同一生产企业生产、同一牌号、同一注册商标、同一公称直径的商品组成,并且组成每一仓单的线材的生产日期应当不超过连续两日,且以最早日期作为该仓单的生产日期。(4)每一标准仓单的线材,应当是交易所批准的注册品牌,应附有相应的质量证明书。(5)线材交割以实际称重方式计量。每一仓单的实物溢短不超过3%,磅差不超过0.3% 。(6)仓
7、单应由本所指定交割仓库按规定验收合格后出具。三、交易所认可的生产企业和注册品牌 用于实物交割的线材,应当是交易所注册的品牌。具体的注册品牌和升贴水标准,由交易所另行规定并公告。四、指定交割仓库 由交易所指定并另行公告,异地交割仓库升贴水标准由交易所规定并公告。 上海期货交易所上海期货交易所业务细则及有关规定一、交易细则要点(1)交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与集中竞价交易的通道。交易席位分为场内交易席位和远程交易席位。在取得交易所会员资格后,会员即拥有一个场内交易席位。远程交易是指会员在其营业场所,通过同交易所计算机交易系统联网的电子通讯系统直接输入交易指令,参加交易所集中
8、竞价交易的一种交易方式。远程交易席位的权利和义务与场内交易席位相同。(2)交易指令分限价指令、取消指令和交易所规定的其他指令。限价指令每次最大下单数量为500手,交易指令每次最小下单量为1手,交易指令的报价只能在价格波动限制之内。(3)交易所实行交易编码备案制度。交易编码是指会员和客户进行期货交易的专用代码,分非期货公司会员交易编码和客户交易编码。(4)交易所按即时、每日、每周、每月、每年向会员、客户和社会公众提供期货交易信息。交易所应当及时发布以下与交易有关的信息:开盘价、收盘价、最高价、最低价、最新价、涨跌、最高买价、最低卖价、申买量、申卖量、结算价、成交量、持仓量。会员、信息经营机构和公
9、众媒体以及个人,均不得发布虚假的或带有误导性质的信息。二、结算细则要点(1)交易所在各存管银行开设一个专用的结算账户,用于存放会员的保证金及相关款项。会员应当在存管银行开设专用资金账户,用于存放保证金及相关款项。交易所与会员之间期货业务资金的往来通过交易所专用结算账户和会员专用资金账户办理。(2)交易所对会员存入交易所专用结算账户的保证金实行分账管理,为每一会员设立明细账户,按日序时登记核算每一会员出入金、盈亏、交易保证金、手续费等。期货公司会员对客户存入会员专用资金账户的保证金实行分账管理,为每一客户设立明细账户,按日序时登记核算每一客户出入金、盈亏、交易保证金、手续费等。(3)交易所实行保
10、证金制度。保证金分为结算准备金和交易保证金。结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算账户中预先准备的资金,是未被合约占用的保证金。交易保证金是指会员存入交易所专用结算账户中确保合约履行的资金,是已被合约占用的保证金。(4)交易所实行当日无负债结算制度。当日无负债结算制度是指每日交易结束后,交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的款项实行净额一次划转,相应增加或减少会员的结算准备金。 三、交割细则要点(一)某一螺纹钢、线材期货合约最后交易日前第三个交易日收盘后,自然人客户该螺纹钢、线材期货合约的持仓应当为0手。自最后交易日前第二个交易日起,对自然人
11、客户的交割月份持仓直接由交易所强行平仓。(二)交割程序1、第一交割日(1)买方申报意向。买方在第一交割日内,向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。(2)卖方交标准仓单(螺纹钢、线材期货合约还允许提交厂库标准仓单)。卖方在第一交割日内通过标准仓单管理系统将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。厂库标准仓单的有关规定参见上海期货交易所指定钢材厂库交割办法(试行)。2、第二交割日交易所分配标准仓单。交易所在第二交割日根据已有资源,按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”的原则,向买方分配标准仓单。不能用于下一期货合约交割的标准仓单,交易所按所占当月交割总量的
12、比例向买方分摊。3、第三交割日(1)买方交款、取单。买方应当在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。(2)卖方收款。交易所应当在第三交割日16:00前将货款付给卖方,如遇特殊情况交易所可以延长交割货款给付时间。4、第四、五交割日卖方交增值税专用发票(三)标准仓单在交易所进行实物交割的流转程序1、卖方客户将标准仓单授权给卖方期货公司会员以办理实物交割业务;2、卖方会员将标准仓单提交给交易所;3、交易所将标准仓单分配给买方会员;4、买方期货公司会员将标准仓单分配给买方客户。(四)螺纹钢和线材实物交割完成后,若买方对交割商品的质量、数量有议的(有异议的交割商品应当在指定交割仓库内),
13、应当在实物交割月份的下月份的15日之前(含当日,遇法定假日时顺延至假日后的第一个工作日),交易所提出书面申请,并应当同时提供本交易所指定的质量监督检验机构(螺钢、线材指定的质量监督检验机构名单由交易所另行公告)出具的质量鉴定论。用于交割的螺纹钢和线材每批商品的有效期应当涵盖本次交割的最后交割。即使交割螺纹钢和线材的每批商品的有效期截止时间早于质量异议期的提交止时间,如果该批商品的质量鉴定结论不合格,卖方对该批交割商品的实际质仍需承担全部责任。上述规定是指最后交割日后,如果仓单有效期已过,但还过质量异议期,只要货物还未出库,买方仍有权对数量和质量提出异议,经质机构鉴定为质量不合格的,对该批交割商
14、品的实际质量由卖方承担全部责任。(五)入库与出库1、货主向指定交割仓库发货前,应当办理入库申报(交割预报)。入库申报的内容包括品种、等级(牌号)、商标、数量、发货单位及拟入指交割仓库名称等,并提供各项单证等。客户应当委托期货公司会员办理交割预报(入库申报)手续。2、交易所在库容允许情况下,考虑货主意愿,在3 个交易日内决定是否批入库。货主应当在交易所规定的有效期内向已批准的入库申报中确定的指定交仓库发货。未经过交易所批准入库或未在规定的有效期内入库的商品不能用于割。3、商品运抵指定交割仓库后,指定交割仓库按交易所有关规定对到货及相凭证进行验核。验收完毕后,指定交割仓库应当将入库验收的结果输入标
15、准仓管理系统。会员向交易所提交制作标准仓单申请在获得交易所批准后,指定交仓库方可签发标准仓单。商品到库验收时,货主应当到指定交割仓库监收; 货主不到库监收的,视为货主同意指定交割仓库验收结果。4、标准仓单合法持有人提货时,指定交割仓库在对标准仓单审核无误以发货。货主可以自行到库提货或委托指定交割仓库代为发运,但委托指定仓库代为发运时货主应当到库监发。货主不到库监发,视为认可指定交割仓货无误。5、指定交割仓库发货时,应当及时填制标准仓单出库确认单(一份,货主和指定交割仓库各执一份),同时将收到的相应标准仓单加盖货讫章,与仓库留底配对,妥善保管备查。 风险控制管理办法要点(一)保证金制度交易所实行
16、交易保证金制度。螺纹钢、线材期货合约的最低交易保证金为合约价值的7%。 1、期货合约持仓数量达到不同数量及上市运行不同阶段的保证金交易所根据某一期货合约持仓的不同数量和上市运行的不同阶段(即:从该合约新上市挂牌之日起至最后交易日止)制定不同的交易保证金收取标准。具体规定如下:螺纹钢和线材期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准 从进入交割月前第三个月的第一个交易日起, 当持仓总量(X)达到下列标准时 交易保证金比例 螺纹钢 线材X75万X45万7%75万X90万 45万X60万 8%90万X105万 60万X75万 10%X105万 X75万 12%注:X表示某一月份合约的双边持仓总量,单位:
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