金融工程应用分析导论.ppt
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1、金融工程应用分析导论,潘慧峰 金融学院金融工程系 办公室:博学楼919房间 电话:64492533 Email: ,金融工程应用分析课程说明,金融工程是现代金融理论与现代金融实践发展相结合的结果,其核心是采用金融学的基本原理和计算机技术解决金融问题,并定量预测金融产品的收益与风险变化的规律。本课程借助金融工程案例与实验的教学来深化金融工程学基本理论的技术应用,主要内容有结构化产品定价、交易策略设计、套期保值技术等。通过该课程学习,培养学生提高运用金融工程技术的能力,掌握一门计算机编程语言。,金融工程应用分析 教学要求,先修课程:金融工程,投资学、金融时间序列分析、计量经济学 学分:3学分 考核
2、方式: 考勤,平时作业:20分 期中考试:project 30分 期末考试,闭卷考试,笔试,50分,金融工程应用分析课程大纲,导论 第一讲 蒙特卡洛模拟与结构化衍生产品定价 蒙特卡洛模拟 提高蒙特卡洛效率的方法 欧式期权、亚式期权定价 结构化衍生品定价 案例:东方航空衍生品巨亏 第二讲 有效市场假说与交易策略设计 有效市场检验 指数化投资 交易策略分类 统计套利策略设计 案例:长期资本管理公司,金融工程应用分析课程大纲,第三讲 套期保值技术 市场风险套期保值技术 信用风险套期保值技术 案例:德国金属公司套期保值案例分析,金融工程应用分析教学特色,教学特点以应用为导向 主要从金融工程工具出发,结
3、合现实的金融问题展开,包括金融工具的使用和交易策略的设计 注重经济直观与软件实现,从简单到深入 涉及的数学工具 随机过程、时间序列分析、计量经济学 涉及的金融工具 互换、期货、期权、结构化衍生产品 讲课思路 现实问题-金融经济学原理-计量技术-计算机编程-project,为什么要学习金融工程应用分析 ?,加深对金融工程原理的认识 提高动手能力和数量化分析的能力,掌握一门编程语言,对国外留学有利 对于职业生涯是很重要的 -证券公司和基金公司的金融工程部、风险管理部、衍生品部 -期货公司策略设计 -私募基金的程序化交易 -商业银行的风险管理部,金融工程应用分析举例,例1:如何制定交易策略,问题1:
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