第八章干预分析模型预测法.ppt
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1、第一节 干预分析模型概述,一、干预模型简介,时间序列经常会受到特殊事件及态势的影响,称这类外部事件为干预。,从定量分析的角度来评估政策干预或突发事件对经济环境和经济过程的具体影响。,干预分析与虚拟变量回归分析的区别在于,前者为动态模型,后者为静态模式。,二、干预分析模型的基本形式,(一)干预变量的形式,1.持续性的干预变量,表示T 时刻发生后一直有影响,可用阶跃函数表示,,2.短暂性的干预变量,表示在某时刻发生, 仅对该时刻有影响,用单位脉冲函数 表示,(三)干预事件的形式,1.干预事件的影响突然开始,长期持续下去,设干预对因变量的影响是固定的,从某一时刻T开始,但影响的程度是未知的,即因变量
2、的大小是未知的。,表示干预影响强度的未知参数,Yt 不平稳时可以通过差分化为平稳序列,其中B为后移算子,若干预事件要滞后若干个时期才产生影响(b个时期),2.干预事件的影响逐渐开始,长期持续下去,有时候干预事件突然发生,并不能立刻产生完全的影响,而是随着时间的推移,逐渐地感到这种影响的存在。,更一般模型,最简单情形模型,3.干预事件突然开始,产生暂时的影响,当 时,干预的影响只存在一个时期;,当 时,干预的影响将长期存在。,4.干预事件逐渐开始,产生暂时的影响,干预的影响逐渐增加,在某个时刻到达高峰,然后又逐渐减弱以至消失。,第二节 单变量干预分析模型的识别与估计,一、干预模型的构造与干预效应
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