课件2008年12月11日.ppt
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1、1,2008年12月11日,勞工退休基金監理會 黃主任委員肇熙,退休基金之資產配置與投資管理,2,大 綱,一、前言 二、勞工退休基金資產配置 三、勞工退休基金投資管理 四、未來持續努力方向 五、結語,3,一、前言,4,保障勞工 老年生活,減少中高齡 者就業阻礙,減少社 會問題,有利人 才活用,效益,舊制:,年資採計以同一事業單位為限,新制:,年資可攜帶式不限 於同一事業單位,94年7月1日起我國勞工退休金制度邁入新的里程碑,(一)勞工退休金制度改制,設立 可攜式退休金制度,5,(二)勞工退休基金監理會成立,依法設立勞工退休金條例第4條,彰顯政府對於勞退基金專業化、 透明化之決心,肩負廣大勞工之
2、期盼與 保障勞工退休生活福祉責任,96年7月2日監理會於組織法公布後3個多月在各界期盼下成立,我國勞工退休基金史上嶄新的一頁,6,依勞工退休基金監理會組織法第3條規定共計17項,主要涵括:,依勞工退休金條例第4條規定:,基金委託經營績效之監督與考核,監理會負責基金之審議、監督及考核,並統籌管理新、舊制勞退基金業務,(三)勞工退休基金監理會之功能與任務,7,舊制勞工退休金(DB制),開戶家數:14萬4,451戶、家數提存率29 受益勞工人數:356萬9,074人、受益員工率62 截至97年10月底止運用餘額為4,747億6,843萬元,台灣銀行,每月按月提撥 薪資總額215實際提撥率2.55,勞
3、工退休時,由雇主向臺灣銀行申請自專戶給付退休金予勞工,(四)勞工退休金提繳概況,8,新制勞工退休金(DC制),提繳單位:38萬3,620戶、家數提繳率89 提繳人數:464萬5,396人、人數提繳率80 已有退休金帳戶人數:683萬6,659人 截至97年10月底止運用餘額為3,257億3,549萬元,按月強制提繳工資6 實際提繳率6.01,勞保局,按月自行提繳工資6 提繳勞工人數比率6.04 實際提繳率5.10,勞工年滿 60 歲時,由勞工向勞保局申請自專戶領取退休金,9,單位:億元,新舊制勞退基金運用規模成長趨勢圖,註:新制勞退基金之規模每年平均約成長新台幣1,080億元。,(五)勞退基金
4、規模,10,國內三大政府基金規模比重,勞工退休基金 57%,勞工保險基金 17%,公務人員退休撫卹基金 26%,(截至97年9月底止),11,二、勞工退休基金資產配置,12,根據國外實證研究顯示,退休基金長期投資報酬主要取決於資產 配置,其餘部分為進場時機及標的挑選,完善之資產配置成為獲 利之最大關鍵,舊制基金: 自75年成立以來已建立較為穩健之資產配置架構,目前對於收益較高之 國內權益證券及國外投資配置比例約佔4成 新制基金: 於監理會成立前存放銀行達95,致收益偏低,96年7月監理會成立後, 始逐步建立資產配置,至97年10月存款比例降為26,國內權益證券及 國外投資比例約為五成,(一)資
5、產配置之重要性,13,(二)2007年先進國家退休基金資產配置情形,單位:,資料來源:UBS International pension fund comparisons 2008,14,國內委託經營 委託金額:新台幣705億元 委託家數:10家 帳戶數:23,國外委託經營 委託金額:8億美元 委託家數:4家 帳戶數:4,舊制基金,(三)目前資產配置,15,國內委託經營 委託金額:新台幣900億元 委託家數:14家 帳戶數:32,國外委託經營 委託金額:15億美元 委託家數:4家 帳戶數:6,(三)目前資產配置(續),新制基金,16,(四) 2009年度中心資產配置情形,舊制基金,17,200
6、9年 舊制基金自營及委外情形,33,67,80,20,20,13,5,15,18,(四) 2009年度中心資產配置情形(續),新制基金,19,2009年 新制基金自營及委外情形,53,47,61,39,14,25,22,25,20,三、勞工退休基金投資管理,21,(一)基金監管之基本原則,22,參考先進國家 退休基金之資產配置,增加投資組合多元性 降低風險相關性,(二) 資產配置決策流程,擬定次年度基金資產配置,國內經濟金融情勢 廣泛研究分析,通過後據以執行 於變動區間內機動調整,提委員會議審議通過,23,進行最適資產配置組合委託研究 設立動態現金流量財務演算模型,已委託國外著名專業顧問公司進
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