课件基于经济资本的保险公司利率风险度量以中国太保为例.ppt
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1、基于经济资本的保险公司利率风险度量以中国太保为例,湖北经济学院 刘宁,研究背景1,研究动因 外部 内部 研究综述 国外 国内 比较,研究背景2,全面风险管理体系,全面风险管理流程,构建环境,风险建模,风险度量,整合风险,风险应对,识别风险,衡量绩效,配置资本,监控执行,寿命风险,非寿命风险,市场风险,信用风险,运营风险,业务风险,经济资本,概念,计算,时间范围视角,风险测度视角,经济资本在风险 度量中的应用,研究背景3,理论基础1,理论基础2,对于正态分布随机变量,其中,为正态分布的概率密度函数,,为正态分布的分布函数,,为X在,处的分位数。,更特殊的,如果,,则有,理论基础3,根据经济资本的
2、定义可知,在置信水平下的经济资本可表示为:,数据来源,中国太保2012年报 2009年1月1日至2012年12月31日 Shibor一年期利率 中证国债指数(CS H11006) 中证金融债指数(CS H11007) 中证企业债指数(CS H11008) 中央国债登记结算有限责任公司2012年12月31日发布的中国固定利率国债收益率曲线,模型假设,中国太保的利率风险主要源于资产与负债的错配,其中国债、金融债、企业债中的期限结构是根据其各自的金额占总额的份额进行推算得出 中国太保利率风险的经济资本服从正态分布 不同期限内的资产在该期限内是均匀分布的,即可将该期限内的全部资产视为位于期间中点处,技
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