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1、第一章 概论 第一节 风险及其对策 *风险和保险的关系 风险是保险产生和发展的基础,保险是人类社会处理风险的一种手段 一、什么是风险-损失的不确定性,物质损失 损失 精神损失,实际损失与予期损 失的偏差 不确定性 损失发生的可能性,二、风险的分类 风险 纯风险 投机风险 动 静 动 静 态 态 态 态,风险存在给人们 产生不幸 纯风险 只存在损失与不 损失两种可能性,投机风险 存在损失、不损失、赢利三种可能性的风险,静态风险是指在任何社会、任何时代都会发生的风险。如:地震,自然灾害。 动态风险是指随着时代的变迁和社会的变革而新产生的风险。如:我国劳动用工制度的改革新产生失业风险,医疗制度的改革
2、,产生医疗健康、医疗费用偿付风险。,主观风险是指不同的人对于风险的感受程度不同。是由心理状态所引起的不确定性。 客观风险是指可以度量的风险。 所有这些风险归纳起来分成可保风险和不可保风险。,三 a) 三、可保风险的特征 可统计性即有大量同质风险存在 b损失的偶然性即损失是由随机因素产生 c可测定性即风险可以定量衡量。 d非巨灾性即大多数标的不能在同时 遭受损失 e保险费合理即被保险人在经济上承受 得起。,四、风险的度量与损失分布 (一)统计学中两个统计量和风险的度量 集中性的统计量 两个统计量 离散性统计量,集中性统计量:均值、众数、中位数 离散性统计量:方差、极差、四分位距 综合性统计量:风
3、险度,风险度 =损失的波动范围/期望损失 A区死亡率均值=1.0% P1%-0.1%x1%+0.1%=95% B区死亡率均值=1.2% P1%-0.05%x1%+0.05%=95%,A区风险度=0.2%/1%=20% B区风险度=0.1%/1.2%=8.4%,几种处理风险的方法,1. 风险规避 2.自担风险 3.非保险方式的风险转移: -合同条款 -期货交易 -合伙或股份制经营 4.保险 5.风险管理,风险管理的定义,选择最经济和有效的方法处理风险,使风险成本降低到最小,并获得最大程度的安全保障。 风险成本:由于风险的发生而导致的一系列损失费用。,六、风险管理的步骤,1.目标的建立 2.风险的
4、识别 流程图: 原料采购原料仓库生产成品顾客 故障树,风险识别(故障树),水质污染 事故 侵蚀 泄露,风险识别(续),列举法: 企业面临的风险:财产损失、人身伤害 责任诉讼、信用。 Strategy Risk Operation Risk Financial Risk,3.风险评估,主观评估-根据过去长期的经验积累和有关事件知识的拥有作出合理判断。 如:专家系统用于计算机辅助诊断 客观评估-用定量方法评估风险的大小,客观风险评估例,已知损失发生次数的概率分布和每次损失金额的概率分布如下: 损失次数 概率 每次损失金额 概率 0 0.80 500 0.90 1 0.15 1000 0.10 2
5、0.05 (1)计算损失总额的概率分布 (2)计算期望损失值 (3)计算损失金额的方差风险度,例解,(1.)(a)计算发生一次损失金额500元的概率: 0.150.90=0.135 (b)计算发生一次损失金额1000元的概率: 0.150.10=0.015 (c)计算发生二次损失金额500元的概率: 0.050.900.90=0.0405 (d)计算发生二次损失金额1000元的概率: 0.050.100.10=0.0005,例(续),(e)计算发生一次损失金额1000元和一次损失金额为500元的概率: 0.05(0.900.10+0.10.90)=0.009 (f)没有发生损失的概率:0.80
6、,例(续),因此,损失总额的概率分布为: 损失总额 概率 0 0.8 500 0.135 1000 0.0555 1500 0.009 2000 0.0005,例(续),(2)E(X)=00.8+5000.135+10000.0555 +15000.0090+20000.0005=137.5 (万元) (3) D(X)=9259.75,4。风险处理手段的选择,高频率 低频率 高严重度 减少和 保险 避免风险 低严重度 自担和减少 自担 风险,5. 执行检查和效果评价,检查所采取的措施是否合理,评估效果如何。,风险处理手段选择例,某公司A火灾风险是其面临的最大风险,若安装灭火系统,需花费6000
7、00元,该灭火系统的有效生命期为15年,届时残值为0,可减少财产及人员伤亡损失80000元/年,灭火系统年维护修理成本为3000元,若选择买保险方式则每年需支付保险费63000元,试问该公司是否需安装灭火系统?为什么?(r=10%),例解,现有二个方案可供选择:安装灭火系统和保险: 安装灭火系统的净现值=80000(P/A,10%,15)-600000-3000(P/A,10%,15)=-14330.3(万元) 保险的净现值=80000(P/A,10%,15)-63000(P/A,10%,15)=129303.7(万元),讨论,按净现值的标准: 第二方案优于第一方案。 但是,我们已经知道保险只
8、能转移风险不能减少或消除风险,而风险管理可以减少或消除一些风险。虽然增加了一些开支,但能减少或消除事故损失。节约了经济资源,从社会效益来看还是可取的。 所以,决策中的方案选优建立在一定的标准之上,不同的标准可能得出不同的结论。所以,评价标准的合理性至关重要。,习题,1。根据可保风险的条件分析为什么人身、财产和责任风险属于可保风险? 2。解释风险管理的步骤。,第二节 保险概述,一、保险的基本概念和职能 1。保险的概念 从经济角度看:保险是分摊意外事故或自然灾害损失的一种财务安排。 从法律意义上讲:保险是一方同意补偿另一方损失的合同安排。,为什么保险合同非常重要,保险双方的权利与义务需要用合同规定
9、清楚。 责任险:期内发生制,期内索赔制 两种意外伤害的定义: 由于意外的原因而导致的伤害 意外地导致伤害,保险的运作机理,1号标的 ?号标的 2号标的 ?号标的 220元 20万元 保险基金 220万元 10000号标的 ?号标的,讨论,保险与储蓄的区别:保险是互助行为,储蓄是自助行为 社会保险与商业保险的区别: 商业保险强调权利、责任对等,而社会保险的利益分配强调社会公平 保险与赌博的区别:保险的被保险人只能得到利益补偿,不能得到额外利益,而赌博可能获得额外的利益。,2。保险的职能,基本职能:分散风险,补偿损失 派生职能 :(1)投资职能 (2)风险管理、防灾防损 职能 美国保险公司的风险管
10、理涉及各个方面 (1)职业健康 (2)火灾预防 (3)产品责任 (4)航空安全 (5)海洋运输安全 (6)机动车辆驾驶安全 (7)建筑安全 因此,保险公司的就业人员需要掌握各方面的专业技术。人寿保险公司需要医生、护士,财产保险需要懂设备、建筑、产品的工程师。,二、大数定理在保险中的意义,什么是大数定理? 当风险单位数增多,实际损失与预期损失的差异减少,风险度会逐渐减少,当风险单位数无限增大时,风险度就无限接近于0。,例,X服从于二项分布 n-样本数,p-损失的概率 E(X)=np D(X)=np(1-p) n p 1-p 第一组 1000 0.1 0.9 第二组 4000 0.1 0.9,例(
11、续),讨论,保险的社会利益和社会代价 社会利益: 社会代价:,三、保险的发展概况(P51),(一)保险的产生和发展 1。海上保险的发展 2。火灾保险的发展 3。人身保险的发展:两个重要的里程碑: 英国天文学家和数学家哈雷1693年产生了第一张生命表,为寿险精算奠定了基础。 统计学家辛普森等1762年提出了均衡保费的概念。,续前页,4。责任保险和信用保险与保证业务的发展 (二)世界保险业的发展趋势 1。全球一体化和自由化; 2。顺应老龄化的发展趋势,积极开拓国内新市场; 3。新兴市场将有良好的表现,保险巨头争夺新兴市场的份额的竞争将更加剧烈; 4。保险业的兼并与联合显著增加; 5。巨灾保险与再保
12、险市场将得到更快发展,6。变革与创新浪潮迭起。,变革包括组织变革和技术变革,日本的保险,经营特点: 1)集中 2)国内优先 3)与大企业合作 4)大力发展储蓄性保险,(三)我国目前保险业的现状,持续且快速发展,0,2000,4000,6000,8000,10000,12000,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,年份,全国总保费收入(亿元),续前页,但存在若干问题: 1。我国保险业不适应经济发展和社会进步的矛盾还比较突出,距世界保险业发达国家还有很大距离。 衡量一国保险发达程度的两个指标: 保险深度=当年保费收入/当年国民生产总值
13、 保险密度=某地区当年保费收入/该地区当年常 住人口数,数据显示,截至2009年底,中国的保险深度3.4%,位列全球44位,且低于全球平均水平7.0%。 但值得一提的是,保险深度位列第一位的是中国台湾地区,保险深度达到16.8 %;第二名是荷兰,保为险深度达13.6%;再次是英国,保险深度达12.9%。中国香港则位列第5, 保险深度为11.0%。 根据瑞士再保险公司的研究,整个亚洲2009年的平均保险深度为6.1%(与2008年的6.0%相比略有上升),其中“亚洲四小龙”依然占据领先地位。中国台湾保险深度最高,达16.8%,接下来依次是中国香港(11%),韩国(10.4%)以及新加坡(6.8%)。日本作为规模最大的市场,保险深度为9.9%。亚洲人口最多的两个经济体中国大陆和印度,保险深度却分别只有3.4%(2008年为3.3%)和5.2%(2008年为4.6%),也说明了这两个市场有着巨大的潜力。保险深度最低的国家是印度尼西亚,只有1.3%。,续前页,我国2008年保险密度为70美元,国际平均水平为689美元,大大低于国际平均水平。 2。 发展粗放的状况未得到根本改善,重速度、轻效益、重数量轻质量。 3。在竞争的基本格局中处于劣势地位。,习题,书P50习题4,
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