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1、第二章 定性预测方法,第1节 引言,定性预测 (判断分析预测法),是预测者根据自己的知识背景以及所掌握的实际情况、实践经验和分析判断能力,对事物或经济发展前景的性质、方向和程度做出的判断。,一、定义,在掌握的数据不多、不够准确或主要影响因素难以用数字描述,无法进行定量分析时,定性预测就是一种行之有效的预测方法。,二、定性预测应注意的问题,1、应加强调查研究,努力掌握影响事物发展的有利条件、不利因素和各种活的情况。从而使对事物或经济发展前景的分析判断更加接近实际。,由于定性预测主要靠预测者的经验和判断能力,易受主观因素的影响。,2、在进行调查研究,搜集资料时,应作到数据和情况并重,使定性分析定量
2、化。也就是通过质的分析进行量的估计,进行有数据有情况的分析判断,提高定性预测的说服力。,第2节 定性预测方法,常用的定性预测法有以下几种: 调研预测法 类推预测方法 专家意见法 主观概率法 领先指标法 预警法,调研预测法,调研预测法是指采用适当调查方式和方法搜集预测对象的相关信息,运用经验和主观分析判断进行预测的定性预测方法。 调查推算预测法主要包括: 集合意见的推算预测 试验推算法 市场因子推演法 联测法,1集合意见的推算预测,集合意见法就是集合企业内部经营管理人员、业务人员等各类人员的意见,凭他们的经验和判断共同讨论市场趋势而进行市场预测的方法。 由于经营管理人员、业务人员等比较熟悉市场需
3、求及其变化动向,他们的判断往往能反映市场的真实趋向。因此,它是进行短、近期市场预测常用的方法。 集合意见法有多种组织形式,可归纳为三种: 集合经营与管理人员意见法; 集合业务人员意见法; 业务人员意见综合法。,集合意见的推算预测,预测方案期望值: (i = 1, 2,n) (13.3),加权预测值: 各类人员的综合期望值 (13.4),集合意见法预测步骤 第一步,预测组织者根据企业经营管理的要求,向研究人员提出预测项目和预测期限的要求,并尽可能提供有关资料。 第二步,有关人员根据预测要求及掌握的资料,凭个人经验和分析判断能力,提出各自的预测方案。 第三步,预测组织者计算有关人员的预测方案的数学
4、期望值。方案期望值等于各种可能状态主观概率与状态值乘积之和。 第四步,按人员类别,分别计算各类人员的综合期望值。综合方法一般是采用平均数、加权平均数统计法或中位数统计法。 第五步,确定最终的预测值。预测者可先给出各类人员的权值V1,V2,V3(如5,3,2),然后计算加权平均值作为综合预测值。,集合意见法,经济管理人员意见调查预测法 销售人员意见调查法 商品展销会、订货会预测法 消费者购买意向调查法,经济管理人员意见调查预测法,36.5,39.6,40.2,38.54,2试验推算法,试验是指试销商品向某一特定的地区或消费对象市场上去进行销售实验。通过试销,了解顾客对试销商品的购买态度;了解消费
5、者对产品花色、外观、质量的意见;测定产品的适销价格等。然后,依据销售实验数据进行销售预测。,试验推算模型: (13.5) 式中: 年销售量预测值; Q每单位用户(家庭)年内平均消费量; N整个市场的总用户(家庭); D用户中重复购买率。,例 某企业试制一种新型洗浴液,选择某城市一典型区域试销该产品。结果表明该区域中有40家庭试用过该产品,且其中28的家庭重复购买。即重复购买率为402811.2。试销区每年家庭消费量为1.5公斤。那么,要确定整个城市的年销售量预测值,就可以建立如下推算预测模型:,3市场因子推演法,市场因子是指市场中能引起对某种商品需要的相关因子。市场因子推演法是通过分析市场因子
6、来推算某类商品的市场潜量,即推算某类产品的最大市场总需要量。 首先要确定市场因子。例如,人口结构变化和人口增长率是日用品需要量的市场因子;婴儿出生率是婴儿用品需要的市场因子,等等。其次,根据市场因子与索要预测变量的关系建立推演预测模型。,某家电公司通过调查得知,当地市场中每100对新婚夫妇需要购买的成套家电为40套。根据调查历年当地市场结婚对数资料推测下一年度结婚对数为8000对。则下年度新婚家庭家电的市场潜量可以采用如下市场因子推演模型进行预测:,市场因子推演: (13.6) 式中: 预测期商品市场潜量; Q单位市场因子购买商品数量; N预测期相关的市场因子总数。,4联测法,是指以某一个企业
7、的普查资料或某一个地区的抽样调查资料为基础,进行分析、判断、联测,以确定某一行业乃至整个市场的预测量。 步骤: 1、了解以往的资料数据 2、对某一局部城市或单位进行调查,测算市场需求率:市场需求率d=(需求意向数/户数)*100% 3、根据市场需求率,测算其他单位的销售率 销售率Ci=实际销售量/户数*100% 在测算出其他单位的市场需求率 Dj=Cj*D1/C1 4、测算全部的市场需求量 全部市场需求量=市场需求率*总户数,联测法,假设某空调器企业准备开拓的四个城市市场(X1,X2,X3,X4),四城市的居民收入水平、气候温度、供电状况都大致相当。所以,可用某一城市市场需求抽样调查资料,分析
8、判断后联测其他三城市的市场需求量。,表13-2 空调销售资料,(1) 通过间接调查了解四个市场往年空调器销售量及城市居民户数的资料,并得到销售率指标反映各城市的销售水平(销售率实际销售量居民家庭数),如表2所示。 (2) 选择X1城市进行抽样调查。 得到如下资料:X1市场明年每100户对空调器的需求量为8台,即需求率为0.08。,(3) 根据X1市场需求率测算其他三个城市明年的需求率。 各地市场销售率的差异可以近似地反映各市场之间需求水平的差异。这样,两城市销售率之比近似等于两城市需求率之比。假设四城市的销售率和实际需求率分别为Ci和Di,则可以建立联测公式:Di=CiD1/C1,求出 D20
9、.072,D30.078,D40.076。 (4) 根据各城市需求率和居民户数推算各城市市场需求量。 X1需求量4000(台) X2需求量3240(台) X3需求量4836(台) X4需求量2432(台),2 类推预测方法,许多特性相近的客观事物,其变化有相似之处。类推预测正是利用了预测对象与其他已知事物的发展变化存在时间上的先后关系,表现形式上存在相似性的特点,将已知事物发展过程类推到预测对象身上。 通过寻找并分析类似事物的相似规律,根据已知的某类似事物的变化特征,推测具有相似特性的预测对象的未来状态,这就是所谓的类推预测。,转导法,转导法,也称为连续比率法,是以间接调查所得的某项经济指标预
10、测值为基础,依据该指标与预测目标间相关比率的资料,转导推出预测值的一种方法。 转导法预测模型为:,转导法预测模型 (13.9) 式中: 预测目标下期预测值; N本期某参考经济指标观察值; K参考经济指标下期增、减的比率; 预测目标与参考经济指标间客观存在的相关经济联系 的比率系数。,转导法预测例题,例某服装商店经营各类服装,现在要预测企业儿童服装2005年在当地市场的销售额。按以下步骤预测: 1调查取得有关的间接资料。首先,根据当地政府所公布的资料,得知当地市场2004年商品零售总额及其下年度增长速度分别为85亿元和8。又通过调查,收集当地服装市场占地区零售总额的比重为10,该商店经营服装在当
11、地服装市场中的市场占有率为15,该商店儿童服装占商店服装销售额的比重为20。 2将收集的资料代入转导预测模型,便可计算出2005年商店在当地市场上儿童服装的销售额预测值。即:, 850000(1十8%)0.100.150.22754.8(万元),类比法,类比法是遵循类推原理,把预测目标与其同类或相似的先行事物加以对比分析,来推断预测目标未来发展趋向与可能水平的一种预测方法。 类比法应用形式很多,如: 由点推算面; 由局部类推整体; 由类似产品类推新产品; 由相似国外市场类推国内市场等。 类比法一般适合作中长期预测。适用于新市场的需求预测;潜在购买力和需求量预测;新商品长期的销售变化规律预测等。
12、,3、专家预测法,1、头脑风暴法(Brain Storming Method),在诸多定性预测方法中,头脑风暴法占有重要地位。20世纪50年代,头脑风暴法作为一种创造性的思维方法由Osborn提出,并在预测中得到广泛运用。,头脑风暴法主要是通过组织专家会议,进行信息交流和互相启发,激励全体与会专家积极发挥其创造性思维,促进他们产生“思维共振”,以达到互相补充,并产生“组合效应”的预测方法。,(1) 定义,传统的头脑风暴法 通常由一组专家或同行参与讨论,人数控制在10人左右,时间约1小时左右。讨论的目的要明确,参加者围绕中心议题任意发表自己的意见。 默写式头脑风暴法( “635法”) 为避免争论
13、而使重要设想遗漏,出现了 “635法”。即,每次会议由6人参加,每人提出3种设想,时间限制在5分钟之内。 在主持人讲清议题与有关事项之后,每人分别领有1张卡片,在第一个5分钟内,每人围绕议题填写3个设想,然后将卡片依次传给其他参加者,完成6个轮次的传递,共产生108个设想。,(2)组织头脑风暴会议应遵守的原则,专家的选择要与预测的对象相一致,而且要有一些知识渊博,对问题理解较深的专家参加。 被挑选的专家最好彼此不认识。 创造良好的环境,以便专家注意力高度集中于所讨论的问题。 鼓励参加者对已经提出的设想进行改进和综合,为修改自己的设想的专家提供优先发言的机会。 主持会议者在会议开始时要有诱发性发
14、言,尽量启发专家的思维,引导专家产生思维共振。 领导工作最好委托给预测专家负责。,2、德尔菲(Delphi)法,德尔菲(Delphi)法是美国“兰德”公司20世纪40年代首先用于技术预测的。德尔菲是古希腊传说中的神谕之地,城中有座阿波罗神殿可以预卜未来,因而借用其名。,兰德公司,阿波罗神殿,(1)定义 德尔菲法是头脑风暴法的一种发展。它以匿名方式通过几轮函询,征求专家们的意见。预测领导小组对每一轮的意见都进行汇总整理,作为参考资料再发给每个专家,供他们分析判断,提出新的观点,如此多次反复,专家的意见渐趋一致,作为最后预测的根据。 近十年来,德尔菲法已成为一种广为适用的预测方法。许多决策咨询专家
15、和决策者,常常把德尔菲法作为一种重要的规划决策工具。,反馈性 匿名性 统计性,(2)德尔菲法的特点,提出要求,明确目的,制定调查表,准备必要背景材料 调查预测的问题要具体、明确、便于答复、材料客观 选择专家 具有较高理论水平或具丰富实践经验的人,一般10-50人 反馈调查 主持预测的单位或领导小组收集专家意见,加以综合、整理后,再反馈给各专家征求意见,一般经过4-5轮,会出现统计稳定性,(3)德尔菲法的步骤,专家的选择,德尔菲法是一种对于意见和价值进行判断的作业。如果应邀专家对预测主题不具有广泛的知识,很难提出正确的意见和有价值的判断。即使预测主题比较窄和针对性很强,要物色很多对这一专题涉及的
16、各个领域都有很深造诣的专家也很困难,因而物色专家是德尔菲法成败的关键,是预测领导小组的一项主要工作。,如果预测任务仅仅关系到具体技术发展,最好同时从部门内外挑选。,从外部选择专家,大体按如下程序进行: 编制征求专家应答问题一览表。 根据预测问题,编制所需专家类型一览表。 将问题一览表发给每个专家,询问他们能否坚持参加规定问题的预测。 确定每个专家从事预测所消耗的时间和经费。,经典德尔菲法一般分四轮进行,第一轮:发给专家的第一轮调查表不带任何框框,只提出预测主题。 预测领导小组对专家填写后寄回的调查表进行汇总整理,归并同类事件,排除次要事件,用准确术语提出事件一览表,并作为第二轮调查表发给每个专
17、家。,第二轮:专家对第二轮调查表所列的每个事件作出评价,并阐明理由。 领导小组对专家意见进行统计处理。,第三轮:根据第二轮统计材料,专家再一次进行判断和预测,并充分陈述理由。 有些预测在第三轮时仅要求持异端意见的专家充分陈述理由,因为他们的依据经常是其他专家忽略的一些外部因素或未曾研究过的一些问题。这些依据往往对其他成员重新作出判断产生影响,第四轮:在第三轮统计结果基础上,专家再次进行预测。根据领导小组要求,有的成员要重新做出论证。 通过四轮,专家的意见一般可以相当协调,结果会出现统计稳定性或结果收敛于某一建议。,(4)组织预测应遵守的几个原则,(1)对德尔菲法做出充分说明 (2)问题要集中
18、(3)避免组合事件 (4)语义要清晰、明确 (5)领导小组的意见不应强加于调查表中 (6)调查表要尽可能简化 (7)问题的数量要限制 (8)支付适当报酬 (9)考虑对结果处理的工作量 (10)注意时间间隔,德尔菲法的具体应用,求中位数 求算术平均数 计算四分位数 求极差,(5)应用案例1,某公司研制出一种新兴产品,现在市场上还没有相似产品出现,因此没有历史数据可以获得。公司需要对可能的销售量做出预测,以决定产量。于是该公司成立专家小组,并聘请业务经理、市场专家和销售人员等8位专家,预测全年可能的销售量。8位专家提出个人判断,经过三次反馈得到结果如下表所示:,解:,平均值预测: 在预测时,最终一
19、次判断是综合前几次的反馈做出的,因此在预测时一般以最后一次判断为主。则如果按照8位专家第三次判断的平均值计算,则预测这个新产品的平均销售量为:, 加权平均预测:,将最可能销售量、最低销售量和最高销售量分别按0.50、0.20和0.30的概率加权平均,则预测平均销售量为:,中位数预测:,用中位数计算,可将第三次判断按预测值 高低排列如下: 最低销售量: 300 370 400 500 550 最可能销售量: 410 500 600 700 750 最高销售量: 600 610 650 750 800 900 1250,最低销售量的中位数为第三项,即400。 最可能销售量的中位数为第三项,即600
20、。 最高销售量的中位数为第四项的数字,即750。 将可最能销售量、最低销售量和最高销售量分别按0.50、0.20和0.30的概率加权平均,则预测平均销售量为:,中间项的计算公式为:,区间估计值,上、下四分位的计算,X上=x中+ X下=X中,最低销售量: (400-50,400+75) 300 370 400 500 550 最可能销售量: (600-95,600+75) 410 500 600 700 750 最高销售量: (750-75,750+250) 600 610 650 750 800 900 1250,计算加权平均值: (350.,.)(,.),(5)应用案例2,某公司研制出一种新
21、式儿童玩具,这种玩具,本公司可以自行产销,也可以卖专利。如果自行产销,需增加一些设备,这样需固定成本3万元,为了扩大销路,加强广告宣传,这样又需要广告费1万元;原材料、加工费等每件玩具需可变成本5元,准备将销售价格定位8元。根据以往经验,可以断定,在此价格和广告措施下,销售量将在1万件7万件之间。如卖专利,可得7万元的收入,为了做出自行产销还是买专利的决策,需要预测该玩具的销售量。,德尔菲法:,选择本厂技术人员、管理人员、推销人员、社会上知名儿童心理学家及其他方面专家共12人; 准备资料:该种玩具样品、拟售价格、产品说明书;国内外儿童玩具发展情况,过去本公司生产的玩具销售情况。调查内容:把销售
22、量分为三个档次3万件以下,35万件,5万件以上,要求天下销售量在各个档次的可能行(所填写的3个数字之和必须等于1),分别取三个档次的销售量2万、4万、6万为代表 平均销售量为:0.1435*2+4*0.5783+6* 0.2783=4.27 盈利=4.27(8-5)-3-1=8.8 故应自产自销。,4、主观概率法,1、基本概念 主观概率是预测者对某一事件在未来发生或不发生可能性的估计,反映个人对未来事件的主观判断和信任程度。即人们凭经验或预感而估算出来的概率。,客观概率,是根据事件发展的客观性统计出来的一种概率。,应用案例分析,某笔记本电脑公司经理召集主管销售、财务、计划和生产等部门的负责人,
23、对下一年度某种型号笔记本的销售前景做出了估计。几个部门负责人的初步判断如下表。请估计下一年度的销售额。,1、主观概率加权平均法,解:,1、绝对平均法: 下一年度某种型号笔记本电脑的销售量预测值为:,2、加权平均法:,2、累计主观概率法的预测步骤,准备相关资料 编制主观概率调查表 汇总整理 判断预测,3、应用案例,某地产公司打算预测某区2010年的房产需求量,因此选取了10位调查人员进行主观概率法预测,要求预测误差不超过 套。调查汇总数据如下表所示:,解:,(1)综合考虑每一个调查人的预测,在每个累计概率上取平均值,得到在此累计概率下的预测需求量。由上表可以得出该地产公司对2010年需求量预测最
24、低可到2083套,小于这个数值的可能性只有1%。,(2)该集团公司2010年的房产最高需求可到2349套,大于这个数值的可能性只有1%。,(3)可以用2213套作为2006年该集团公司对该区房产需求量的预测值。这是最大值与最小值之间的中间值。其累计概率为50%,是需求量期望值的估计数。,(4)取预测误差为67套,则预测区间为: (2213-67)(2213+67),即商品销售额的预测值在2146套2280套之间。,(5)当预测需求量在2146套和2280套之间,在第(3)栏到第(8)栏的范围之内,其发生概率相当于: 0.875-0.250=0.625 也就是说,需求量在2146套2280套之间
25、的可能性为62.5%。,第5节 预兆预测法,自然现象、社会现象、经济现象等之间的相互联系,有时在变动时间上呈现先后顺序。当一种现象发生变化之后,另一种现象随之发生变化。前者的变化传递了后者即将发生变化的信息,成为后者发生变化的前兆现象。预兆预测法就是根据预测对象前兆现象的变化情况,推断预测对象发展前景的预测方法。,监测预警指标体系的构造 设置指标体系要考虑三个方面的问题: 指标的内容 指标时差关系分类 指标选择的原则 信息指标的综合、识别与评价 1扩张指数方法 2景气对策信号方法 3“组合信号”预测,预警分析法,随着市场经济体制的建立及完善,企业经营的内外环境发生了深刻的变化。由于市场竞争、优
26、胜劣汰机制的作用,使企业面临的风险比以往任何时候都更为严峻。 为使企业在重重风险中立于不败之地,在激烈的市场竞争中求得生存和发展,有必要建立一套可行的企业生存风险预警系统,以便有效地控制企业生存风险。,预警理论,预警原本是指通过飞机、雷达、卫星等工具来提前发现、分析和判断敌人的进攻信号并把这种信号报告给指挥部门,以提前采取应对措施的行为或系统。 预警概念后来在社会和经济领域得到广泛应用后,预警泛指为防范某种突发、不测事件的发生,通过构建能够反映和监测被关注对象的指标(或体系),监控并预报可能出现的警情的行为。 经济预警(Economic Early-Warning)是指围绕经济循环波动理论所展
27、开的一整套经济监测、经济评价、经济预测和政策选择的理论和方法体系。 经济预警包括宏观经济预警和微观经济预警两个层面。,国内外经济预警的历史,外国经济预警发展的历史 以法国学者福里利于1888年在巴黎统计学会上用不同颜色描述经济运行状态对经济进行气象式研究开始为标志。1911年,法国政府开设经济恐慌委员会; 1909年,美国学者开始编制经济活动指数,并从1919年开始定期发布哈佛指数。经济预警正式产生实际上是在资本主义大危机时期,也即20世纪30年代。 中国经济预警发展的历程 起源于20世纪80年代中期以后,始于对经济循环波动问题的研究。以1988年为分界点,经历两个阶段: 1988年以前,引入
28、西方的经济发展理论和经济波动的周期理论为主,并对我国的经济波动及其动因进行了分析。 1988年以后,寻找我国经济波动的先行指标,从研究经济形态的长期波动转向研究经济形态的短期变化。,经济预警指标的分类,预警指标体系通常包括反映经济周期循环波动的经济循环变量有先期指标、同步指标和滞后指标。 (1)先期指标 是指其循环转折变化出现的时间,稳定地领先于经济景气循环相应转折变化的经济指标。这类指标是预警指标体系的主体,它的变动对市场行情变动始终起预报或示警作用。例如,订单、库存变动、建筑合同与许可、原料批发价格指数。 (2)同步指标 强调“同时出现” (误差2个月)。这类指标是总体经济行为的衡量标志,
29、如GNP。用它描述当前经济景气状态,并确定与先期指标在转折点上的时差。 (3)落后指标 强调“稳定地落后”。如单位产品劳动成本、抵押贷款利息率、商业库存等。这些指标可作为过剩和失衡的标志,用于检验宏观经济波动过程是否确已超过某个转折点,进入了另一景气状态。,企业预警系统的建立,企业的生存风险是指企业在其经营发展过程中由于各种内、外部环境因素的影响而使企业陷入困境,从而危及企业的生存与发展。 企业生存风险预警系统是指为了防止企业偿付能力的丧失而危及企业的生存建立的预测警报系统。该预警系统事先发现导致企业财务危机的迹象或征兆,警示企业决策者,提醒其采取防范与调整措施,使企业转危为安。 企业生存风险
30、预警系统是一个复杂的系统工程。 首先,在理论研究方面要建立一系列监测统计指标,确定警戒线,分析警报。构成企业预警系统的基础。 其二,建立一套工作制度,包括日常统计报表制度和分析、预报制度,并进行长期监测、积累资料。,企业预警指标体系的设计原则,在选择预警指标时,应满足以下基本要求: (1) 完整性。即所采用预警指标,应具有高度的概括性。 (2) 客观性。尽量以可验证的数据及资料作为评价依据。 (3) 融合性。即要求指标体系内的各个指标能互相联系,互相补充。 (4) 可比性。例如,就同一指标来说,各期间能分别加以比较,或同一期间内、各部门之间指标可相互比较,或部门与外界同业的相互比较等。,预警指
31、标体系的构建,企业预警首先是指从财务角度预测企业的生存风险 企业财务预警主要涉及两类指标 一是比率分析,预测企业生存风险时常用的财务比率包括速动比率、流动比率、资本结构比率、存货周转率、已获利息倍数、债权比率、资本回报率、利润边际率、资产周转率等。企业运用上面的比率来预测生存风险时应特别注意现金、应收帐款和存货这三个流动资产项目。 二是现金流量分析。通过现金流量分析,可以进一步观察企业的经营、投资和财务政策,将企业动态的现金流动情况全面地反映出来。例如,企业内部现金流量产生能力有多强,营业现金流量是正值还是负值,原因何在,及企业是否有能力通过营业现金流量来履行其短期偿债责任。,预警指标体系的构建,深层的预警则是从经营角度预测企业的生存风险 企业财务危机并非突然发生,而是企业经营上发生了问题,又不能得到克服,这些问题会导致经营亏损,并使企业会出现破产前征兆,企业生存受到威胁。 企业经营上的问题,很多情况下仅凭管理者的主观分析和判断。为此,企业可采用“A记分”法来评定和预测企业的生存风险。 “A记分”法首先是将影响企业生存的风险因素列出,然后依据其影响大小进行赋值,最后将记分加起来,就可以预测企业生存风险的确切程度。,
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