计量经济学西南财大pang.ppt
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1、计量经济学,Econometrics,课程安排:,教学的目的要求: 掌握计量经济学的基本理论和方法 能应用计量经济方法进行初步的经济预测与分析 能运用Eviews软件作一般性经济计量分析 本课程属基础计量经济学(Basic Econometrics),已学过计量经济学的不必再选学 学习方法: 预习教材(记下疑难问题) 认真听讲(不一定记笔记) 再看教材(再提出问题讨论) 上机练习(会用软件作经济分析),应具备的预备知识: 经济学理论知识 概率论与数理统计基础知识: 如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、T分布、F分布等概念和性质 线性代数中的
2、矩阵运算 经济统计学知识 经济数据的收集和处理 特别提示:未学过概率统计的不要选学本课程,基本教材: 计量经济学 庞皓等编 西南财经大学出版社 主要参考教材: 计量经济学(上、下册) (美)古扎拉蒂著 中国人民大学出版社,第一章 导论,第一节 什么是计量经济学 若干实例: 1、研究中国的GDP增长 GDP增长的状况怎样?(用增长速度度量,如7.8%) 影响GDP 增长的因素有哪些?(如投资、消费、出 口等) GDP 与各种因素关系的性质是什么?(如增、减) 各种因素对GDP 影响的具体数量规律是什么? 所作数量分析结果的可靠性如何?,2、中国股票价格波动的研究 股票价格变动的情况怎样?(用股价
3、指数观测) 影响股票价格变动的因素是什么?(资金、政策、 利率等) 股价与各种因素的关系是什么?(利空、利多) 各种因素影响的具体数量规律是什么? 所得结果可不可靠? 今后的发展趋势怎样?,3、中国家庭汽车市场的研究 汽车市场状况如何?(用销售量观测) 影响汽车销量的主要因素是什么?(如收入、价 格、费用、道路状况等) 各种因素对汽车销量影响的性质怎样?(正、负、 无) 各种因素影响汽车销量的具体数量关系? 以上分析所得结论是否可靠? 今后发展趋势怎样?,问题的共性: 提出研究的经济问题和度量方式 对研究的经济现象进行实际统计观测 分析影响因素 根据经济理论、实际经验 分析各种因素与所研究经济
4、现象的相互关系 根据先验经济理论和实际经验 确定所研究的经济问题与各种影响因素的数 量关系 需要科学的数量分析方法 分析和检验所得数量结论的可靠性 需要运用统计方法 结论:客观上需要一门学科研究这类问题计量经济学,一、计量经济学的产生与发展 产生的历史: 起因:对经济问题的定量研究 名词:1926年弗瑞希仿造出 “Biometrics” “Econometrics” 标志:1930年成立计量经济学会 说明: “计量经济学” “经济计量学” 特点: 理论计量经济学研究对经济问题定量分析的方 式,自身并没有固定的经济理论 计量经济学产生的意义: 经济学从定性研究到定量分析的发展,是更精 密、更科学
5、的表现,是现代经济学的重要特征,计量经济学的发展: 计算机应用 模型的变量和方程 由少到大,又趋向较少 多个模型归并为整体模型 理论与方法的新突破 除了经典线性计量经济学模型以外,出现 非线性模型、合理预期模型、变参数、无参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、贝叶斯方法、小样本理论等研究领域 应用领域的拓展 宏观、微观经济领域应用 ,由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验,二、计量经济学的性质,若干代表性表述: “计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。” (弗瑞希) “计量经济学是用数学语言来表达经济理论,以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。”(美国现代
6、经济词典) “计量经济学可定义为:根据理论和观测的事实,运用合适的推理方法使之联系起来同时推导,对实际经济现象进行的数量分析。”(萨谬尔逊等) 各种表述的共性: 计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系,结论:,计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据,运用数学和统计学的方法,通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 研究的主体(出发点、归宿、核心): 经济现象及数量变化规律 研究的工具(手段): 数学和统计方法 方法要服从研究对象的本质特征(与数学不同),运用计量经济模型的三个要素:,理论:经济理论,即所研究对象的经济行为理论 计量经济研究的基础 数据:对所研究对象及相
7、关现象观测得到的信息 计量经济研究的原料或依据 方法:模型方法与计算方法 计量经济研究的工具与手段,计量经济学研究概述:,经济理论 数量化 经济模型 经济计量模型 根据数据 结构分析 运用方法 事 实 反映为 统计数据 加工的数据 对模型估 经济预测 计、检验 数理统计 补充改造 经济计量方法 政策评价 准备阶段 计量过程 运用阶段,学科类型: 理论计量经济学: 研究经济计量的理论和方法 应用计量经济学: 应用计量经济方法研究某些领域的具体 经济问题,三、计量经济学与其他学科的关系 (联系区别),1、计量经济学与经济学的关系 联系: 计量经济学研究的主体经济现象 和经济关系的数量规律 计量经济
8、学必须以经济学提供的理 论原则和经济运行规律为依据 经济计量分析的结果:对经济理论 确定的原则加以验证、充实、完善,区别:,经济理论并不提供经济关系数量 上的度量 计量经济学对经济关系要作出定量的估计,对经济理论提出经验的内容,数理经济学与计量经济的关系:,数理经济学把经济关系用数学方程式、变量和参数去表达(有数量的概念, 没有具体的数值估计,本质上还是定性的) 如生产函数 计量经济学根据实际的统计数据估计方程式中参数的具体数值,说明所研究的经济关系的数量特征 数理经济学把经济变量间的关系视为精确的函数关系 计量经济学把误差作为随机变量引入模型 数理经济学引入的变量不一定能够度量 计量经济学中
9、的变量都是可直接观测的,2、计量经济学与经济统计学的关系,联系: 经济统计也是对经济现象的一种计量,侧重于对社会经济现象的描述 经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据 经济现象不能作实验,只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实,只能依赖于经济统计数据 区别: 经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济 现象进行描述和计量 计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量 (二者并没有绝对的界线),3、计量经济学与数理统计学的关系,数理统计学是研究随机变量统计规律性的数学学科 联系: 数理统计学是计量经济学的方法论基础 区别: 数理统计学是在标准假定下抽象
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