RAROC风险调整后收益计算操作培训.ppt
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1、,风险管理部 彭超,2012年3月,RAROC(风险调整后收益) 计算操作培训,一、组合风险管理系统查询功能介绍,二、RAROC计算讲解及操作演示,三、RAROC计算的几种应用以及需注意的问题,四、总行对RAROC应用要求,组合风险管理系统是我行内部评级二期的重点项目之一,建立组合风险管理的统一平台,实现单项交易管理到组合管理的转变,提升风险管理的主动性和前瞻性,促进风险收益平衡,综合查询功能,组合风险报表查询功能,一、组合风险管理系统简要介绍,二、RAROC计算讲解及操作演示,三、RAROC计算的几种应用以及需注意的问题,四、总行对RAROC应用要求,RAROC公式、原理:,RAROC=(净
2、收益-风险成本)/资本占用,一个兼顾收益、风险和资本的综合性指标,充分考虑了银行业务经营与风险承担之间的关系,还考虑了银行业务经营与资本消耗的关系,PRMS系统中的RAROC计算公式, RAROC=(毛收入-分摊费用-风险成本)(1-所得税率)/资本占用 贷款毛收入=贷款(贴现)利息收入-内部资金转移支出-贷款(贴现),营业税金及附加, 存款毛收入=内部资金转移收入-存款利息支出, 中间业务毛收入=中间业务收入-中间业务营业税金及附加, 分摊费用=贷款(贴现)分摊费用+存款分摊费用+中间业务分摊费用,=年日均贷款余额贷款费用分摊比例+年日均存款余额存款费用分摊 比例+中间业务毛收入中间业务费用
3、分摊比例, 风险成本的估计, 表内EL/贷款余额年日均贷款余额+表外EL/信用余额年日均信用余额 历史EL平均, 资本占用的估计, 表内EC/贷款余额年日均贷款余额+表外EC/信用余额年日均信用余额 历史EC平均,RAROC计算中的相关影响因素,毛收入涵盖了客户在我行的贷款、存款和中间业务;,运行成本是指为客户提供服务而需要支出的各种费用的合计, 反映了业务经营成本,毛收入与运行成本的差额即为客户对 我行拨备前利润的贡献;,风险成本和资本占用是对客户信用风险预期损失和经济资本占 用的估计,反映了在毛收入的统计时间范围内,信贷业务的潜 在损失和为该笔业务配置的资本。,其它公式,(其中:11%为资
4、本成本率。),资本经济利润率 = ( RAROC - 11% ) / ( 1 - 25% ),(其中:25%为所得税率),EVA(经济增加值)= 净利润 - 经济资本11%,其它公式,(其中:11%为资本成本率。),资本经济利润率 = ( RAROC - 11% ) / ( 1 - 25% ),(其中:25%为所得税率),EVA(经济增加值)= 净利润 - 经济资本11%,问题:为什么要用RAROC排序作为客户的选择标准,才 能获得最大的收益?,EC=10.01 EVA=6.37,RAROC=31.5%,EC=10.02 EVA=6.76,RAROC=34.3%,一、组合风险管理系统提供了计算
5、存量客户新增业务、新 客户授信的风险暴露值(EAD)、违约损失率(LGD)、 经济资本(EC)、风险调整后收益(RAROC)计算器工具。,二、通过应用风险成本计算器(或者风险成本快速计算器)来获得某笔业务在要求的RAROC值下的利率下限(底线)。,组合风险管理系统提供了RAROC计算工具,PRMS系统中计算经济资本和风险调整后收益的目录 结构(菜单结构), 违约损失率 违约风险暴露 经济资本占用 风险成本, 风险调整后收 益,快速计算器的逻辑计算关系,存量计算器的逻辑计算关系, 经济资本, 风险调整后 收益, 继续计算器,存量新增债项的RAROC计算,案例1:某存量单位,新增保理业务1000万
6、元,需要先在CP系统中查找客户编号、客户名称、客户规模。 有两种方法: 一、进入经济资本计算器计算经济资本,再进入风险回报计算器计算RAROC值。 二、直接进入风险回报计算器,通过扩展录入按钮,得到经济资本、预期损失余额,再计算RAROC值。,进入经济资本计算器-计算EC,点击查询债项信息按钮,进入后点击新增按钮,录入新 增债项信息。,点击保存按钮后,点击返回,选中该笔业务再点击计算 按钮,得到新增债项的LGD(违约损失率)、EC。,风险回报计算器-查看客户的RAROC值,选中客户,点击新增业务测算按钮,进入后点击新增 按钮,点击经济资本扩展录入按钮,录入新增债项信息,录入界面如下图所示,点击
7、计算,点击计算后的画面,再根据情况录入其他项。,录入完毕,点击保存,点击计算客户RAROC按钮,新客户的RAROC计算,新客户的RAROC计算通过各类快速计算器来实现。并 且可以通过继续计算器来引用前面步骤的计算结果, 提高计算效率。,案例2, 汽车零部件及配件制造行业的某中小型企业客户,日常经营,周转需求,拟在我行办理流动资金贷款1000万元,期限1 年,贷款利率5.46%。, 客户评级aa+,, 违约概率(PD):1%,PRMS快速计算器-违约风险暴露计算器,PRMS快速计算器-违约损失率快速计算器,PRMS快速计算器-经济资本快速计算器,表内 表外,表内 表外,28,870,763,39
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