第一章计量经济学的特征和研究范围.ppt
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1、,计 量 经 济 学 基 础 与 应 用,师傅领进门、修行在个人!,于 震 电话:13504408611 Email: 本课程的公共信箱: econometrics_ 密码:1q2w3e,参考教材-开卷有益!,达莫达尔 N. 古扎拉蒂 著,张涛 译:经济计量学精要(第三版),机械工业出版社,2006年9月第1版。 Damodar N. Gujarati , Essentials of Econometrics, 3rh ed., McGraw-Hill, New York, 2005. Damodar N. Gujarati , Basic Econometrics, 4th ed., McG
2、raw-Hill, New York, 2003. 高铁梅 主编:计量经济分析方法与建模:Eviews应用及实例,清华大学出版社,2006年1月第1版。 易丹辉 主编:数据分析与Eviews应用,中国人民大学出版社,2008年10月第1版。 张晓峒 主编:Eviews使用指南与案例,机械工业出版社,2007年2月。,学习经验与资源共享网站!,人大经济论坛 http:/www.pinggu.org/bbs/ 软件下载与使用经验 书籍下载 经济数据下载 课件下载 2. 中国经济学教育科研网 http:/ Nature and Scope of Econometrics,chapter one,第一
3、章 计量经济学的特征和研究范围,第一节 什么是计量经济学?,几个经典定义的理解 计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学(Goldberger, 1964)。 计量经济学运用数理、统计知识分析经济数据,对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持,并得出数量结果(Samuelson et al., 1954)。 Econometrics 如何翻译? 计量经济学:强调它是一门经济学科,强调它的经济学内涵与外延。 经济计量学:强调经济计量的方法,是估计经济模型和检验经济模型。,第二节 为什么要学习计量经济学?,经济问题研究的需要 计量经济学涉及到经济理论、
4、数理经济学、经济统计学及数理统计学 经济理论定性地对经济现象提出理论假设和命题。 例如,需求定理说,在其它经济条件不变下(Ceteris paribus),商品的价格与商品的需求量呈反向变动。 数理经济学研究数学形式或方程模型描述经济理论,不考虑对经济理论的度量和经验解释。 经济统计学收集、处理、整理和公开经济数据。 数理统计学经济数据的生成是不可控制试验的结果,实际数据可能有遗失、测量误差等问题。,第二节 为什么要学习计量经济学?,计量经济学与其他相关学科的联系与区别,数学,统计学,数理统计,经济统计,数理经济,计量,经济学,第三节 经济计量学的方法论,怎样进行计量经济研究 1)理论或假设的
5、陈述 2)数据收集及预处理 3)建立数理模型 4)建立统计或经济计量模型 5)经济计量模型参数的估计 6)检验模型的适用性:模型的假设检验 7)检验来自模型的假说 8)运用模型进行预测 一个具体的例子 经济形势会影响人们进入劳动力市场的决策吗?,1.3.1 建立一个理论假说, 用失业率(Unemployment Rate, UNR)度量经济形势 用劳动力参与率(Labor Force Participation Rate, LFPR)度量劳动力的参与 用单位小时工薪(Average Hour Emolument)度量劳动力价格 经济形势 V.S. 就业意愿: 两个对立假说 1)Discoura
6、ged-worker Hypothesis 经济形势恶化,劳动参与率较低 2)Added-Worker Hypothesis 经济形势恶化,劳动参与率较高 一个实证问题(还要注意问题研究的背景) 检验两种效应孰强孰弱?,1.3.2 收集数据,统计数据的形式 时间序列数据(Time Series Data):按时间序列排列收集得到的。 横截面数据(Cross-Sectional Data)- 指一个或多个变量在某一时点上的数据的集合。 混合数据(Pooled Data) 时间序列数据和横截面数据的混合。 面板数据(Panel Data) 混合数据的特殊形式,强调同一横截面单位的跨期调查数据。 数
7、据来源 国家统计部门/行业协会/大学学术机构/盈利性数据公司/互联网 例如,中国经济景气月报,人民银行统计季报,中国统计年鉴、中经网数据库、Wind、CSMAR,IFS on line,1.3.2 收集数据,1.3.2 收集数据,小资料:混合数据和面板数据的联系与区别,An independently pooled cross section is obtained by sampling randomly from a large population at different points in time (usually, but not necessarily, different y
8、ears). For instance, in each year, we can draw a random sample on hourly wages, education, experience, and so on, from the population of working people in the United States. Or, in every other year, we draw a random sample on the selling price, square footage, number of bathrooms, and so on, of hous
9、es sold in a particular metropolitan area. From a statistical standpoint, these data sets have an important feature: they consist of independently sampled observations. This was also a key aspect in our analysis of cross-sectional data: among other things, it rules out correlation in the error terms
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- 第一章 计量 经济学 特征 研究 范围
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