第8章异方差性.ppt
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1、第八章 异方差性 2010.1.12 袁昕,计量经济学导论第四版 伍德里奇,一、异方差-基本概念,定义:不可观测因素的方差随总体的不同部分(由不同解释变量值所决定)而变化,即:,异方差对OLS影响: 通常的t、F检验以及置信区间不确当 OLS不是BLUE,也不再是渐进有效的 不导致估计系数出现偏误或产生不一致 拟合优度指标的解释也不受影响,二、OLS估计后的异方差-稳健推断,适用情况:异方差形式未知 1.出现异方差时的标准误和t统计量,例8.1P253 用stata求异方差-稳健的t统计量: WAGE,gen single=(married) gen male=(female) gen mar
2、rmale=male*married gen marrfem=female*married gen singfem=single*female reg lwage marrmale marrfem singfem educ exper expersq tenure tenursq, robust,异方差-稳健t估计,OLS估计: reg lwage marrmale marrfem singfem educ exper expersq tenure tenursq,异方差-稳健的t统计量推断的适用性:,异方差-稳健t检验统计量只有在样本容量越来越大时才能使用。小样本时可能不服从t分布,异方差-
3、稳健的F统计量 例8.2 P255 GPA3.DTA,例8.2 P255 GPA3.DTA,1.异方差-稳健回归得R-square=0.4006 (注意是春季学期,所以有条件项),2.联合显著性检验约束方程回归 求R-squared=0.3983,普通OLS回归,普通OLS回归的约束方程回归,计算F统计量:,异方差-稳健的LM检验,例8.3 P256 CRIME1.DTA,例8.3 P256 CRIME1.DTA,Turning point for avgsen,di _bavgsen/(2*_bavgsensq) -17.276862,1.ROBUST回归,受约束方程robust回归并预测残
4、差rur,受约束变量avgsen对其他没有排除的自变量回归,保留残差r1,注意回归不包含原来的y,受约束变量avgsensq对其他没有排除的自变量回归,保留残差r2,对观测值求rrur,无截距语句与robust不能同时使用,?求F统计量的p值,用1对每个rrur回归,得到LM统计量=n-SSR1,SSR1就是该步骤的残差平方和,异方差-稳健的LM=4.00,查表,在自由度为2的 分布中,10%,X=4.61;5%,X=5.99;1%,X=9.21,不能拒绝H0.,2.同理求普通LM reg narr86 pcnv ptime86 qemp86 inc86 black hispan predic
5、t urr,resid reg avgsen pcnv ptime86 qemp86 inc86 black hispan predict ur11,resid reg avgsensq pcnv ptime86 qemp86 inc86 black hispan predict ur22,resid gen urr11=urr*ur11 gen urr22=urr*ur22 gen io=1 reg io urr11 urr22,?,predict ubar1, resid quite reg avgsen pcnv ptime86 qemp86 inc86 black hispan pre
6、dict r1, r quite reg avgsensq pcnv ptime86 qemp86 inc86 black hispan predict r2, r quite gen ur1 = ubar1*r1 quite gen ur2 = ubar1*r2 gen iota = 1 reg iota ur1 ur2, noconstant scalar hetlm = e(N)-e(rss) scalar pval = chi2tail(2,hetlm) display _n “Robust LM statistic : “ %6.3f hetlm /* */ _n “Under H0
7、, distrib Chi2(2), p-value: “ %5.3f pval Robust LM statistic : 3.997 Under H0, distrib Chi2(2), p-value: 0.136 predict ubar2, residreg ubar2 pcnv avgsen avgsensq ptime86 qemp86 inc86 black hispan scalar lm1 = e(N)*e(r2)display _n “LM statistic : “ %6.3f lm1 /* 通常的LM=3.54 异方差稳健LM=4.00 仍然不能拒绝H0 问题:语句的
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