风险管理概述.ppt
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1、加中金融协会,主要由在加拿大金融领域工作的来自大陆的专业人士组成非盈利组织 促进中国与加拿大金融界的信息交流 和协会联系的办法: 电话: 黄厚本(416)218-8845 王体(416)221-3631 王勇(905)780-7972 E-mail: mailtheccfa.ca 网页:www.theccfa.ca,加中金融协会(CCFA),风险管理概述 (Overview of Risk Management),王 勇 加中金融协会,声 明,All the views expressed in this presentation are those of my own and do not
2、necessarily represent the views of RBC Financial Group.,加拿大银行简介 风险管理过程 风险管理框架 信用风险 市场风险 操作风险 利率风险 流通风险,提 纲,在资产负债管理讲座中详细阐述!,详细内容可参见“现代西方商业银行核心业务管理”, 第二版,陈林龙,王勇/著,加拿大银行业,银行状况 六大银行拥有92%的银行资产 大约有六十家银行,而美国有上千家 八个一级(Schedule I ) 四十六个二级(Schedule II ) 混业经验,管理严谨 业绩衡量(股权回报,资产回报),功能 主要金融媒介 提供存款服务 提供贷款服务 “期限转换”
3、,加拿大银行业绩,加拿大皇家银行金融集团,加拿大最大的银行 北美第十大,全球第二十七大 (以二00二年十月一日市值计算) 总资产$3780亿(加园,1加园=0.63美元) 壹佰二十万客户 在全球三十国家大约有六万雇员,加拿大主要银行资本金回报率,全球大银行资产回报率,风险管理的职权划分,银行业务有以下几类风险 信用风险 市场风险 操作风险 法律风险 流通风险 利率风险,加拿大皇家银行金融集团 - 结构,皇家银行金融集团风险委员会,皇家银行金融集团风险金字塔,RBC 风险金字塔:组织结构透视,风险管理的发展过程,市场以及经济萧条引发系统管理风险的概念 管理条例的放松 市场监管人员对衍生产品的担忧
4、 巴塞耳资本金管理条例的引入 新技术,新理论的影响 Markowitz证券组合理论 Black-Scholes期权定价理论 VaR,风险管理以及利润寻求,资产平衡表 现金 存款 贷款 短期债券 固定资产 长期债券 投资人权益 非资产平衡表 衍生产品 衍生产品,利息收入 - 操作费用 = 税前收入 - 折价,税收 - 准备金 = 净收入,风险管理以及利润寻求,风险与收益,因业务需要,银行必需承担风险. 一般是 险越大,预期收益越大. 风险与收益有非对称关系. 消除风险=消除收益 风险本身并不是坏东西,我们的主要责任是管理风险。最糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。,信用风险,债务人或客户不
5、能按合同的要求归还其债务的可能性 破产可能性 市场价钱变化 信用风险管理理论是世界主要银行所关心的热点,信用分析,目的:分析信贷人信用分析 信用分析系统 定量标准 定性标准 信用评审公司的做法 业务(Business Risk)风险:工业特征,竞争能力,技术,管理特征 金融风险(Financial Risk):容资结构, Financial Policy, Cash Flow Protection, Financial Flexibility etc. 内部做法 信贷人信用分析 贷款评级,信用审批过程,贷款动机,风险回报率是否可接受?,偿还能力,企业发展计划, 管理能力,资产负债平衡表审查 资
6、金流检验,管理能力审查,竞争力审查,定价分析,定量分析准则,信用评级 法律审评 等等,审批通过 支撑资金,贷款组合,初期审察,定量检验,贷款定价,审批通过 后期管理,传统信用管理的弊病,受主观的影响 费用昂贵 难以定量化 难以识别资产集中风险,敞口计算 信誉评估 信誉变化 破产概率 破产损失 相关性 其它因素,信用解析过程,预期损失,非预期损失,灾难性损失,For which reserves should be held 2,损失密度函数,无损失,预期损失,灾难性损失,99.93%的置信区间,非预期损失,For which economic capital should be held pr
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