买卖信号.ppt
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1、买卖信号界定 之开盘价信号 刘 涛,长城伟业期货,开盘价的产生:,集合竞价采用最大成交量原则,即以此价格成交能够得到最大成交量。 集合竞价产生价格的方法是: 一)、遵循价格优先和时间优先原则,对所有的买单由高到低排列,对所有的卖单由低到高排列。 二)、将排在队列前面的买单和卖单配对成交,直到不能成交为止。 三)、如果最后一笔成交是完全成交,取最后一笔成交的买入价和卖出价的平均价为开盘价;如果最后一笔成交是部分成交,则取部分成交的定单价为开盘价。价格按期货合约的最小变动价位取整。 四)、如果没有成交,则以集合竞价后的第一笔成交价为开盘价。,最后一笔是完全成交,则取平均价为开盘价,1、 买单队列
2、卖单队列 买单一:1142(10手) 卖单一:1120(10手) 买单二:1141(10手) 卖单二:1121(10手) 买单三:1136(10手) 卖单三:1137(20手) 则集合竞价产生步骤为: (1)买单一10手与卖单一10手配对成交; (2)买单二10手与卖单二10手配对成交; (3)队列中剩下的买单与卖单无法继续成交,配对完成。由于最后一笔成交是完全成交,因此取最后一笔成交的买入申报价和卖出申报价的算术平均价(1141+1121)/2,得出开盘价为1131。即买单一、二,卖单一、二都按1131成交。 注意: 这里出现了买单三1136高于开盘价1131而不能成交的现象。这种现象只会在
3、集合竞价是算术平均价产生时出现。因为在剩余的申报中没有买价高于或等于卖价的申报量。1131是开盘价,不是卖方报价,最后一笔是完全成交,则取平均价为开盘价,2、 买单队列 卖单队列 买单一:1170(20手) 卖单一:1160(10手) 买单二:1159(10手) 卖单二:1160(10手) 买单三:1158(10手) 卖单三:1161(20手) 则集合竞价产生步骤为: (1)买单一10手与卖单一10手配对成交; (2)买单一10手与卖单二10手配对成交; (3)队列中剩下的买单与卖单无法继续成交,配对完成。由于最后一笔成交是完全成交,因此取最后一笔成交的买入申报价和卖出申报价的算术平均价(11
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