信用风险管理第1章.ppt
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1、三、信用的作用 1.信用是经济发展的基础和润滑剂 2.信用是市场经济运行的基础 3.信用具有外部效应(正负),(1)信用促进了资金优化配置,提高资金使用效率。 (2)加速资金周转,节约流通费用。 (3)信用加速了资本积聚和集中。信用是集中资金的有力杠杆。信用制度是社会闲散资金集中到了少数企业中,是企业规模扩大。 (4)信用促进了国际贸易的发展和世界市场的形成与扩大,消极作用 一:信用制度加剧了资本主义社会的基本矛盾。 二:信用制度加剧了资本主义社会生产的无政府状态和生产部门之间发展的不平衡性。 三:信用制度加剧了资本主义社会固有的生产和消费之间的矛盾,使资本主义危机更加加深和频繁。 四:信用还
2、会引发货币信用危机。 五:信用刺激投机。,信用危机,信用危机(creditcrisis)是指信用过度扩张,引发通货膨胀和经济动荡,进而影响信用体系的信誉,导致其各环节发生崩溃的现象。 它既有因银行自身过度增加信用和信用管理不善,个别银行发生支付困难而导致整个金融体系发生危机的情况,也有因经济危机而导致信用危机的情况。当经济危机发生时,大量商品积压,大批企业因资金周转不灵难以偿还债务,导致信用崩溃。,信用卡被盗刷遇信用危机 专家:银行需充分履行提示义务,根据规划时间表,2017年,我国将建成集合金融、工商登记、税收缴纳、社保缴费、交通违章等信用信息的统一平台,公民在任何一个领域出现了不良信用记录
3、,有可能导致在其他方面也不能办理相关事务,甚至寸步难行。 我国社会信用体系建设终于有了一个时间表,但是北京的郭先生可能高兴不起来,因为他的信用卡被盗刷,央行的征信系统有了一条不良记录,昨天他与银行的官司在北京西城法院开庭。郭先生是怎么上了征信系统的黑名单的呢?,郭先生:2013年2月18日,本人去泰国旅游的时候,把民生银行发行的一张白金信用卡遗失,发现遗失的当天,随即给国内民生银行的挂失电话挂失,挂失的时候,银行反馈给我的信息是我确认的最后一笔消费之后,多余的消费当时没有发现。 听到银行工作人员说,信用卡虽然丢了,但是没有出现损失,郭先生放下心来。谁知,回国后正式办理挂失手续时,却发现有人从他
4、的卡里刷走了6500多美元。 郭先生:这时候发现账户上有5笔共计6579.08美元的额外消费,这是当时在挂失的时候没有发生的,发现这样的消费以后呢,我就在民生银行信用卡中心办理了相应的声明这些消费记录不是本人授权发生的这样一些手续。,为什么郭先生2月18日打电话挂失,银行说没有盗刷,后来又说挂失前已被盗刷了呢?银行一方解释说,是因为收单行要求发卡行付款的时间是滞后于消费刷卡时间的。而且期间在银行两次电话核实消费记录时,郭先生手机属于关机状态。 银行:这几笔交易是在2月16号和2月17号,而我们民生银行作为发卡行实际发款的时间是在2月19号,所以原告在2月18号致电信用卡中心客服的时候,说当时查
5、阅一下是否有这些交易,但是反映不出来的,因为收单行没有发出扣款要求。,第二节 信用风险,一、信用风险的含义 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融工具价值,从而给债权人或金融工具持有人带来损失的可能性。,标普:中国房地产信用风险加剧 全年房价将跌5%,标普预计,房地产业信贷增速放缓和较高库存将在未来几年限制房地产商的增速,尽管基数较高。因全行业增长放缓且利润率受压,中国房地产商的财务杠杆也预计将继续上升。 标普信用分析师叶翱行表示:“因为成本上升、房价停滞或下跌以及高端住宅需求逐步下降,大部分开发商的盈利能力可能将在未来几年下降。但是,部分成本控制良好
6、且资产周转较快的开发商将有能力缓解利润率下降。”,“我们相信,在目前的市场状况下,企业管理疲弱的小型开发商或未评级开发商的债务违约或受并购而退出市场的情况将增加。”标普报告称,“另一方面,大型开发商的情况亦不较为明朗,特别是土地收购战略激进的开发商。房地产业波动性的运营环境将令开发商的排列变动进一步加剧,而市场将继续成熟以及增长率逐步与中国GDP增幅一致。”,信用风险是由两方面的原因造成的。 经济运行的周期性;在处于经济扩张期时,信用风险降低,因为较强的赢利能力使总体违约率降低。在处于经济紧缩期时,信用风险增加,因为赢利情况总体恶化,借款人因各种原因不能及时足额还款的可能性增加。,对于公司经营
7、有影响的特殊事件的发生;这种特殊事件发生与经济运行周期无关,并且与公司经营有重要的影响。例如:产品的质量诉讼。举一具体事例来说:当人们知道石棉对人类健康有影响的的事实时,所发生的产品的责任诉讼使Johns- Manville公司,一个著名的在石棉行业中处于领头羊位置的公司破产并无法偿还其债务。,信用风险有四个主要特征: 1、客观性,不以人的意志为转移; 2、传染性,一个或少数信用主体经营困难或破产就会导致信用链条的中断和整个信用秩序的紊乱; 3、可控性,其风险可以通过控制降到最低; 4、周期性,信用扩张与收缩交替出现。,二、信用风险的分类 (一)按受险主体分类 1、企业信用风险 2、金融机构信
8、用风险 3、个人信用风险 (二)按风险成因分类 1、道德风险(在签订合同时,就打算违约) 2、非道德风险,什么是道德风险 道德风险(Moral Hazard)是指参与合同的一方所面临的对方可能改变行为而损害到本方利益的风险。 比如说,当某人获得某保险公司的保险,由于此时某人行为的成本由那个保险公司部分或全部承担。此时保险公司面临着道德风险。 如果此人违约造成了损失,他自己并不承担全部责任,而保险公司往往需要承担大部分后果。此时某人缺少不违约的激励,所以只能靠他的道德自律。他随时可以改变行为造成保险公司的损失,而保险公司要承担损失的风险。,1、风险的潜在性。很多逃废银行债务的企业,明知还不起也要
9、借,例如,许多国有企业决定从银行借款时就没有打算要偿还。据调查,目前国有企业平均资产负债率高达80左右,其中有70以上是银行贷款。这种高负债造成了企业的低效益,潜在的风险也就与日俱增。 2、风险的长期性。观念的转变是一个长期的、潜移默化的过程,尤其在当前我国从计划经济向市场经济转变的这一过程将是长久的阵痛。切实培养银行与企业之间的“契约”规则,建立有效的信用体系,需要几代人付出努力。,P2P网贷投资中的道德风险,网贷平台钱多多的首席风控官告诉记者,平台涉及的道德风险也分两种,一种是负责人从开始便谋划着跑路的,一种是负责人开始是想好好做,但因为经营、管理、决策等多方面的原因导致平台最终不得不跑路
10、,也可以说是被跑路。 关于对策,如果仅仅能用警惕两个字就能达到效果那你真的是太小看不良平台从业者“作”的能力。,前者在手段上可谓无所不用其极,但是他们几乎都有一个共性就是对网贷这个行业是不够专业的,且急功近利。他们的专业只表现在模仿上面。所以细心的投资者总能发现一些破绽。 博弈之法为:他不专业你就要更专业,投资之前多了解。他没有耐心你要更有耐心,小标投分散投。至于后者,要难对付的多,需要打持久战。 他们平台问题的爆发往往需要很长的时间。投资者要多去考察相关的负责人和运营团队。你不光要做到对现下网贷业务模式的安全程度了如指掌,还要善于分析专业的风控所具备的条件。,三、信用风险形成的原因 1、违约
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