案例解读港股通结算交收规则.ppt
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1、华泰证券港股通业务案例分析,港股通业务案例分享,某客户资金余额1,000,000元,在2014年7月4日日终持有00002股票5,000股,收盘价为55.90HK$。2014年7月7日(周一) 该账户交易情况如下表:,港股通业务案例分析,7月7日客户账户数据如下(假设佣金为0.1%,日间参考汇率为1 HK$=0.78834¥,买入和卖出汇率相同,且1笔成交): 根据日间汇率卖出应收款 =成交金额(印花税+交易征费+交易费+交易系统使用费+股份交收费+佣金)*日间换汇汇率 =5,00060.90-(304,5000.1%+304,5000.003%+304,5000.005%+0.5+304,5
2、000.002%+304,500*0.1%)*0.78834 =304,500-(305+9.14+15.23+0.50+6.09+304.50)*0.78834 =303,859.54*0.78834 =239,544.63 根据日间汇率买入应付款 =成交金额+(印花税+交易征费+交易费+交易系统使用费+股份交收费+佣金)*日间换汇汇率 =10,000120.60+ (1,206,0000.1%+1,206,0000.003%+1,206,0000.005%+0.5+1,206,0000.002%+1,260,000*0.1%)*0.78834 =1,206,000+(1,206+36.18
3、+60.30+0.5+24.12+1,206)*0.78834 =1,208,533.10 *0.78834 =952,734.98 卖出买入轧差额:-713,190.35,港股通业务案例分享,7日日终: 证券组合费应付(港币)注:收取00002三天(7月4-6日)的组合费,00001未交收,不收取组合费 =500055.903(天)阶梯费率(参数化设定,假设为0.1%)/365 2.30元HK$ 若登记公司与银行日终确定的换汇汇率为1 HK$=0.78836¥(假设买入和卖出汇率相同,组合费适用于买入汇率) 卖出应收(人民币)=卖出应收(港币)*换汇汇率 =303859.54*0.78836
4、=239,550.71元 买入应付(人民币)=买入应付(港币)*换汇汇率 =-1,208,533.10*0.78836=-952,759.15元 证券组合费应付(人民币)=证券组合费应付(港币)*换汇汇率 =2.3*0.78836=1.81元 卖出买入轧差额:-713,208.44(与日间计算的有差额,是因为日终预清算换汇汇率与日间换汇汇率不同引起的),港股通业务案例分享,7日日终清算后,客户账户扣减证券组合费1.81元,港股通可取资金余额为1,000,000-1.81+239,550.71-952,759.15=286,789.75元,可用资金也为286,789.75元。(00001买入款、
5、00002卖出款的轧差额当天冻结,所以可取金额扣除这部分钱;最终预清算汇率与日间汇率引起的差额若造成客户账户透支,需及时通知客户。),港股通业务案例分享,8日日终: 7日00002收盘价为56.00HK$,登记公司与银行日终确定的换汇汇率为1 HK$=0.78834¥,假设清算汇率没有变化注:收取卖出的00002的组合费,因为交收未完成 证券组合费应付港币=5000*56.00*1*阶梯费率(参数化设定,假设为0.1%)/365 =0.77 HK$ 证券组合费应付人民币=0.77*0.78834=0.61元 8日日终,客户账户扣减证券组合费,可取资金余额=286,789.75-0.61=286
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