银行中小企业授信风险与价值管理培训.ppt
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1、,银行中小企业授信风险与价值管理培训,2,目录,、小企业授信的市场环境和客户需求 、小企业综合授信管理 3、小企业授信风险缓释管理 4、小企业授信产品创新风险价值管理 5、小企业授信流程风险管理 6、小企业授信业务风险组合管理,3,小企业授信市场环境和客户需求,1,4,、小企业授信的市场环境和客户需求,中华人民共和国中小企业促进法(2002年,全国人大) 银行开展小企业贷款业务指导意见(2005年,银监会) 银行开展小企业授信工作指导意见、商业银行小企业授信工作尽职指引(2007年,银监会) 关于银行建立小企业金融服务专营机构的指导意见(2008年12月 ,银监会) 关于中小企业和涉农不良贷款
2、重组和减免有关问题的通知、关于中小企业和涉农不良贷款呆帐核销有关问题的通知(2009年3月,财政部) 关于进一步促进中小企业发展的若干意见(2009年9月,国务院) 关于2010年进一步改进小企业金融服务有关工作的通知(2010年2月,银监会) 关于进一步做好中小企业金融服务工作的若干意见(2010年6月,一行三会),政策支持,小企业金融服务市场正处于上升期,5,小企业金融服务市场正处于上升期,累进型创新,改良现有的产品,服务,流程 或方式来增加收益和节约成本。,突破型创新,实质性地改变现有的业务模式,在本行业中推行全新的产品或方式,建行成长之路、速贷通(2006) 工行融会贯通(2006)
3、中行融易达、融信达(2007) 深发展池融资(2007) 交行梯级贷款(2006,在“展业通”业务中增添品种),深发展供应链金融 (1999) 建行阿里贷款(2007),国内小企业授信产品创新案例,工行小康贷款(2004) 农行简式快速贷款(2006),、小企业授信的市场环境和客户需求,6,小企业特点,我国小企业信用风险现状,小企业风险特征,信贷需求特征,数量众多,分布 面广 企业规模小,财 务结构不健全 淘汰率和违约率 高 财务管理不规范 业主个人对企业 经营管理影响大,对企业主依赖度高 关联风险突出 违约成本低 融资渠道少 资金监控难 持续经营能力弱 担保难度大,贷款需求时效高 可接受较高
4、的利 率水平 贷款期限短、频 率高 金融产品需求日 益多元化,、小企业授信的市场环境和客户需求,7,调查显示,我国小企业首选自有资金,其次是银行贷款,仅有极少量的小企业通过发行股票和债券进行融资。,、小企业授信的市场环境和客户需求,美国小企业融资现状,8,国家法定贷款利率导致的融资缺口,我国小企业融资缺口分析,信息不对称和道德风险导致的融资缺口,交易成本增加导致的融资缺口,、小企业授信的市场环境和客户需求,9,信贷配给理论的信用风险分析,博弈论的信用风险分析,小企业信用风险理论分析,信息经济学理论的信用风险分析,、小企业授信的市场环境和客户需求,10,背叛者 不满意,也不忠诚, 扰乱业务,忠实
5、追随者 高满意度,高忠诚度 市场营销的目标,受制约者 不满意,但由于合约、技术或其他障碍而束缚在银行上,唯利是图者 高满意度,低忠诚度,趋向于寻求多样性,寻找更好的替代品,很可能对价格敏感,忠诚度,满意度,、小企业授信的市场环境和客户需求,11,这类客户仅仅是要寻找更好的产品和服务,如果有这样的选择,将很可能会转换。 什么因素就造了忠诚客户?,这类客户对银行的长期成功至关重要。 如何以一种赢利的方式来保留他们?,这类客户不满意且不忠诚。通过消极的口碑传播进行破坏,仅仅在具有可观的利润潜力时尝试保留。,这类客户并不愿意与银行在一起,但是由于合约、技术或其他障碍而束缚在银行上。 什么因素会使他们满
6、意?如何保留他们?,、小企业授信的市场环境和客户需求,控制,改进,分析,战略之声 战略目标 战略地图,客户之声 客户感受之声 客户行为之声,利益相关者 CTQs,客户 CTQ优先排序,六西格玛流程优化项目,其他利益相关者之声,股东之声 雇员之声,跨部门的 流程目标,关键流程和输 出的衡量方法,六西格玛 计分卡,测量,定义,流程优化效果由客户之声检验,流程之声 流程用户之声 流程数据之声,、小企业授信的市场环境和客户需求,13,赠送您一个外出“狩猎”的工具 (KANO 模型),满意度 +,- 不满意度,产品/服务的表现 -,产品/服务的表现 +,线性要求 (理想的质量),锦上添花的要求 (令人惊
7、喜的质量),最低要求 (期望的质量),“不能提高我的满意度, 而且会降低满意度。”,“越多越好。”,“不知道是否需要, 但是很喜欢!”,、小企业授信的市场环境和客户需求,14,2,小企业综合授信管理,15,批发银行 业务客户,对公授信业务单元,风险管理,风险分析和审批 风险经理 风险分析和审批,客户关系管理 客户经理 客户关系分析,客户,授信审核部门,主动上门的客户,客户推荐l,客户经理销售计划,帮组收集并整理信息 提供宏观经济、区域经济、行业评级等宏观信息 帮组分析财务报表 提供现金流分析等分析工具 信用风险评级建议,分析审核超出风险经理授权范围的授信推申请,高级、资深风险经理,提供信用风险
8、评级 情景分析和压力测试 决策支持:是否接受贷款申请 决策支持:授信额度 授信结构和定价 帮助确认债项风险级别 帮助审核贷款续借,2、小企业综合授信管理(纳入公司敞口),IRB系统决策支持,提供信用风险评级 情景分析和压力测试 决策支持:是否接受贷款申请 决策支持:授信额度 授信结构和定价 帮助确认债项风险级别 帮助审核贷款续借,组合分析 产品、行业、区域等组合的资产等级分布 资产等级的迁移情况,风险经理有权调整和推翻系统评级结果,16,原则一、关于信用风险分析方法 对还款意愿和还款能力应同等重视。,2、小企业综合授信管理(纳入公司敞口),17,原则二、关于贷款担保 必须坚持以合适的担保品作为
9、风险缓解手段和对冲保障,对小企业信贷违约能起到非常显著的威慑作用。,2、小企业综合授信管理(纳入公司敞口),18,原则三、关于贷款投放 贷款投放上的渐进式原则(graduation principle),2、小企业综合授信管理(纳入公司敞口),19,原则四、关于贷款监控 鉴于中小企业主要特点,是否做到尽职到位的资信调查和及时有效的贷后监控管理相当关键,以便对发生违约行为的中小企业做出快捷反应,促其减少违约延续时间、风险程度上升以及抵押品价值减损的风险,避免违约风险积聚。,2、小企业综合授信管理(纳入公司敞口),20,股东利益最大化,但企业治理结构相对落后,很多中小企业就是家族企业,企业主个人的
10、信用、素质与所经营的企业之间的界限不清; 企业实收资本中个人资本比重大; 外部融资主要是民间借贷和金融机构借贷; 通过购销往来、利润分配、非经营性往来等方式,将资金在关联方及股东之间频繁调度; 中小企业经营行为和财务核算具有明显的避税倾向; 企业规模偏小,产业层次偏低,产品技术含量并不高,有的企业经营内容不稳定,低水平的恶性竞争导致一些企业早衰。,小企业经营行为和财务核算特征,2、小企业综合授信管理(纳入公司敞口),21,小企业经营行为和财务核算具有明显的避税倾向,收入、资产、利润的“帐外循环” 商品销售收入不进对公结算帐户,而进入小企业主个人储蓄帐户 固定资产一次性作为“低值易耗品”进入成本
11、 采取少结转存货减低成本开支 在关联方之间进行成本分摊 加大非现金成本支出比例 推迟确认销售收入 需增应收帐款增加销售收入 以合资或其他方式争取减免税政策,2、小企业综合授信管理(纳入公司敞口),22,财务数据的真实性 企业提供银行的财务报表应该与提供给税务机关的报表一致 本行结算情况(对公帐户和对私帐户合并监控,例如对帐单) 各项资产的真实性(固定资产、存货、应收帐款等) 同业调查与对比 贷款证 税务或工商查询,对小企业客户资信调查,2、小企业综合授信管理(纳入公司敞口),23,对企业数据结构上的异常进行批量的反欺诈甄别,借款人的财务报表是否经过会计公司的审计,有无保留意见; 销售收入下降而
12、总资产增长; 固定长期适合率和流动比率均小于100%, 企业高估收益(从收益虚增与资产高估、收益虚增与负债高估、费用低估与资产高估、费用低估与负债低估)。 正常存货、应收帐款、应付帐款本应和销售收入未能维持一定比例; 例:应收帐款异常值=对N期比较应收帐款增减金额对N期比较销售收入增减金额N期应收帐款周转期间(年)。 应收帐款异常值(本年应收帐款上二年应收帐款)(本年主营业务收入上二年主营业务收入)(上二年应收帐款上二年主营业务收入),2、小企业综合授信管理(纳入公司敞口),24,2、小企业综合授信管理(纳入公司敞口),25,对小企业客户的信用评价,企业法人素质 销售收入及结算情况 担保的保障
13、程度 产品的市场适销情况和更新换代情况 信用记录的历史 产业政策或环保政策风险 固定资产变现性、其他资产的真实性 对外投资情况 融资能力 存贷比 社会影响力,2、小企业综合授信管理(纳入公司敞口),26,根据客户规模大小的不同,信用评级中财务指标权重的相对重要性也随着变化,财务,行为,非财务,变量的权重,大型公司,小型企业,不同大小的贷款,盈利能力 杠杆比例 交易额 流动性,管理层质量 行业前景,支票被拒付 透支使用,2、小企业综合授信管理(纳入公司敞口),27,小企业信用评级模式,小企业信用评级的关键在于,对小企业生产经营财务情况、经营者及其家庭财产情况,对定量和定性因素进行综合分析评价,模
14、型结构设计,单变量分析,多变量分析,风险因素清单,设标准值与权重,变量转换,财务评价,账户行为 评价,定性评价,特例调整,财务指标清单,包括规模、盈利性、流动性、偿债能力、杠杆比率、运营能力和成长性等多类指标; 账户行为因素清单,包括首次贷款年限、存贷款账户行为以及逾期行为; 定性评价与特例调整,计算财务指标,计算指标的AR值、KS统计量、相关性、指标的可用性,以此为基础进行单变量分析; 计算账户行为数据(涉及客户基本信息表、合同事实表、DCC存贷款账户行为数据等);,根据指标值与违约率的关系,对指标进行变量转换,利用逐步回归分析在不同的置信度下选择的变量情况,结合专家判断及经济含义,得到最后
15、进入模型的变量,根据指标值与违约率的关系,参考决策树分析结果,结合专家判断及经济含义,设定最终变量的标准值;并回归确定权重,2、小企业综合授信管理(纳入公司敞口),28,Trigger of default? 资不抵债? 一些资不抵债的公司还活着; 一些资能抵债的公司却破产了。,2、小企业综合授信管理(纳入公司敞口),29,A山东ST建材公司授信风险诊断案例分析,2、小企业综合授信管理(纳入公司敞口),30,B湖北FH工贸有限公司授信风险诊断案例分析,2、小企业综合授信管理(纳入公司敞口),31,客户,分散的前台,风险管理中台,风险分析和审批 风险经理 风险分析和审批,客户关系管理 客户经理
16、客户关系分析,客户,授信审核部门,主动上门的客户,客户推荐l,客户经理销售计划,帮组收集并整理信息 帮组分析客户情况 提供申请评分 提供行为评分帮组交叉营销,分析审核超出风险经理授权范围的授信推申请,高级风险经理,提供申请评分 情景分析和压力测试 决策支持:是否接受申请 决策支持:授信额度 帮助确认债项风险级别,IRB系统决策支持,组合分析 产品、行业、区域等组合的资产等级分布 资产等级的迁移情况,阈值与灰色空间 在灰色空间,风险经理有权调整和推翻系统评级结果,提供申请评分 情景分析和压力测试 决策支持:是否接受贷款申请 决策支持:授信额度 帮助确认债项风险级别 定期及时的提供行为评分,帮组贷
17、款风险监控,集中的中后台,定期及时的提供行为评分,帮助贷款风险监控,2、小企业综合授信管理(纳入公司敞口),32,国际一流银行零售敞口授信决策种类,小型企业贷款,抵押贷款,房屋净值贷款,在申请及审该批准的过程中,比信用卡贷款需要更多的人力介入。,2、小企业综合授信管理(纳入公司敞口),33,自动贷款过程借助多种信息: 信贷申请/人口统计 信用调查局 现存债务关系 自动贷款过程使用: 外部信用评分 内部信用评分 规则,如破产,坏账核销 判断分析师不是试图比评分做得更好,但是他们明白在哪里可以通过获得分值中未体现的信息来改善决策。,判断贷款和自动决策 目标:以更快的速度、更高的效率、向更多的借款人
18、说“可以贷款”,、小企业综合授信管理(纳入零售敞口),34,市场部门 识别新的可获利顾客 为判断团队提供支持和指导 与风险部门一起在系统政策内应用成功经验,判断贷款参与者,质量保证部门 确保符合过贷款法规 对风险和贷款部门提供一线帮助,以便保持一致性并识别高风险趋势 与风险部门一起开发适当的控制(系统和/或反馈) 确保符合政策规定和例外,风险部门 决定交由判断决策的申请人群 监控登记的帐户以确保与预定计划目标一致 帮助判断性贷款团队意识到任何高风险趋势或信贷政策 与管理层一起工作以保证一致性,判断分析师 使用充足的顾客资格信息做出正确决策 向市场和风险部门提供反馈,帮助识别当前贷款流程中附加的
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