计量经济学.ppt
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1、经济学类各专业核心课程 计量经济学,课程性质与要求, 课程性质 教育部经济学学科教学指导委员会规定: 计量经济学为经济学类各专业必修的核心课程 教学的目的要求 掌握计量经济学的基本理论和方法 能应用计量经济方法进行初步的经济分析与预测 能运用EViews软件作一般性经济计量分析,计量经济学在经济学科中的地位,1.“计量经济学已经在经济学科中居于最重要 的地位” 2.“在大多数大学和学院中,计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分” 3.“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。 4.在我国是高等学校经济类八门核心课程之一,计量经济学在经济学科中的地位, 从现代西方经济学的特征看
2、 从西方经济学的发展历史看 从世界一流大学经济学课程表看 从国际经济学刊物论文看 从经济学的“世界先进水平”看,应具备的预备知识,经济学理论 宏观经济学与微观经济学 概率论与数理统计基础 如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、t 分布、F分布等概念和性质 线性代数基础 矩阵及运算、线性方程组等 经济统计学知识 经济数据的收集、处理和应用,配 套 教 材,科学出版社出版 国家精品课程主干教材 教育部统计专业教学指导分 委员会推荐用书 普通高等教育”十一五”国家级 规划教材 计量经济学 出版时间:2007年1月,参考书,1.应用计量经济学(第五版
3、)A.H.施图德蒙德 著,王少平、杨继生、刘汉中等译,2007.1,机械工业出版社。 2.计量经济学基础(上下册)(第四版)古扎拉蒂 著,费剑平、孙春霞等译,林少宫校,2004.4,中国人民大学出版社。 3.计量经济学(第二版),李子奈、潘文卿 编著,2005.4,高等教育出版社。,教学网站,http:/ http:/ http:/202.114.4.28/2006/C99/zcr-1.htm http:/202.114.4.28/2006/C99/Course/Index.htm 2、清华大学: http:/166.111.92.10/jpkcgc/aao_72/index.jsp 3、东边
4、财经大学: http:/ http:/ 4、浙江工商大学: http:/ http:/ 5、安徽工业大学: http:/ 6、西南财经大学:http:/211.151.89.150/2005/guojia/jiliangjingjixue/Course/Index.htm 7、复旦大学: http:/ 8、成都理工大学: http:/202.115.138.30/ec3.0/C83/kcms-1.htm http:/202.115.138.30/ec3.0/C83/Course/Index.htm 9、合肥工业大学 http:/ 10、集美大学 http:/ http:/ 11、广东商学院 h
5、ttp:/ 12、江西财经大学 http:/ 13、贵州财经学院 http:/210.40.80.25:8082/Article_Class2.asp?ClassID=14 14、国家精品课程导航 http:/ http:/ 15、全国高校精品课程建设 http:/ 2、操作 3、解释,吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。 吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。 劝学 荀子,计量经济学,第 一 章 导 论,导论的重要性,1.导论是课程的纲,所谓纲举目张,每门课程都自然有个知识体系。 2.学好导论,可以说学好了课程的一半。参观一个城市,先站在最高处俯瞰,然后走街串巷;了解一座建筑,先看整体,然后走进每一
6、个房间。 3.导论课的目的:了解课程的性质和在课程体系中的地位;了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容;了解课程的重点和难点;了解课程的学习方法等. 4.不必全懂,只需似懂非懂。,实例:计量经济学能干什么?,实例1:研究中国的GDP增长 a. 影响GDP增长的因素有哪些(投资、消费、出口、货币供应量等)? b. GDP与各种因素关系的性质是什么?(增、减) c. 各影响因素与GDP的具体的数量关系? d. 所作数量分析结果的可靠性如何? e. 今后的发展趋势怎么样?,实例2:中国家庭汽车市场,问题:汽车市场状况如何(销售量) 影响汽车销售量的主要因素是什么(收入、价格、道路状况等)? 各种因素
7、对汽车销售量影响的性质怎样(正、负、无)? 各种因素影响汽车销量的具体数量程度? 以上分析所得结论是否可靠? 今后发展的趋势怎样?,以上问题的共性,提出所研究的经济问题 分析影响因素(根据经济理论、实际经验) 分析各种因素与所研究的经济现象的相互关系(需要科学的数量分析方法) 分析所研究的经济问题与各种影响因素的数量关系(需要运用统计方法) 分析和检验所得数量结论的可靠性 测算所研究经济问题的发展趋势(预测未来),第一章 导 论,对计量经济学的概略认识 什么是计量经济学 计量经济学的研究方法 计量经济学中最基本的概念 变量、参数、数据与模型,第一节 什么是计量经济学,本节基本内容: 计量经济学
8、的产生与发展 计量经济学的性质 计量经济学与其他学科的关系,产生的历史: 起因:对经济问题的定量研究 名词:1926年弗瑞希仿造出 “Biometrics” “Econometrics” 标志:1930年成立计量经济学会 说明: “计量经济学” “经济计量学”,一、计量经济学的产生与发展,计量经济学的产生背景,本世纪30年代经济总危机,使传统的经济理论陷入破产,垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法; 在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系,企业要在激烈的竞争中生存、发展,必须有可靠的市场预测; 政府要干预国民经济运行,更需要及时分析经济动态; 企业和政府都十分重
9、视基于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究,以及政策模拟、预测分析。于是,计量经济学就应运而生。,特点 计量经济学的重要特点是它自身并没有固定的经济理论,计量经济学中的各种计量方法和技术,大多来自数学和统计学。 计量经济学产生的意义 从定性研究到定量分析的发展,是经济学更精密、更科学的表现,是现代经济学的重要特征。,计量经济学的发展,计算机应用 模型的变量和方程 由少到多,又趋向较少,多个模型归并为整体模型 应用领域的拓展 宏观、微观经济领域应用 ,由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验,理论与方法的新突破 除了经典线性计量经济学模型以外,出现 非线性模型、合理预期模型、非参数、
10、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、Panel Data数据模型、贝叶斯方法、小样本理论等新的研究领域,二、计量经济学的性质,若干代表性表述: “计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。” (弗瑞希) “计量经济学是用数学语言来表达经济理论,以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。” (美国现代经济词典) “计量经济学可定义为:根据理论和观测的事实,运用合适的推理方法使之联系起来同时推导,对实际经济现象进行的数量分析。” (萨谬尔逊等) 各种表述的共性: 计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系,一般性定义,计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据,运用数学和统计学的方
11、法,通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 研究的主体(出发点、归宿、核心): 经济现象及数量变化规律 研究的工具(手段): 模型 数学和统计方法 必须明确: 方法手段要服从研究对象的本质特征(与数学不同), 方法是为经济问题服务,注意:计量经济研究的三个方面,理论:即说明所研究对象经济行为的经济理论 计量经济研究的基础 数据:对所研究对象经济行为观测所得到的信息 计量经济研究的原料或依据 方法:模型的方法与估计、检验、分析的方法 计量经济研究的工具与手段 三者缺一不可,计量经济学研究的基本概述:,准 备 阶 段 计 量 过 程 运 用 阶 段,根据数据 运用方法 对模型估
12、计、检验,结构分析,经济预测,政策评价,经济计量 模型,经济 模型,数量化,经济 理论,加工的 数据,统计 数据,经济计 量方法,数理 统计,事 实,反映为,补充改造,计量经济学的学科类型,理论计量经济学 研究经济计量的理论和方法 应用计量经济学 应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题,计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合,三、计量经济学与其他学科的关系,1、计量经济学与经济学的关系 联系: 计量经济学研究的主体经济现象和经济关 系的数量规律 计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经 济运行规律为依据 经济计量分析的结果:对经济理论确定的原则 加以验证、充实、完善,区别: 经济理论重在
13、定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量 计量经济学对经济关系要作出定量的估计,对经济理论提出经验的内容,联系: 经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量 经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据 经济现象不能作实验,只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实,只能依赖于经济统计数据,2、计量经济学与经济统计学的关系,区别: 经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行描述和计量 计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量,联系: 数理统计学是计量经济学的方法论基础 区别: 数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一 般的随机变量的统计规律性;
14、计量经济学是从经济模型出发,研究模型参数 的估计和推断,参数有特定的经济意义,标准 假定条件经常不能满足,需要建立一些专门的 经济计量方法,3、计量经济学与数理统计学的关系,经济学数学化的好处,逻辑严谨,表达简练 精确,对概念和原理的表述具有惟一性 可以引用(普遍适用的)数学定理 最经济的语言,提高思考和表述的效率 降低经济学家之间交流的交易费用,易于流传,经济学数学化的不足,数学代替知识 以计算代替理解 把研究的问题局限在数学上能够解决的问题 为数学上的方便,随意假设,抛弃经济原则 数学语言不是经济学家的行话,加大难度 *显然,以上这些并非数学模型之错。,第二节 计量经济学的研究方法,需要做
15、的工作 选择变量和数学关系式 模型设定 确定变量间的数量关系 估计参数 检验所得结论的可靠性 模型检验 作经济分析和经济预测 模型应用,一、模型设定,经济模型及设定 模型:对经济现象或过程的一种数学模拟 设定(Specification): 模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍弃某些因素 对所研究经济变量之间的关系选用适当的数学关系式近似地、简化地表达出来 模型的设计和形式的取舍具有一定主观性,构成计量经济模型的基本要素,经济变量 不同时间、不同空间的表现不同,取值不同,是可以观测的因素。是模型的研究对象或影响因素。 经济参数 表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素
16、,通常不能直接观测。,设定计量经济模型的基本要求,要有科学的理论依据 选择适当的数学形式 类型: 单一方程、联立方程 线性形式、非线性形式 模型要兼顾真实性和实用性 两种不好的模型: 太过复杂真实但不实用 过分简单不真实 包含随机误差项 经济模型与计量经济模型的重要区别 方程中的变量要具有可观测性,二、估计参数,为什么要对参数作估计? 一般来说参数是未知的,又是不可直接观测的。由于随机项的存在,参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。 (如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容),两个概念 参数的估计值:所估计参数的具体数值 参数
17、的估计式:估计参数数值的公式 参数估计的常用方法 普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法,三、模型检验,为什么要检验? 建模的理论依据可能不充分 统计数据或其他信息可能不可靠 样本可能较小,结论只是抽样的某种偶然 结果 可能违反计量经济方法的某些基本假定 对模型检验什么? 对模型和所估计的参数加以评判,判定在理 论上是否有意义,在统计上是否可靠,对计量经济模型检验的方式,经济意义检验 所估计的模型与经济理论是否相符 统计推断检验 检验参数估计值是否抽样的偶然结果 计量经济学检验 是否符合计量经济方法的基本假定 预测检验 将模型预测的结果与经济运行的实
18、际对比,解释:模型的检验,参数估计以后,模型便已确定。但模型是否符合实际,能否解释实际经济过程,提交使用前还需要进行检验。 模型必须通过四级检验,才能用于实际: (1) 经济意义检验 (2) 统计检验 (3) 计量经济学检验 (4) 模型预测检验,(1) 经济意义检验,根据经济理论估计模型中参数的理论期望值 如果参数估计值与理论期望值明显不符合(比如符号不一),可以认为模型有误,模型的检验的方式 1. 经济意义检验 主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较,包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系,以判断其合理性。 例1,有下列煤炭行
19、业生产模型: 煤炭产量=108.54270.00067固定资产原值0.01527职工人数0.00681电力消耗量0.00256木材消耗量 在该模型中,电力消耗量前的参数估计量为负,意味着电力消耗越多,煤炭产量越低,从经济行为上无法解释。模型不能通过检验。 例2,有下列煤炭企业生产函数模型: Ln(煤炭产量)=2.691.85Ln(固定资产原值)0.51Ln(职工人数) 该模型是一个对数线性模型,固定资产原值前的参数是固定资产原值的产出弹性,根据产出弹性的概念,该参数估计量应该是0与1之间的一个数,该例数值与理论期望值不符,不能通过检验。,(2) 统计检验,统计检验是由统计理论决定的,目的在于检
20、验模型的统计学性质。通常最广泛应用的统计检验准则有: 拟合优度检验 变量显著性检验(检验) 方程的显著性检验(检验),(3) 计量经济学检验,计量经济学检验,目的在于检验模型的计量经济学性质,包括: 序列自相关检验 异方差检验 解释变量多重共线性检验 随机解释变量,(4) 模型预测检验,预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度,确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围,即模型的所谓超样本特性。具体检验方法为: 利用扩大了的样本重新估计模型参数,将新的估计值与原来的估计值进行比较,并检验二者之间差距的显著性 将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测,并将该
21、预测值与实际观测值进行比较,并检验二者之间差距的显著性,四、模型应用, 经济结构分析 分析变量之间的数量比例关系(如: 边际分析、弹性分析、乘数分析) 例:分析消费增加对GDP的拉动作用 经济预测 由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据 (动态预测、空间预测) 例:预测股票市场价格的走势,政策评价 用模型对政策方案作模拟测算,对政策方案作评价把计量经济模型作为经济活动的实验室) 例:分析道路收费政策对汽车市场的影响 注:有的书上认为还有 检验与发展经济理论,一、结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。它研究当一个变量或几个变量发生变化时会对其它变量以至经济系
22、统产生什么样的影响。 结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静态分析。,模型应用:具体解释,1结构分析,经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间关系的研究。 结构分析研究的是当一个变量发生变化时会对其他变量以至经济系统产生什么影响。 进行经济系统定量研究的主要任务就是结构分析。 主要方法:弹性分析、乘数分析分析和比较静态学分析。,弹性,弹性,某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量。 由于计量经济模型(结构式模型)揭示了变量之间的直接因果关系,从模型出发进一步揭示变量相对变化量之间的关系是十分容易的。,双对数模型,乘数(边际),乘数是某一变量的绝对变化引起另一变量绝对变化的度
23、量,即变量的变化量之比。 常用来研究外生变量对内生变量的影响。对于实现经济系统的调控有重要作用。 例如,政策变量对内生变量的影响。 可以从计量经济模型的简化式中直接求出。,一般线形模型,比较静态分析,比较经济系统的不同平衡位置之间的联系,探索经济系统从一个平衡点到另一平衡点时变量的变化,研究系统中某个变量或参数的变化对另外变量或参数的影响。 计量经济模型为比较静态分析提供了基础。 注:西方经济学把分析方法划分为:静态分析、比较静态分析、动态分析。,二、经济预测,计量经济学模型作为一类经济数学模型,是从用于经济预测,特别是短期预测而发展起来的。 经济预测对两次石油危机预测的失效。 计量经济模型是
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