信用卡用户的数据分析论文综述.pdf
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1、石家庄经济学院华信学院 结课论文 题目:对信用卡用户的数据分析 专业工商管理 学号 学 生 姓 名 指 导 教 师 2014年 12月 2 日 2 第一章信用卡用户历史数据分析的目的及背景 1.1 研究目的 通过对某银行信用卡用户的历史数据分析,了解信用卡用户逾期不还的行为特 征,为将来新客户办卡的信用评级提供参考。 1.2 背景介绍 随着信用卡市场的不断发展, 发卡银行面临的风险也日益显现,如信用风险、 流 动风险、市场风险等。 尤其是信用卡作为无担保的信用贷款金融产品,虽然贷款 基于消费,且基本为小额,但客户群体众多,审核手续简单,在银行对客户信息 收集、信息筛选中都面临各种问题,由于客户
2、收入变化, 或是恶意拖欠会造成较 大的信用风险, 即使存在有效的风险监控机制,事后逾期催收手段, 同样面临较 高的交易成本。 据研究资料和实务数据统计分析,信用风险所造成的损失占商业 银行信用卡业务风险损失的90,因此信用风险是造成信用卡业务资产损失的 主要原因, 商业银行在开展信用卡业务时必须有效控制信用风险,从理论上、 实 践中对信用风险进行识别和控制。 因此为了进一步的保证对信用卡业务风险的控制,需要对客户的个人信息、 用卡 习惯等进行分析, 找出能归纳定义持卡人信用风险的特征,并在审核和授信环节 进行控制,最大限度地降低信用风险, 减少因信用风险造成银行资金损失的概率。 目前银行业界尚
3、缺少对此系统的理论研究,在实务操作中也仍处于摸索阶段。因 此研究信用卡用户个人信用评估这一论题对促进银行业务的创新,推进风险管理 框架的构建,保持银行业持续、稳定和健康发展具有深刻的现实意义。 1.3 信用评级的意义 信用评级( CreditRating) ,又称资信评级,是一种社会中介服务为社会提供资 信信息,或为单位自身提供决策参考。 信用评级最初产生于20 世纪初期的美国。 1902 年,穆迪公司的创始人约翰穆迪开始对当时发行的铁路债券进行评级。 后来延伸到各种金融产品及各种评估对象。信用评级的目的是显示受评对象信贷 违约风险的大小,一般由某些专门信用评估机构进行。评估机构针对受评对象
4、金融状况和有关历史的数据进行调查、分析,从而对受评对象的金融信用状况给 出一个总体的评价。 信用卡公司和发卡银行面对的最大风险来自于违约风险。历年央行发布的 支付 体系总体情况 显示,全国信用卡透支额度非常之高,信用卡坏账风险也随之加 大,逾期半年未偿还的信贷总额高达几十亿上百亿甚至更多。造成这种局面的主 要原因是银行和信用卡公司对信用较差的客户的积累且没有切实可行的方法对 其评价并寻求解决方法, 从而使便利信用卡的门槛过低,吸引了各样的人但又没 有可行的监管体系。 这就使得银行及信用卡公司的办卡客户广泛,其中就包括例 3 如大学生等缺乏还款能力的人群,而这也正是银行和信用卡公司的病痛所在。因
5、 此必须对信用卡用户进行评级, 对用户数据进行分析, 利用大数据对客户有一个 明确的认识和了解, 才能形成一个完善的评级监管体系,从而降低坏账率及逾期 不还率,提高银行及信用卡公司的营收能力。 第二章数据介绍与分析 2.1 数据介绍 某年度随机抽取的 8372 个信用卡用户,对 8372个持卡用户进行调查。一下简要 介绍一下数据的自变量和因变量。 利用R中的head函数列出该数据集的六行数据, 进而对数据有一个基本的认识。详见如下 - 性别使用率额度房贷月供逾期次数开户数预期状态 7390 男0.08 10000 2680 0 0 0 6306 男1.00 5000 0 1 0 0 807 男
6、0.00 2000 0 1 0 2 5154 女0.95 5000 0 5 11 1 3616 女0.36 3000 851 0 4 3 5140 男1.01 5000 0 8 5 4 表2-1 信用卡用户使用情况 因变量是该用户最近的逾期状态,有8个不同取值,分别为 0=没有逾期 . 1= 逾期 1-30天. 2= 逾期31-60天. 3= 逾期61-90天. 4= 逾期91-120天. 5= 逾期121-150 天. 6= 逾期151-180天. 7= 逾期180天以上。如表 2-2所示 Y 逾期状态 0 没有逾期 1 逾期 1-30 天 2 逾期 31-60 天 3 逾期 61-90 天
7、 4 逾期 91-120 天 5 逾期 121-150 天 6 逾期 151-180 天 7 逾期 180天以上 表 2-2 信用卡用户逾期状态表 4 解释变量有 : 信用卡使用率,该指标的具体定义没有给出,简单地说,该指标越 高,说明相应的信用卡使用的频率越高;信用卡额度;住房贷款月供(有可能是 0) ;最近一次逾期之前的历史逾期赖账次数;同一个客户开户的次数。如表2-3 所示 自变量含义解释 性别男和女 信用卡使用 率指标越高使用率越高 信用卡额度信用卡 可用额度 住房贷款月供每月缴纳的房贷金额 历史逾期赖账次数最近一次逾期前的历史逾期赖账次数 客户开户的次数同一客户所拥有的信用卡数量 表
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