《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行资本结构的影响.pdf
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1、 巴塞尔协议巴塞尔协议对我国商业银行资本结构的影响 对我国商业银行资本结构的影响 周嘉祺:写论文,找资料,整理数据。 周嘉祺:写论文,找资料,整理数据。 马雨薇:找资料,整理数据。 马雨薇:找资料,整理数据。 胡贻爽:找资料,整理数据。 胡贻爽:找资料,整理数据。 姚梦麓:找资料,整理数据。 姚梦麓:找资料,整理数据。 银行学讨论记录 银行学讨论记录 周嘉祺(397048130) 作业是要求写巴塞尔协议三对我国商业银行的影响 我觉得可以从资本 资产 信贷挑一个写 姚梦路(563782272) 我同意资本的 胡贻爽(546159610) 资本吧 马雨薇(472756476) 就资本吧 姚梦路(5
2、63782272) 我觉得资本好些 胡贻爽(546159610) 资本的数据什么的比较好找 马雨薇(472756476) 资料比较全面 姚梦路(563782272) 我们了解的比较多 周嘉祺(397048130) 巴塞尔协议由三大支柱构成 最低资本要第二监管当局对资本充足率的监督检查,信息披露。 我觉得可以从这三个方面入手去寻找关系 胡贻爽(546159610) 那我来查银行充足率的监督检查吧 姚梦路(563782272) 那我找有关最低资本的吧 马雨薇(472756476) 信息披露是市场约束的主要方面吧? 那我就选信息披露 周嘉祺(397048130) 资本结构是指所有者权益和债权人权益的
3、比例关系,企业筹措资金的各种来源、 组合及其相互之间的构成及比例关系。 商业银行的资本内涵不同于一般公司的资 本,商业银行不仅可以拥有权益资本,也可以拥有一定比例的债务资本,具有双 重资本的特点,商业银行将所有者权益称为一级资本或核心资本,债务资本一般 为称为二级资本或者附属资本。 姚梦路(563782272) 最低资本要求是国务院银行业监督管理机构根据审慎监管的要求可以调整注册 资本最低限额,但不得少于前款规定的限额。设立全国性商业银行的注册资本最 低限额为十亿元人民币。设立城市商业银行的注册资本最低限额为一亿元人民 币,设立农村商业银行的注册资本最低限额为五千万元人民币。注册资本应当是 实
4、缴资本。 马雨薇(472756476) 新协议指出,市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在 作用,并在应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等 四个方面提出了定性和定量的信息披露要求。对于一般银行,要求每半年进行一 次信息披露;而对那些在金融市场上活跃的大型银行,要求它们每季度进行一次 信息披露;对于市场风险,在每次重大事件发生之后都要进行相关的信息披露。 信息披露是新巴塞尔协议三大支柱之一-市场约束的核心。 市场约束的有效 性直接取决于信息披露制度的健全程度 姚梦路(563782272) 新协议下资本充足率=监管资本/风险加权资产=监管资本/信用风险加
5、权资产+ (市场风险资本要求+操作风险要求)12.5 马雨薇(472756476) 我国信息披露的制度还不算健全 暂时达不到新巴塞尔协议的要求 姚梦路(563782272) 同意 巴塞尔新资本协议在计算分母的加权资产时加入了市场风险的度量,而 1988 年的巴赛尔协议只针对信用风险对资产进行加权 胡贻爽(546159610) 巴塞尔协议的正式出台,是我过银监会整体的脉络和框架逐渐明晰,我国商业 银行按照其要求提高资本充足率,强化资本监管,我国银监会及时推出了四大监 管工具,宝库啊资本要求、杠杆率、拔备率和流动性要求四大方面,及时对有关 资本充足率的监管措施进行了跟进, 构成了未来一段时期我国商
6、业银行监管的新 框架,这被业界称为“中国版巴尔赛协议。 马雨薇(472756476) 新巴塞尔协议的中对披露要求、 指导原则、 恰当的披露、 与会计披露的相互关系、 重要性、频率、专有信息和保密信息等内容做了明确的界定和规范。对于商业银 行有了更严格的资本金要求和流动性监管 周嘉祺(397048130) 根据你们说的,再根据我国资本结构还还存在的很多问题 我觉得最低资本要求对信贷规模 对信贷行为等等方面都会带来很大的改变 胡贻爽(546159610) 从现在的水平来看,我国银行业监管部门对银行资本的监管要求已经非常严格, 监管部门应该以实施新资本协议为契机、在保持合理的资本充足率水平的条件 下
7、,引导银行业通过各种途径提升资本质量,使资本更加趋于合理化。 马雨薇(472756476) 从我国商业银行改革发展的现状来看,还存在一些不足 主要就是国有商业银行 资产质量普遍低下资本充足率低,缺乏信息披露的激励和积极性。 姚梦路(563782272) 在新协议中,GHOS 达成共识,普通股充足率最低要求由原来的 2%提高到 4.5%。 该要求将于 2015 年 1 月开始执行。一级资本充足率最低要求(包括普通股和其 他满足一级资本定义的金融工具)由 4%提高到 6%。在最低资本要求基础上,银 行应保留 2.5%的资本留存缓冲,以更好地应对经济和金融冲击。各国可依据自 身情况要求银行实施逆周期
8、资本缓冲(占普通股的 0%-2.5%)或其他能充分吸收 损失的资本。最低资本要求是建立在风险加权基础上的,而非经风险加权的杠杆 率指标可作为最低资本要求的补充. 周嘉祺(397048130) 所以总的来看最低资本要求对我国商业银行资本结构影响最大, 监管当局对资本 充足率的监督检查以及信息披露很大程度上是帮助商业银行达到最低资的本要 求。 胡贻爽(546159610) 一个完整的金融监管框架已演变成一个简单的资本充足率指标, 如何达到这个指 标,牵动着资本所有者、资产管理者、银行监管者三方的利益和责任。具体体现 为分子(资本所有者)、分母(资产管理者)与资本充足率指标(监管者)之间 的三方关系
9、博弈,如下述公式:资本(所有者)/资产(管理者)=资本充足率(监 管者)。 马雨薇(472756476) 要使国有商业银行更加主动的,披露更详细的信息 胡贻爽(546159610) 资本充足率是金融监管部门在法律所赋予的权力之内, 督促银行业金融机构实施 审慎经营的有效方法。 马雨薇(472756476) 新协议的提出可以使商业银行强化自身风险管理的手段和措施, 并提高风险抵御 能力。我国应进一步提高自身管理制度, 否则就会影响到我国商业银行在国际 上的信用等级,导致其他国家提高对我国的商业借贷利率,限制我国举债规模等 周嘉祺 15:48:49 那论文的基本结构就定下来了吧 分析我国资本结构状
10、况 逐个分析三大方面会产生的影响 最后简写一下未来发展方向 马雨薇(472756476) 还要近几年的有关数据吧 姚梦路(563782272) 各个银行的 周嘉祺 找一下几个银行的资本情况 包括不良贷款什么的 马雨薇(472756476) 商业银行的资产负债表 胡贻爽(546159610) 包括 资产 负债 所有者权益和不良资产 姚梦路(563782272) 负债,资产,所有者权益呗 胡贻爽(546159610) 这些数据都找出来吧 姚梦路(563782272) 我先找建行的了 马雨薇(472756476) 就我国几个规模比较大的商业银行的。 中国银行、建设银行、农业银行等等 我就找中国银行的
11、吧。 胡贻爽(546159610) 中农工建 我就找农业银行 周嘉祺(397048130) 还有什么招行交行这些新生代银行也行 然后我再把比例什么的算一下 就可以直观分析问题了 总 结 2010 年 9 月 12 日,由 27 个国家银行业监管部门和中央银行高级代表组成 的巴塞尔银行监管委员会就巴塞尔协议的内容达成一致,并要求各国在两 年之内完成相关制度的实施。 巴塞尔协议是银行监管的一次大规模改革, 将对商业银行的经营管理产生巨大的影响,本文着重分析巴塞尔协议对我 国商业银行资本结构的分析。 资本结构是指所有者权益和债权人权益的比例关系, 企业筹措资金的各种来 源、组合及其相互之间的构成及比
12、例关系。商业银行的资本内涵不同于一般公司 的资本,商业银行不仅可以拥有权益资本,也可以拥有一定比例的债务资本,具 有双重资本的特点,商业银行将所有者权益称为一级资本或核心资本,债务资本 一般为称为二级资本或者附属资本。 一我国商业银行资本结构现状。 2011 年各商业银行资本结构状况 (单位: 万亿) 资产总额 负债 所有者权益 不良资产 负债占总资产比例 农业银行 11.678 11.028 0.652 0.181 0.944 中国银行 11.830 11.074 0.756 0.118 0.936 招商银行 2.795 2.630 0.165 0.156 0.940 交通银行 4.611
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