基于Logistic模型的个人信用评分体系研究.pdf
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1、摘要!本文通过收集的样本客户信用报告资料拟合了Logistic模型,并设计了客户基本分计算方法客户平时 信用表现计分标准客户最终得分计算方法客户信用等级评判标准等O本文设计的个人信用评分体系既利用了客户 基本信息判断其成为好客户的概率(向前预测),又充分考虑了其以往信用表现(历史信息),在评价客户信用状况时 做到了前期工作客观公正O 关键词!信用评分;风险控制;Logistic模型 中图分类号!F830.479文献标识码!A文章编号!1003-9031“2007#03-0082-04 收稿日期!2007-01-16 作者简介!余文建(1968-),男,经济学博士,高级经济师,现供职 于中国人民
2、银行厦门市中心支行; 沈益昌(1981-),男,现供职于中国人民银行厦门市中 心支行; 杜洋(1979-),女,经济学硕士,现供职于中国人民 银行厦门市中心支行O 基于 Logistic 模型的个人信用评分体系研究 一$问题的提出 人民银行组织商业银行建设的个人信用信息基础 数据库!以下简称个人征信系统“于2006年1月正式运 行# 个人征信系统主要采集和保存个人在商业银行的贷 款$信用卡$担保等信用信息以及相关的身份识别信息# 同时%人民银行将继续完善个人征信系统%逐步采集完 整的个人身份信息和社保$住房公积金$税务$教育$法 院$公用事业等单位的相关信用信息# 商业银行在个人 贷款!信用卡
3、“审批时一般都会取得申请人的书面授权 进入个人征信系统进行个人信用报告查询# 但据调查% 目前我国商业银行在根据个人信用报告判断客户信用 状况时往往依靠工作人员的主观判断来认定一个客户 的质量# 在这种状况下%一个客户也许仅仅因为一次还 款不及时而被商业银行拒贷%这种过度惜贷将会造成商 业银行个人信贷业务的萎缩以及引起社会公众对个人 征信系统的质疑%这与人民银行建立个人征信系统的初 衷是相违背的# 可见%商业银行如何根据个人信用报告 中的详细信息科学$ 准确地判断申请人的信用状况%并 做出是否予以贷款且以何种利率执行或是否予以发放 信用卡的信贷决策%是影响着商业银行个人信贷业务的 发展及风险控
4、制的重大问题# 而个人信用评分体系的建立是解决这一问题的有效 办法# 个人信用评分是银行或其他金融机构利用所获得 的关于信用申请人的信息% 进行风险预测的一种方法和 技术# 它是把数学和统计模式用于个人信贷发放决策%对 个人履行各种承诺的能力和信誉程度进行全面风险评 价%确定信用等级和信贷限额的一种方法# 1个人信用评 估体系可以用来以风险为基础评价客户的利润率$ 制定 初始的和持续的借款人信用额度%并在贷款偿还$发现欺 诈$预期干预和减少损失等方面发挥辅助性的作用# 本文拟在借鉴国外个人信用评分模型的基础上%根 据个人征信系统提供的个人信用报告对如何建立我国 个人信用评分体系进行研究%以期更
5、好地发挥个人征信 系统的价值作用% 促进商业银行提高信贷资产质量%推 动个人信贷业务的发展# 二$FICO信用分模型和David Durand信用计分模 型的比较与借鉴 在各种关于个人信用评分技术的研究和实践中% FICO信用分模型和David Durand信用计分模型历史比 较悠久且使用范围比较广# 1.FICO信用分模型 FICO信用分模型是由美国工程师BillFair和数学家 EarlIsaac于1956年共同发明的评分方法#如今它是美国 Fair Isaac 客户有一笔贷款记录加3分,贷款累计逾期l次减l分, 2次减2分,依此递减O比如上面提到的基本分为42.5分 的客户, 他有3张信
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- 基于 Logistic 模型 个人信用 评分 体系 研究
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