《大连商品交易所铁矿石期货合约》及相关实施细则修正案资料.pdf
《《大连商品交易所铁矿石期货合约》及相关实施细则修正案资料.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《大连商品交易所铁矿石期货合约》及相关实施细则修正案资料.pdf(32页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、1 附件: 大连商品交易所铁矿石期货合约及相关 实施细则修正案 大连商品交易所铁矿石期货合约 交易品种铁矿石 交易单位100 吨/手 报价单位元(人民币) /吨 最小变动单位1 元/吨 涨跌停板幅度上一交易日结算价的4 合约月份1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 月 交易时间每周一至周五上午9:0011:30 ,下午 13:30 15:00 最后交易日合约月份第 10 个交易日 最后交割日最后交易日后第 3 个交易日 交割等级大连商品交易所铁矿石交割质量标准 交割地点大连商品交易所铁矿石指定交割仓库及指定交割地点 最低交易保证金合约价值的 5 交割方式实物交割 交易代码I 上
2、市交易所大连商品交易所 2 大连商品交易所交易细则修正案 第三十七条交易指令的种类: (六)交易所规定的其他指令。 焦炭合约交易指令每次最大下单数量为500 手。黄大豆1 号、黄大豆2 号、豆粕、豆油、棕榈油、线型低密度聚乙烯、 聚氯乙烯、焦煤、铁矿石合约交易指令每次最大下单数量为 1000 手,玉米合约交易指令每次最大下单数量为2000 手。 大连商品交易所结算细则修正案 第四章实物交割结算 第六十一条交割结算价根据不同交割方式确定。滚动交 割配对日交割结算价采用该期货合约配对日的当日结算价;滚 动交割和一次性交割最后交易日交割结算价采用该期货合约自 交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交
3、价格的加权平均 价。期转现结算价采用买卖双方协议价格。提货单交割的交割 结算价采用该期货合约提货单交割配对日的当日结算价。 第六十三条在交割期内,买方会员将交割买持仓相对应 的货款交到交易所;卖方会员将交割卖持仓相对应的标准仓单 3 交到交易所。买方未能如数解付货款,卖方未能如数交付标准 仓单或提货单的,构成交割违约。 第六十九条提货单交割的结算业务按以下规定办理。 (一) 配对日闭市后,买方会员配对买持仓的交易保证金转 为交割预付款;卖方会员配对卖持仓的交易保证金转为交割保 证金; (二) 配对日结算时,交易所对会员申请交割的持仓按交割 结算价进行结算处理,产生的盈亏计入当日平仓盈亏; (三
4、) 配对日结算时,交易所从会员的结算准备金中扣划交 割手续费; (四) 通知日后第3 个自然日(第 3 个自然日不是交易日的, 顺延至下一个交易日)闭市前,买方的交割预付款和卖方的交 割保证金应按配对合约价值20% 补足。闭市后,交易所从相应 会员的结算准备金中划转。 最后通知日后第3 个自然日(第 3 个自然日不是交易日的, 顺延至下一个交易日)闭市前,参与提货单交割的所有买方的 交割预付款和所有卖方的交割保证金应按配对合约价值20% 补 足。闭市后,交易所从相应会员的结算准备金中划转。 (五) 交收日闭市前,买方会员须将交割买持仓相对应的货 款(包括溢短款和升贴水)与交割预付款的差额部分划
5、入交易 所的专用结算账户; 4 (六) 交收日闭市后,交易所释放卖方交割保证金,并将全 额货款的 80% 划转给卖方,余款在卖方提交了增值税专用发票 后结清; (七) 交收日,买方应按税务机关的规定将开具增值税专用 发票的具体事项,如购货单位名称、购货单位地址、纳税人登 记号、金额等信息通知卖方; (八) 交收日后 7 个交易日内,卖方会员向买方会员提交增 值税专用发票。 大连商品交易所交割细则修正案 第一章总则 第四条个人客户持仓和焦炭、焦煤、铁矿石非交割单位整 数倍持仓不允许交割。 对焦炭、焦煤、铁矿石以外品种合约,最后交易日收市后, 个人客户交割月份合约的持仓仍未能平仓的,首先由会员代为
6、 履约,会员仍未能履约的,则按照本细则第十六八章有关规定 进行处理。 对焦炭、焦煤、铁矿石合约,最后交易日收市后, 5 第三章提货单交割 第十六条提货单交割是指在交割月前一个月的规定时间 内,由买卖双方主动申请、经交易所组织配对并监督、按照规 定程序进行货物交收的实物交割方式。 铁矿石合约可采用提货单交割,交货地点在交易所指定交 割地点中选择,具体指定交割地点由交易所另行公布。 第十七条提货单是指在买方完成商品验收、确认合格、并 经存货港口对物权转移确认后,卖方签发给买方的实物提货凭 证。 提货单的内容包括:买方名称、卖方名称、存货港口名称、 货物名称、数量、品质、存放地点、签发日期等。提货单
7、须经 买方、卖方、存货港口盖章确认。 第十八条提货单交割由会员代客户办理,非期货公司会员 可自行办理。 客户提出提货单交割申请的总量不得超过其同方向持仓。 铁矿石合约每笔提货单交割申请的数量为4 万吨或其整数 倍。 第十九条提货单交割的申请及配对按照如下规定进行: (一)买方客户在交割月前一个月第10 个交易日至交割月 前一个月第14 个交易日期间内, 每个交易日闭市前可以通过会 员提出多笔包含数量和交收地点的意向申请,每笔申请只能提 6 一个交收地点;交易所于当日闭市后汇总买方的申请数量和地 点,并通过电子仓单系统、交易所网站等对外公布。 (二)卖方客户在买方提意向申请的第二个交易日下午 1
8、4:00 前,根据上一个交易日公布的买方意向,可以通过会员向 交易所提出多笔包含数量和交收地点的申请,申请中也可以包 含配对时参考的意向买方,单笔申请最多可以包含两个意向地 点和两个意向买方。 (三)卖方提出申请当日为配对日。配对日闭市后,交易 所参考卖方提出的意向买方和意向地点,按照最大交割数量原 则组织配对。配对结果一经确定,买卖双方不得变更。 第二十条配对日闭市后, 交割配对持仓按配对日的结算价 平仓。交割结算价为配对日的当日结算价。买持仓的交易保证 金转为交割预付款,卖持仓的交易保证金转为交割保证金。 客户在提申请时应同时向交易所提交联系人及相应的联系 方式,交易所于配对日闭市后,通过
9、电子仓单系统将配对结果、 联系人和联系方式发送给买卖双方会员,配对结果同时通过交 易所网站等对外公布。系统一经发送,即视为已经送达。买卖 双方收到配对信息后,应主动沟通协商货物交收事宜。 第二十一条船预计到港或在港货物验收前3 个自然日(若 第三个自然日不是交易日,则提前至上一个交易日)为通知日。 卖方会员通过电子仓单系统将交货地点、货物预计到港日 期、数量、船名、提单号等信息发送至交易所。通知日闭市后, 7 交易所通过电子仓单系统发送给买方会员。如果货物到港日期 等信息发生变更,卖方应及时通知买方。 第二十二条通知日后第3 个自然日(第 3 个自然日不是交 易日的,顺延至下一个交易日)闭市前
10、,买方的交割预付款和 卖方的交割保证金应按配对合约价值20% 补足。闭市后,交易 所从相应会员的结算准备金中划转。 第二十三条最后通知日为交割月前一个月倒数第3 个交 易日。卖方仍未发送通知信息的,在最后通知日后第3 个自然 日(第 3 个自然日不是交易日的,顺延至下一个交易日)闭市 前,买方的交割预付款和卖方的交割保证金应按配对合约价值 20% 补足。闭市后,交易所从相应会员的结算准备金中划转。 第二十四条货物交收确认可以按照以下程序进行: (一)卖方应最少在卸货前(或货物检验前)10 小时通知 买方,买卖双方到场监收。 (二)买方委托的质检机构应在卸货过程中或堆垛过程中 进行抽样。检验项目
11、按本细则规定的铁矿石期货交割质量标准 进行。抽样样品留存2 个月。检验费用由买方负担,其他费用 由卖方负担。 (三)货物检重以地磅或双方认可的其他计重方式为准。 首先根据装船时检验的水分,按照合约的规定对重量进行折算, 足量称重,最终依据为货物交收时质检机构出具的水分检验结 果,允许 3%的溢短。折算时均按四舍五入取整。 8 例.假设应交收的干基重量40000 吨,装船水分检验结果为 6% ,卸船时质检机构的水分检验结果为8% ,则卸货时应按 40000 (1-6% )=42553 (吨)足量验重,假设实际卸货重量 为 a 吨, 则最后实际交收重量为a(1-8% ) 吨, 溢短为 a(1-8%
12、 ) -40000 (吨)。 (四)卸货完成当日,卖方根据港口出具的磅单,通过电 子仓单系统填写交收明细,买方应在当天进行确认,逾期未确 认的交易所视为买方无异议。 买卖双方在完成报关和品质检验后,买方、卖方、港口三 方就货物交收事宜进行确认,确认后卖方会员最迟于下一交易 日 14:00 前,通过电子仓单系统填写交收确认通知单,买 方会员应在卖方填写交收确认通知单当日14:30 前完成确 认,逾期未确认的交易所视为买方无异议。同时,买方将三方 确认后的有效提货单通过传真或其他书面方式报送交易所,原 件由客户留存备查。 第二十五条买卖双方不按以上程序进行交收确认的,双方 应通过电子仓单系统于确认
13、当日14:00 前填写交收确认通知 单,同时应签订交收商品品质、数量确认书(铁矿石合 约的交收商品品质、数量确认书详见附件21),并以传真或其 他书面方式报送交易所,交易所不再受理由于交收品质和数量 引发的争议申请,原件应在三个工作日内送达交易所。 9 第二十六条交易所在收到 交收确认通知单 当日闭市后, 通过会员服务系统向买方会员发送货款补齐通知,包括溢短款 和升贴水。 第二十七条交易所收到交收确认通知单下一个交易日 为交收日。 交收日闭市前, 买方会员须将交割买持仓相对应的货款(包 括溢短款和升贴水)与交割预付款的差额部分划入交易所的专 用结算账户;闭市后,交易所释放卖方交割保证金,并将全
14、额 货款的 80% 划转给卖方,其余货款在卖方提交了增值税专用发 票后结清。 增值税专用发票由交割的卖方客户向相对应的买方客户开 具,客户开具的增值税专用发票由双方会员转交、领取并协助 核实。 第二十八条买方应在完成抽样后次日起7 个工作日内且 在最后交易日前一个交易日前,分别向交易所和卖方提交质检 报告,买方会员通过电子仓单系统填写交收商品品质检验信息, 卖方应在买方填写品质检验信息的下一个交易日闭市前对检验 结果进行确认。 卖方如对买方出具的检验结果有异议,应在买方提交检验 报告的下一个交易日闭市前向交易所提出复检申请。交易所在 指定质量检验机构中选取复检机构,以卸货时的抽样存样的复 10
15、 检结果为解决争议的依据。逾期未提出申请的,视作对检验结 果无异议。 卖方提出争议时,复检费用先由卖方先行垫付,复检结果 与原检验结果的差异在相关标准规定的合理误差范围内的,由 此产生的费用(包含检验费、差旅费等)由卖方负担;否则, 该费用由买方负担。 第二十九条最后交易日闭市前,交易所未收到交收确认 通知单的,闭市后交易所根据不同情况按照以下规定进行处 理: (一)由于买方原因导致双方无法如期完成交收确认的, 交易所处以买方交割结算价计算的合约价值20% 的惩罚性违约 金,并支付给卖方,退还卖方交割保证金,终止交割。 (二)由于天气、压港等原因导致双方无法如期完成交收 确认的,卖方应在导致延
16、误当日告知交易所,交易所根据实际 情况确认最终交收时间。 (三)由于卖方除天气之外等原因导致双方无法如期完成 交收确认的,交易所处以卖方按交割结算价计算的合约价值 20% 的惩罚性违约金,并支付给买方,退还买方交割预付款, 终止交割。 (四)由于品质检验争议导致双方无法如期完成交收确认 的,复检结果与大连商品交易所交割质量标准相符的,继续交 割;不符合的,处以卖方按交割结算价计算的合约价值20% 的 11 惩罚性违约金,并支付给买方,退还买方交割预付款,终止交 割。 第三十条提货单交割违约是指在规定期限内,买方未能如 数解付货款,卖方未能在规定地点如数交付符合期货交割质量 标准的商品。 买方构
17、成交割违约的,交易所处以买方按交割结算价计算 的违约部分合约价值20% 的惩罚性违约金,并支付给卖方,同 时释放卖方的交割保证金,交割终止。 买方交割违约合约数量计算公式如下: 买方交割违约合约数量(手)=应交货款(元)-已交货款 (元) 交割结算价(元/吨)(1-20% )+升贴水(元 /吨) 交易单位(吨 /手)。 卖方构成交割违约的,交易所处以卖方按交割结算价计算 的违约部分合约价值20% 的惩罚性违约金,并支付给买方,同 时释放买方的货款,交割终止。 卖方交割不足部分合约数量(手)=应交的商品重量(吨) -已交的重量(吨)交易单位(吨 /手) 若买卖双方都违约的,交易所对双方按交割结算
18、价计算的 违约部分合约价值5%分别处以罚款。 第四五章 一次性交割 第三十四四十七条棕榈油、线型低密度聚乙烯、 聚氯乙烯、 焦炭、焦煤、铁矿石合约采用一次性交割。在合约最后交易日 12 后,所有未平仓合约的持有者须以交割履约,同一客户号买卖 持仓相对应部分的持仓视为自动平仓,不予办理交割,平仓价 按交割结算价计算。 第十三十四章焦炭交割 第七十九九十四条 货主对焦炭质量检验结果有争议的,可以选择以下两种方 式之一抽样、留样,并依据大连商品交易所豆粕、豆油、棕 榈油、焦炭、焦煤、铁矿石标准仓单管理办法第七十一条规 定,以该样品检验结果作为解决争议的依据: 第十四十五章焦煤交割 第八十九一百零四条
19、货主对指定交割仓库实测水分有争 议的,应当选择指定质检机构到场检验,并以该检验结果作为 出库计重依据。 双方应当依据大连商品交易所豆粕、豆油、棕榈油、焦 炭、焦煤、铁矿石标准仓单管理办法第七十一条规定,以该 样品检验结果作为解决争议的依据,如果该样品检验结果与仓 单注册时检验结果存在差异但在国标误差规定范围内的,则视 13 为与指定交割仓库出示的检验结果相符,并以此作为解决争议 的依据。 第十六章铁矿石交割 第一节一般规定 第一百零六条铁矿石交割可以采用提货单交割或标准仓 单交割。 第一百零七条铁矿石合约交割标准品、替代品的质量标准 和质量升贴水详见附件22大连商品交易所铁矿石交割质量标 准(
20、 F/DCE I001-2013)。 第二节铁矿石标准仓单交割 第一百零八条铁矿石指定交割仓库分为基准交割仓库和 非基准交割仓库(详见附件 23 大连商品交易所铁矿石指定交割 仓库名录 ),交易所可视情况对铁矿石指定交割仓库进行调整。 第一百零九条铁矿石交割升贴水的差价款由货主同指定 交割仓库结算。 第一百一十条铁矿石合约交割单位为10000 吨。 第一百一十一条货主应当委托交易所指定的质检机构对 入库商品进行质量检验。 货主应当在入库前3 个自然日之前,将到货方式、到货数 量、到货时间通知指定质检机构,并在委托质检协议中列明。 委托质检协议中还应当明确昼夜作业费用、货主通知指定质检 14 机
21、构铁矿石入库的方式、检验数量、出具检验报告的时间以及 因指定质检机构未及时到场给货主造成损失的责任承担等内 容。 第一百一十二条铁矿石抽样应当在入库堆垛时的铁矿石 流中进行。 第一百一十三条铁矿石检重以地磅、轨道衡、水尺或其他 买卖双方认可的计量方式为准。指定交割仓库根据交易所指定 的质检机构出具的铁矿石水分检验结果,按照干基对重量进行 折算,并以此作为出具标准仓单的依据。 第一百一十四条交易所指定的质检机构完成铁矿石质量 检验后,应当出具检验报告正本一份,副本三份,并将正本提 交货主,向交易所和指定交割仓库分别提交副本一份。 第一百一十五条铁矿石出库时, 指定交割仓库应当向货主 出具由指定交
22、割仓库检验的水分实测结果,并出示仓单注册时 的质量检验报告。 指定交割仓库按照水分实测结果和大连商品交易所铁矿 石交割质量标准(F/DCE I001-2013 )规定,折算成出库重 量后足量发货。 指定交割仓库可以依据仓单注册时的质量检验报告与客户 结算质量升贴水,也可以经双方协商抽样、留样,在出库后的 15 个自然日内双方对铁矿石质量无异议的,依据仓单注册时的 质量检验报告与客户结算质量升贴水;一方或双方对铁矿石质 15 量有异议的,以此样品检验结果作为指定交割仓库与客户结算 质量升贴水的依据。 第一百一十六条货主对指定交割仓库实测水分有争议的, 应当选择指定质检机构到场检验,并以该检验结果
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 大连商品交易所铁矿石期货合约 大连 商品交易所 铁矿石 期货 合约 相关 实施细则 修正案 资料
链接地址:https://www.31doc.com/p-5198858.html