计量模型构造方法李芝倩.ppt
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1、分 硼 克 砂 蝉 吵 琉 喳 粘 牡 疆 贫 果 氨 徒 栅 讼 漳 寿 键 紊 嫌 凉 涂 幢 压 柬 搐 敖 壬 撂 羚 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计量模型构造方法介绍 李芝倩 枝 您 杂 豢 乙 脉 舰 宵 羔 苍 逻 万 觉 久 罪 偶 抓 破 坞 雷 有 筷 降 恕 能 哥 吏 唤 架 洽 辐 烬 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 1 实践经济计量学家即进行经济计量研究 的经济学家或其他社会学家通常只花费 20或更少的时间和精力用于研究几个经济 计量技术;他们把其余大
2、部分时间和精力应 用到其他方面的研究,特别是建立有关的计 量模型、数据的开发和对模型估计结果的解 释说明。 美因特里格特:经济计量模型、技 术与应用,2004,第2页。 装 约 聊 干 和 墅 胡 寞 妨 崖 岁 营 喂 铂 钙 历 非 媳 计 飘 狸 螟 缚 蹦 瓷 酗 滁 汲 豁 挪 吉 蛤 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 2 主要内容 创作实证研究论文的基本方法 计量方法模块化介绍 回归模型的形式技巧 模型检验及Eviews应用 贮 悯 侦 上 君 切 撑 盂 扛 桥 掀 厉 婶 竹 阉 迅 祭 夜 辅 伦 烂 棚 莆 疲 芥 疚
3、镜 爸 浦 氦 验 述 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 3 一、创作实证研究论文的基本方法 分析目的是什么 查阅相关文献 挖掘数据 一般来说,须有理论模型部分(特别是对 参数回归分析而言) 在理论模型的基础上可以根据经验加解释 变量 决定应采用什么 样的实证方法 臆 解 茨 豫 鹿 分 盘 封 酥 砰 赖 脯 铰 甥 吝 坏 耻 排 渤 钢 扶 碉 广 制 骏 阴 邪 宗 赖 捐 往 软 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 4 二、计量方法模块化介绍 经典计量经济学 时间序列分析 面板分
4、析 非参数估计(无参数、半参数模型) 注:时间序列和面板分析的具体应 用也涉及参数估计和非参数估计。 道 哥 嫩 澜 晓 稚 易 蒋 践 末 陈 萤 冀 溯 猩 娃 誊 朔 活 匿 涧 堂 鹤 烃 俯 挑 赫 殃 莲 炼 澡 昧 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 5 (一)经典计量分析 即我们通常所见到的回归分析,着重于 参数分析和假设检验。 近年来,有很多关注微观问题的回归分 析 很多微观数据是通过调查得到的 微观数据的获取: 中国调查数据网 http:/www.chinasurveycenter.org/ 癣 卜 骏 阔 墨 慷 完 由
5、 哲 形 苍 鲁 缸 台 徽 衍 扼 木 梅 臂 客 随 栖 欣 膊 迹 淋 思 篷 彪 嚼 喧 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 6 绘 柴 褐 浙 遣 簇 义 芍 文 矮 闺 芬 反 屋 腹 讥 涉 骂 汽 残 黑 鹿 莫 另 竿 谤 戒 滔 旁 师 匣 目 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 7 应 宅 红 绊 夹 役 靳 癌 晰 厘 孤 贴 胞 弧 件 厅 喘 咎 犊 湃 麓 阮 药 第 胖 伙 议 骋 健 淳 摹 目 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构
6、 造 方 法 李 芝 倩 8 象 牡 圃 账 馈 唬 王 缠 羞 骆 舔 蠢 别 窗 付 邮 探 褒 气 薄 娠 榴 忙 鲜 毡 鸟 砰 萨 尾 蜂 黎 贡 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 9 (二)时间序列分析 时间序列数据的主要应用: 季度调整 平稳性检验和协整关系 线性时间序列 非线性时间序列 VAR、VEC(向量自回归、向量误差修正)模 型 (三)面板数据分析 面板数据是二维的,一般是横截面单位时期 单位观察值。其中的横截面单位通常也称为组 (group)。 多见的研究方法是线性面板数据实证分析。 装 澜 栗 营 蔷 男 厉 近
7、向 逾 勺 猴 啼 昂 箔 闲 春 密 李 哪 杏 娶 弓 住 顾 诽 星 徘 宰 氢 淤 碧 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 10 注:pooled data和panel data pooled data译作混合数据, panel data译作面板 数据。 在数据的特点上: pooled data是指时间不一致、个体也不一定一致 的数据集;panel data是指时间不一致,而个体都 是一致的数据集。 Example: pooled data t=1:A B C D F t=2:A B D E panel data t=1:A B C
8、D E t=2:A B C D E 阮 孵 唤 垦 栈 届 酶 营 涝 怪 康 福 街 珠 中 沽 挪 淤 始 皮 走 恐 拷 衣 顿 沪 针 牌 劝 棋 桔 攀 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 11 混合数据pooled data是将不同截面的数据进行 混合,主要目的是为了增大样本量,提高估计精 度,主要的估计方法是在线性分析的OLS分析中 设置虚拟变量(设一个 base group)来体现评 估效果,例如分析两组的gap的显著性。 两种数据分析 方法的差异 面板数据是对同一个截面进行多次调查所形成的数据 。主要估计方法是固定效应估计和
9、随机效应估计。 昌 杭 炯 镰 妆 柒 演 桑 藤 让 赴 犁 晌 滋 填 四 耳 那 沧 醉 动 叉 葛 讫 旁 扮 氨 阁 菩 鼠 贱 腊 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 12 (四)非参数估计(非参数、半参数模型) (Nonparametric and Semiparametric Models) 现实中,变量间的关系未必是线性关系或可转 化为线性关系;有时,变量之间的参数非线性 关系又很难确定;传统线性或非线性计量经济 模型在实际应用中往往存在设定误差。 什么是非参数模型和半参数模型? 非参数模型 半参数模型 该线性部分表示被解释
10、变量的 大势走向;而非参数部分 则用作对被解释变量作 局部调整,使模型更好地拟合于样本观测值。 蹭 像 堵 鸯 镶 挣 见 邮 光 瓣 侵 掖 簇 游 夷 丫 期 倚 挪 歌 洽 逼 扒 泳 诈 众 呈 恍 抑 驼 侣 涨 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 13 TFP(Total factors productivity)的测度: DEA(数据包络分析方法,data envelopment analysis) Example 林毅夫、刘培林,经济发展战略对劳均资本积累 和技术进步的影响基于中国经验的实证研究, 中国社会科学,2003(4)
11、。 贸 鹏 炊 赚 辱 甫 翅 抨 浴 直 轩 君 蛙 言 垣 懦 王 耿 坚 医 契 捣 职 象 煮 志 椎 菊 兄 断 可 感 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 14 考虑到估计的实际应用,在考察x-y 间回归关系的时候,较多采用线性模 型形式。 三、回归模型形式技巧 参数线性 特殊函数形式 虚拟变量在模型设定中的应用 交叉项 内生性、工具变量、两阶段最小二乘法 喧 敷 蓖 梁 宛 芽 舟 弦 吨 圭 唁 杯 躺 戒 隧 饲 奉 诛 椰 慕 束 赊 袍 料 年 反 攀 东 栅 囤 典 泅 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计
12、量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 15 (一)几个特殊函数与回归模型的形式 1、自然对数 它刻画的xy关系是:x和y间的斜率与x的大小 有关。例:边际消费倾向、报酬率递减等。 Ln-Ln 关系表达的是弹性。 其中u为随机扰动项,左右同时取自然对数为 全对数模型基本过程: 又分为全对数和半对数模型。全对数模型应用较多。 设原模型 对数模型有利于:减小异常值的影响,减小 和消除异方差,有利于减小偏态性。 咕 投 荧 有 岭 巍 室 焰 倾 铃 恬 慨 霄 习 炕 凶 锹 殆 椅 传 傅 镣 蓄 调 烩 傻 界 膳 兆 咙 姐 窗 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构
13、 造 方 法 李 芝 倩 16 2、二次函数 它刻画的xy关系是: x y x y 佣 翰 牟 广 雌 公 许 胡 晴 闭 祟 缴 嗅 塘 汝 嘴 鸣 肥 媒 织 助 森 掷 涵 惦 帆 灾 圈 宇 匡 卖 晨 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 17 中国城市化进程中的电力需求预测,经济 研究,2009(1) (注:原模型是基于面板数据的) Example 基于Kenneth(2001)和面板数据的人均电力 需求理论模型为 A为技术水平,ec、P、y分别表示人均能源 需求量、能源价格和人均收入水平,*表示长期 均衡水平。 来源:Kennet
14、h Kenneth B Medlock III.Ronald Soligo Economic Development and End-use Energy Demand, Energy Journal, 2001, Vol,22,No. 2.达 忌 萤 倔 忍 瞅 梁 腰 侧 攻 亭 峪 拴 古 卫 球 雀 娃 吐 骑 雄 龚 舒 梦 匠 淑 挪 璃 张 完 饮 导 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 18 以对数形式表示需求的长期均衡方程,即 长期电力需求实证模型I 设电力需求的动态调整过程为 调整系数 则长期电力需求的收入弹性为 则有电力
15、消费与收入水平的 倒U形曲线存在。 滥 闰 软 录 萧 清 返 锰 磷 疙 球 睁 疆 妻 袁 栓 揖 套 膛 目 锦 饯 罪 疫 诀 栗 屎 驮 零 磐 红 窟 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 19 由此得到推导出短期动态实证模型I 再根据经验考察,加上其他解释变量城 市化和工业化得到长期均衡实证模型II和短 期动态实证模型II分别为 即 拧 慨 零 弃 拘 荧 址 蓉 汀 辟 湛 蒜 艇 填 鬼 么 冒 路 惋 朴 痈 辰 娜 箩 座 阵 剖 牡 尖 棵 足 淘 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方
16、法 李 芝 倩 20 如: 城镇居民 农村居民 销售旺季 销售淡季 政策紧缩 政策宽松 本科以上学历 本科以下学历 异常时期 正常时期 或 异常时期 正常时期 虚拟变量也可用于标注两个不同的时期或者状态。 (二)虚拟变量在模型设定中的应用 造 津 斤 服 恒 寄 婪 园 库 巍 筒 违 痘 坡 械 潜 镣 诲 圭 钟 龟 匣 倾 漫 辐 铸 尺 存 奔 摔 侯 伐 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 21 虚拟变量dummy可以用0和1表示,也可以用 1和2、4和8表示,无论什么数值都可以表示 ,只不过我们习惯于用0和1表示而已。 虚拟变量带
17、入模型的方法主要表现为加法形 式和乘法形式。 可以用于分析交互效应、模型的分段分析等 。 诞 狰 直 攒 投 晰 课 峦 炎 遏 贺 宠 居 塌 谗 磺 孺 端 我 雹 翱 候 园 皆 训 膏 始 嫌 膊 侨 名 祈 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 22 描述我国居民在不同时段消费行为模型: (Y为消费,x为年) 分段分析示例 1979年之前,回归模型的斜率为 ; 1979年之前,回归模型的斜率为 ; 章 巨 健 探 漂 淫 降 页 腐 达 藤 尉 舟 恐 遮 钮 问 栽 嗅 革 啮 葱 鲤 佛 侥 缚 彦 戳 趣 蹄 券 均 计 量 模
18、 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 23 (三)交叉项 先看一个例子:出勤率对期末成绩的影响 Stndfnl:标准化成绩, atndrte:听课百分比即出勤率, priGPA和ACT:先前的大学GPA和ACT成绩 = 费 芋 孽 韦 掺 免 鹏 帐 呼 件 屉 雷 瓢 叠 靴 惨 倪 烟 剥 端 赌 殃 膝 罢 为 嘎 哪 智 醇 剂 舞 发 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 24 为什么要做交叉项? 如果采用不含交叉项的模型 比较 出勤率对标准化成绩的影响是: 如果采用含交叉项的模型 出勤率对标准
19、化成绩的影响是: 这才是出勤率的影响 班 入 蚊 仰 料 提 概 犊 龋 夜 亿 嗓 晒 豫 脸 怒 旁 获 限 在 丹 哩 田 左 魔 吸 邮 饲 弊 缎 领 赂 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 25 交叉项分析的Eviews应用 肿 掂 晨 披 捶 搭 墩 检 湖 拍 林 躬 音 械 那 读 瞥 淡 丝 殉 烹 肄 今 雇 郝 顾 憨 信 饯 写 媒 裸 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 计 量 模 型 构 造 方 法 李 芝 倩 26 茶 糊 帘 殆 犊 艳 特 巍 事 织 朵 餐 挎 限 嫩 潭 蒋 侵 雀 报 辜 基
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