引起序列相关的原因.docx

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引起序列相关的原因.docx

引起序列相关的原因引起序列相关的原因有多种，主要有以下几点：1 .经济变量固有的惯性：它使时间序列数据前后具有较强关联性。2 .模型设定的偏误：在模型中丢掉重要解释变量或模型函数形式偏误,导致随机干扰项的序列相关性。3 .数据的“编造”：新生成的数据和原数据间存在内在联系，导致序列相关性。4 .模型的滞后选择不当：它使模型中滞后变量的选取不当，导致随机干扰项的序列相关性。5 .经济变量不仅受自身过去值影响，而且与其它变量有关，这种变量间的相互关系也会引起序列相关性。如果序列相关性存在，OLS估计量仍具有无偏性与一致性，但通常变量的显著性检验失去意义，参数估计量非有效，模型的预测功能也将会失效。

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