金融业务创新与操作风险控制.ppt

金融业务创新与操作风险控制,国家开发银行 邱胜利,业务创新与操作风险控制,2005年，中国银监会发布了关于加大防范操作风 险工作力度的通知(简称“操作风险十三条”)：“迅速改进科技信息系统，提高通过技术手段防范操作风险的能力，支持各类管理信息的适时、准确生成，为业务操作 复核和稽核部门的稽查提供坚实基础”。 2007年银监会发布了商业银行操作风险管理指引：“商业银行应当按照本指引要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系，有效地识别、评估、监测和控制操作风险。”,业务创新与操作风险控制,业务创新与 操作风险控制,金融业务不断创新、新产品不断涌现、 如何控制操作风险？,业务创新与操作风险控制,业务创新与操作风险控制,操作风险控制系统建立J2EE技术的B/S架构设计的WEB环境应用,操作风险管理系统的技术架构：,建立操作风险管理预警系统 基于流程管理的授权控制体系,业务创新与操作风险控制,应对策略和方法：,1、稽核监控、风险预警 统一数据平台、数据代码标准 稽核、监控，风险预警 2、基于流程管理的授权控制体系 直接授权（总经理）、转授权（副总经理） 员工岗位职责、网络监控及风险预警,操作风险管理系统,主要目标建立操作风险管理预警系统！,一、稽核监控、风险预警 统一数据平台、数据标准,业务创新与操作风险控制,第一：数据采集。统一数据平台、数据标准；数据集中、共享数据。 第二：稽核监控、风险预警经营业务。稽核监控清算、结算、核算业务数据，甄别和预警操作风险。 第三：建立基于流程管理的授权控制。建立基于流程管理的授权控制体系、网上跟踪预警部门总经理、副总经理；经理、副经理、各岗位职员的操作风险信息，控制操作风险。,业务创新与操作风险控制,操作风险管理预警系统的建设内容：,风险指标 指标值 风险度 预警信号 累计贷款回收率 75% 15% 存款负债比率 3.5% 6% 利息累计回收率 80% 17% 逾期贷款回收率 2% 1.2% 资产利润率（季度） 0.2% 10% ,业务创新与操作风险控制,风险预警指标（假设数据）：,操作日志： 总账日志表 帐户信息日志表 修改日志表 错误日志表 用户操作日志表 系统日志表,业务创新与操作风险控制,业务系统操作日志监控内容：,操作风险管理系统,业务创新与操作风险控制,银行系统业务综合分析：,二、建立基于流程管理的授权控制体系,业务创新与操作风险控制,业务创新与操作风险控制,基于流程管理的授权控制体系：,巴塞尔新资本协议对银行操作风险定义为：由于内部流程、人员和系统的不足或失误或 由于外部事件造成损失的风险。 提出操作风险四大因素： 人员因素 流程因素 系统因素 外部事件,业务创新与操作风险控制,业务创新与操作风险控制,操作风险管理系统业务流程：,业务创新与操作风险控制,动态多维分级授权管理体系：,统一管理 区别授权 权责明确 严格监管,直接授权,转授权,谢 谢 ！,业务创新与操作风险控制,