信号检测与估计理论第四章.ppt
参量估计理论,Lect12,估计的有效性,不同的观测有不同的观测均方误差(方差),估计的均方误差有下限, CRB( Cramer-Rho Boundary),CRLB 达到了CRB的估计方法称为有效估计,满足可以达到CRLB的估计成为有效估计; 一致性:N增大趋于无穷时,估计趋向准确,而且均方误差收敛。 什么情况下是非一致性估计?,参量估计三个主要性能指标: 无偏性 有效性 一致性,Exam,对于电平的估计,CRLB? 该估计是否为有效估计?,多参量问题的CRLB求解问题,充分估计问题,估计的性能只由观测量决定的估计方法称为充分估计,最佳估计问题: 充分利用先验知识,使得构造的估计量具有某种最佳性能的估计准则。 估计量的构造方法; 估计量性质; 准则。,贝叶斯估计,被估计量 和构造出的估计量 都是连续随机变量,对于每一对给定的 确定其对应的风险代价C,误差平方代价 误差绝对代价 均匀代价,还有其他类型代价函数,估计的代价函数满足 非负性; 在误差为零时代价最小;,后验概率密度,条件平均代价,最小均方误差估计MSE,条件中值估计,均匀代价,最大后验估计方程,最大似然估计,不知道代价函数,但知道观测系统模型和概率特性,如果估计量的已知条件近一步弱化,仅知道观测的模型,而不需要概率已知的情况下的由样本得到估计方法。 最小二乘估计,梵塔问题,规则 由一个针挪到 另一个去,小的叠 在大的上面,264-1次 18,446,744,073,709,551,615,均值的求解? Y(k)=x(1)+x(2)+.x(n) Y(k+1)=?,Y(k)=x(k+1)-x(k) 讨论该滤波器性能,估计量是观测向量的线性组合; 观测噪声如果均值为零,则线性最小二乘估计无偏; 估计的均方误差是估计误差的协方差。,Optimized method,Bayes 估计理论 代价 ,估计方法 误差平方代价 , MSE 估计 误差绝对代价 ,条件中值估计 误差均匀代价 ,最大后验估计 MAP,ML 估计 最小二乘估计 线性最小均方误差估计LMSE,高斯背景下的电平估计问题? A+n ,它的ML估计,