【工作计划】期货交易工作计划模板.docx

第 1 页 期货交易工作计划模板1 特征码 xdqoeBKQkVHwlwToAtTx 1、农产品板块豆粕 1.1 投资依据：南美丰产压力一直压制豆类价格，豆粕于 高点(3098)最低跌至价位 2683，经过漫长的区间震荡行情，南 美丰产压力基本消化，市场只是静待最终定音，介时利空落地 有助于行情走出震荡区间;国内猪粮比价接近政策警戒线水平， 后市有望出现政策利好支撑;随着时间的推移，北半球(中国和 美国)大豆进入种植阶段，介时市场对种植面积、天气炒作题材 会逐步呈现;09 大豆因受国储政策支撑，到时交割成本高于 4000 元/吨，后市也有望补涨推动豆粕期价。 1.2 投资方向：做多 1.3 总投入保证金不超过总资金的 15%即 15 万元 1.4 建仓 策略 1.4.1 围绕震荡区间 27402880 采取分批建仓策略 1.4.2 试探性建仓点位 2820，建仓 10 手 第 2 页 1.4.3 主建仓点位 2800，建仓 30 手 1.4.3 预防突发事件， 机动建仓 10 手 1.4.4 总持仓成本控制 2800 左右 1.5 目标价位：3000 止 损价位：2740 1.6 预计盈利:812 万 预计亏损：3 万以内 预 计盈亏比:4:1 2、软商品白糖 2.1 投资依据：尽管糖的基本面略微偏多，但是糖价的大 幅上涨已经在很大程度上透支了基本面利好，国储抛糖也在很 大程度上弥补了缺口。现在现货市场价格虚高，交投清淡，再 加上 4 月份左右 09/10 榨季就将结束，随着 09/10 榨季的产量 逐步落幕，对产量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖传统 的需求淡季，随着新糖陆续上市，白糖供给将有大幅上升。同 时随着流动性的收紧和加息预期的升温，现货商囤积的现货的 资金成本上升，为了实现资金回笼必然在市场上倾价抛糖，从 而对现货价格产生很大的压力。 2.2 投资方向：做空 2.3 总投入保证金总资金的 10%即 10 万元左右 2.4 建仓策略 2.4.1 试探性建仓点位 5200，建仓 5 手 2.4.2 主建仓点位 5300，建仓 10 手 2.4.3 预防突发事件，机动建仓 5 手 2.4.4 总持仓成本控制 5280 左右 第 3 页 2.5 目标价位：4900 止损价位：5400 2.6 预计盈利:69 万 预计亏损：3 万以内 预计盈亏比: 3.5：1 3、黑金属螺纹钢 3.1 投资依据：国家大规模的基础设施建设和房地产投资 依然会对钢材产生强大的需求。随着钢材消费旺季逐步到来， 钢材库存也逐步下降，强大的需求对钢价形成了强有力的支撑。 更重要的是由于铁矿石长协谈判很可能毫无进展，铁矿石价格 预计将大幅上涨使钢企的利润受到严重挤压，钢企上调出厂价 以转嫁危机的可能性非常大，这势必在很大程度上推升钢材价 格。宏观面上控制通货膨胀水平，将使钢企的资金成本上升， 同时迫使现货商抛售钢材库存，而对钢材价格会产生打压使， 使其上升空间相对收窄。 3.2 投资方向：做多 3.3 总投入保证金总资金的 10%即 10 万元左右 3.4 建仓策略 3.4.1 试探性建仓点位 4730，建仓 5 手 3.4.2 主建仓点位 5700，建仓 10 手 3.4.3 预防突发事件，机动建仓 5 手 3.4.4 总持仓成本控制 4700 左右 3.5 目标价位：4950 止损价位：4650 3.6 预计盈利:46 万 预计亏损：1 万左右 预计盈亏比: 第 4 页 5：1 4、备选品种沪铜 4.1 投资依据：铜价在一月份短暂急跌后又快速拉升，现 阶段一直在 6 万一线横盘震荡。由于 5、6 月份是铜的需求旺季， 预计需求的上升将进一步缓解库存的压力，并对铜价形成有效 支撑，所以我们预计 20XX 年第二季度沪铜走势会呈现出在 6 万 一线区间震荡偏强的格局。但由于加息预期升温和欧美经济依 旧扑朔迷离，铜价依然有下行的可能，原因有四： 第一、现阶段铜价的泡沫过大，XXX 年铜的上涨主要是由 于流动性过剩和中国过量进口(包括国储铜大量进口)导致的， 现阶段催生铜价上涨的两大因素均已风光不再。第二、全球铜 产量和产能持续过剩，铜库存处于历史高位，现货市场需求不 旺. 第三、XXXX 年中国面临的通胀压力很大，随着央行收紧流 动性，铜的泡沫会被逐步挤出。 第四、欧美等发达国家均存在庞大的财政赤字和公共债务， 全球经济尚处于触底反弹阶段，复苏前景依旧扑朔迷离。 4.2 投资方向：试探性做空 4.3 总投入保证金总资金的 10%即 10 万元左右 4.4 建仓策略 4.4.1 试探性建仓点位 63000，建仓 1 手 4.4.2 主建仓点位 60000，建 第 5 页 建仓 2 手 4.4.3 总持仓成本 61000 4.5 目标价位：52000 止损价位：64000 4.6 预计盈利:1016 万 预计亏损：4 万左右 预计盈亏比: 3：1 三.操作说明和账户资金管理 实际操作中，根据计划完成各目标品种的初始仓位布局， 随后根据具体品种行情发展情况做仓位调整，综合持仓比例不 超过总权益的 50%。同时，后期计划内容视行情具体演变，会 相应做出跟进或部分调整。另外，持仓过程中账户动态权益风 险额度控制在 20%以内，18%为风险预警，达到 20%投资者有权 提出全部清仓并停止交易。