第一节移动平均线MA及MACD理论.ppt
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1、第一节 移动平均线MA及MACD理论,第十章 技术指标分析,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 1、移动平均线(MA) 移动平均线(Moving Average)就是连接若干交易日收盘价的算术平均价格,记号为MA(N)。常说的5日均线、30日均线实际就是时间参数为5和30的移动平均线。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 1、移动平均线(MA) Cn MA(N)= N,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 1、移动平均线(MA) Cn MA= N,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 2
2、、移动平均线的分类 参数选择对MA特性的影响 参数选择得越大,移动平均线的特性就越强。突破10日线比5日线更具有“说服力”,未来的波动力度也较大,改变起来比较困难。 根据参数取值的小,可以将MA分为长期、中期和短期三类。长、中、短是相对的,不是绝对的。参数的选择因人而异。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 2、移动平均线的分类 (1)短期移动平均线 MA(5)、MA(10)、MA(20) (2) 中期移动平均线 MA(30) 、MA(60) (3) 长期移动平均线 MA(120)、 MA(250),第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 1
3、、移动平均线(MA) 移动平均线(Moving Average)就是连接若干交易日收盘价的算术平均价格,记号为MA(N)。常说的5日线、30日线实际就是时间参数为5和30的移动平均线。,MA(5),MA(10),MA(30),MA(60),MA(120),MA(250),第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 3、移动平均线(MA)的特点 追踪趋势 MA能够表示价格的趋势方向,并追随这个趋势。 如果从价格的图表中能够找出上升或下降趋势线,那么,MA的曲线将会与趋势线的方向一致。 MA消除了价格在升降过程中出现的小起伏。原始数据的价格图表不具备这个保持追踪趋势的特性。 M
4、A的趋势方向反映了价格波动的方向。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 3、移动平均线(MA)的特点 追踪趋势 MA能够表示价格的趋势方向,并追随这个趋势。 如果从价格的图表中能够找出上升或下降趋势线,那么,MA的曲线将会与趋势线的方向一致。 MA消除了价格在升降过程中出现的小起伏。原始数据的价格图表不具备这个保持追踪趋势的特性。 MA的趋势方向反映了价格波动的方向。,追踪趋势,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 3、移动平均线(MA)的特点 滞后性 在价格原有趋势发生反转时,MA的行动往往过于迟缓,调头转向的速度落后于价格的趋势。 这是
5、MA的一个极大的弱点。等到MA发出趋势反转信号时,价格调头的幅度已经很大了。 MA参数选择越大,滞后性越强。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 3、移动平均线(MA)的特点 滞后性 在价格原有趋势发生反转时,MA的行动往往过于迟缓,调头转向的速度落后于价格的趋势。 这是MA的一个极大的弱点。等到MA发出趋势反转信号时,价格调头的幅度已经很大了。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 3、移动平均线(MA)的特点 稳定性 从MA的计算方法就可以知道,无论是向上变动还是向下变动,MA在数值上要发生比较大地改变,都比较困难,必须是当天的价格有很
6、大的变动。 MA的变动不是一天的变动,而是几天的变动,某一天的价格的大变动被几天分摊,变动的幅度就会变小而显不出来。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 3、移动平均线(MA)的特点 稳定性 从MA的计算方法就可以知道,无论是向上变动还是向下变动,MA在数值上要发生比较大地改变,都比较困难,必须是当天的价格有很大的变动。 MA的变动不是一天的变动,而是几天的变动,某一天的价格的大变动被几天分摊,变动的幅度就会变小而显不出来。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 3、移动平均线(MA)的特点 助涨助跌性 当价格突破了MA曲线的时候,无论是向
7、上突破还是向下突破,价格有继续向突破方面再走一程的愿望 ,这就是MA的助涨助跌性。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 3、移动平均线(MA)的特点 助涨助跌性 当价格突破了MA曲线的时候,无论是向上突破还是向下突破,价格有继续向突破方面再走一程的愿望 ,这就是MA的助涨助跌性。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 3、移动平均线(MA)的特点 支撑压力性 从MA的上述四个特性中可知,MA在价格走势中起支撑线压力线的作用。 对MA的突破,实际上是对支撑线或压力线的突破。在实际分析中其实是把MA当成了支撑线。 利用MA的支撑压力特性是使用M
8、A的一个重要的内容。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 3、移动平均线(MA)的特点 支撑压力性 从MA的上述四个特性中可知,MA在价格走势中起支撑线压力线的作用。 对MA的突破,实际上是对支撑线或压力线的突破。在实际分析中其实是把MA当成了支撑线。 利用MA的支撑压力特性是使用MA的一个重要的内容。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 移动MA的使用法则 第一是考虑价格与MA之间的相对关系。 第二是不同参数的MA之间同时使用,而不是仅使用其中的一个。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 格兰维尔法则(Gra
9、nville rule)。MA的比较经典的使用法则是格兰维尔法则。 (l)发出买入信号的情况是: MA从下降开始走平,股价从下上穿MA;,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 格兰维尔法则(Granville rule)。MA的比较经典的使用法则是格兰维尔法则。 (l)发出买入信号的情况是: MA从下降开始走平,股价从下上穿MA; 股价连续上升远离MA,突然下跌,但在MA 附近再度上升; 股价跌破MA,并连续暴跌,远离平均线。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 格兰维尔法则(Granville rule) (l)发出买入信号的情况是: 股
10、价连续上升远离MA,突然下跌,但在 MA附近再度上升;,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 格兰维尔法则(Granville rule)(l)发出买入信号的情况是: 股价连续上升远离MA,突然下跌,但在 MA附近再度上升;,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 格兰维尔法则(Granville rule) (l)发出买入信号的情况是: 股价跌破MA,并连续暴跌,远离平均线。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 格兰维尔法则(Granville rule) (l)发出买入信号的情况是: 股价跌破MA,并连续暴跌,远
11、离平均线。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 格兰维尔法则(Granville rule) (2)发出卖出信号的情况是: MA从上升开始走平,股价从上下穿MA;,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 格兰维尔法则(Granville rule) (l)发出买入信号的情况是: 股价跌破MA,并连续暴跌,远离平均线。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 格兰维尔法则(Granville rule) (2)发出卖出信号的情况是: 股价连续下降远离MA,突然上升,但在 MA附近再度下降;,第一节 移动平均线MA 及MA
12、CD理论,一、移动平均线MA理论 格兰维尔法则(Granville rule) (2)发出卖出信号的情况是: 股价连续下降远离MA,突然上升,但在 MA附近再度下降;,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 格兰维尔法则(Granville rule) (2)发出卖出信号的情况是: 股价上穿MA,并连续暴涨,远离MA。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 格兰维尔法则(Granville rule) (2)发出卖出信号的情况是: 股价上穿MA,并连续暴涨,远离MA。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 格兰维尔法则
13、应用 两条MA曲线的组合分析。 每天的价格实际上是参数的1的MA。价格和移动平均线MA的组合分析,实际上相当与小参数的短期MA与大参数的长期MA之间的组合分析。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 格兰维尔法则(Granville rule) (l)发出买入信号的情况是: 股价跌破MA,并连续暴跌,远离平均线。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 格兰维尔法则应用 如果对两个不同参数的MA进行分析,则可以将参数小的短期MA当成价格与参数大的长期MA进行组合分析。 MA(5)与MA(10)的关系,可看成是价格与MA(10)的关系。,第一节
14、移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 格兰维尔法则(Granville rule) (2)发出卖出信号的情况是: 股价上穿MA,并连续暴涨,远离MA。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 3、移动平均线(MA)的分析 黄金交叉和死亡交叉 所谓MA的交叉是指,参数不同的两条MA曲线发生了交叉的现象。 黄金交叉是指小参数的短周期MA曲线从下向上穿过参数的长周期MA曲线。 黄金交叉应该买入。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 格兰维尔法则(Granville rule) (2)发出卖出信号的情况是: 股价上穿MA,并连续暴涨
15、,远离MA。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 3、移动平均线(MA)的分析 黄金交叉和死亡交叉 死亡交叉是指小参数的短周期MA曲线从上向下穿过参数大的长周期MA展线曲线。 死亡交叉可以卖出。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 格兰维尔法则(Granville rule) (l)发出买入信号的情况是: 股价跌破MA,并连续暴跌,远离平均线。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 格兰维尔法则(Granville rule) (2)发出卖出信号的情况是: 股价连续下降远离MA,突然上升,但在 MA附近再度下降;
16、,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 3、移动平均线(MA)的分析 黄金交叉和死亡 MA之间的交叉实际上就是向上或向下突破支撑或压力的问题。 可以将长周期的MA看成支撑压力线,而将短周期的MA看成价格,那么,MA的交叉其实就是价格对支撑压力线的突破。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 3、移动平均线(MA)的分析 黄金交叉和死亡 MA之间的交叉实际上就是向上或向突破支撑或压力的问题。 可以将长周期的MA看成支撑压力线,而将短周期的MA看成价格,那么,MA的交叉其实就是价格对支撑压力线的突破。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、
17、移动平均线MA理论 4、均线系统分析 多头排列 MA(250) MA(120) MA(60) MA(30) MA(20) MA(10) MA(5)K线 呈向上发射状,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论MA(20) 4、均线系统分析 多头排列 MA(250) MA(120) MA(60) MA(30) MA(20) MA(10) MA(5)K线 呈向上发射状,MA(5),MA(10),MA(250),MA(60),MA(120),MA(30),K线,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 4、均线系统分析 空头排列 MA(250) MA(120
18、) MA(60) MA(30) MA(20) MA(10) MA(5) K线 呈向下发射状,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 4、均线系统分析 空头排列 MA(250) MA(120) MA(60) MA(30) MA(20) MA(10) MA(5) K线 呈向下发射状,MA(250),MA(120),MA(60),MA(30),MA(10),MA(5),K线,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、移动平均线MA理论 5、移动平均线MA的缺点 均线缠绕 在市场没有明显趋势而进入盘整时,MA不能提出有帮助的建议。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,一、
19、移动平均线MA理论 5、移动平均线MA的缺点 在市场没有明显趋势而进入盘整时,MACD不能提出有帮助的建议。,均线缠绕,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,二、MACD理论 1、定义 : MACD理论及“平滑异同移动平均线” 2、计算公式 (1)先求出每天的 DI(需求指标)值: DI(HL2C)/4 C当日收盘价 H当日最高价 L当日最低价,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,二、MACD理论 2、计算公式 (2)求DIAX和DIBX Ax=12天DI和/12 BX=26天DI和/26,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,二、MACD理论 2、计算公式 (2)求DIAX和DIBX
20、 当日DIAX=昨日AX0.1538X(当日DI一昨日AX) 当日 DIBX=昨日BX0.0741X(当日 DI一昨日BX),第一节 移动平均线MA 及MACD理论,二、MACD理论 2、计算公式 (2)求DIAX和DIBX 在上述公式中的0.1538、0.0741称为平滑系数。 其中: 2 平滑系数= 周期单位+1,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,二、MACD理论 2、计算公式 (2)求DIAX和DIBX 2 DIAX的平滑系数=0.1538 12+1 2 DIAX的平滑系数=0.0741 26+1,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,二、MACD理论 2、计算公式 (3)测量长
21、短期平滑计算平均值之间的“离差值”DIF DIFDIAXDIBX,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,二、MACD理论 2、计算公式 (4)最后求出MACD 当日 MACD=昨日MACD 0.2 X(当日DIF一昨日MACD) 2 平滑系数=0.2 9+1,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,二、MACD理论 2、计算公式 (5)柱状线BAR BAR=2X(DIFMACD),第一节 移动平均线MA 及MACD理论,二、MACD理论 3、MACD应用 MACD的功能 交叉分析 “趋势停顿” 有助于识别相互背离现象,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,二、MACD理论 3、MACD应用
22、 一般应用原理 DIF与MACD由负变正与0轴产生交叉,亦即在O轴线上时,大势属多头市场(牛市)。 DIF和MACD由正变负与0轴产生交叉,在O轴线下时,则大势属空头市场(熊市)。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,二、MACD理论 3、MACD应用 一般应用原理 DIF与MACD由负变正与0轴产生交叉,亦即在O轴线上时,大势属多头市场(牛市)。 DIF和MACD由正变负与0轴产生交叉,在O轴线下时,则大势属空头市场(熊市)。,空头,多头,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,二、MACD理论 3、MACD应用 一般应用原理 在较低的位置,DIF向上交叉MACD与O轴线时,属黄金交叉,
23、为买进信号。 在DIF向上运行到O轴附近,DIF向下跌破MACD,只能认为是回落调整,可作逢低买入.,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,二、MACD理论 3、MACD应用 一般应用原理 在较低的位置,DIF向上交叉MACD与O轴线时,属黄金交叉,为买进信号。 在DIF向上运行到O轴附近,DIF向下跌破MACD,只能认为是回落调整,可作逢低买入.,买入,买入,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,二、MACD理论 3、MACD应用 一般应用原理 在较高的位置,DIF向下交叉MACD与O轴线时,属死亡交叉,为卖出信号。 在DIF向下运行到0轴附近,再向上突破MACD只能认为是弱势反弹,宜作
24、获利了结.,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,二、MACD理论 3、MACD应用 一般应用原理 在较高的位置,DIF向下交叉MACD与O轴线时,属死亡交叉,为卖出信号。,卖出,卖出,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,二、MACD理论 3、MACD应用 一般应用原理 即DIF在O轴以下远离O轴时,宜做空头平仓(空头口补)。,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,二、MACD理论 3、MACD应用 一般应用原理 在较高的位置,DIF向下交叉MACD与O轴线时,属死亡交叉,为卖出信号。,买入,第一节 移动平均线MA 及MACD理论,二、MACD理论 3、MACD应用 一般应用原理 当D
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