《金融建模》课件05章 组合的回报和风险.pptx
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1、组合的回报和风险第五章 目录 第一节 组合回报的均值和方差 第二节 用Excel估计组合回报的均值和方差 第三节 用VBA过程估计组合回报的均值和方差 10/20/2023第一节 组合回报的均值和方差 组合回报的均值 组合回报的方差 相关性和风险分散效应 10/20/2023研究目标 组合(Portfolio)指包括多个资产的一笔投资 组合的一个重要特点是具有风险分散效应 10/20/2023研究目标 组合风险分散效应 在资产回报的相关系数不等于1的情况下 由多个资产构成的组合的风险 小于各个资产风险的加权平均 10/20/2023组合的单期回报 10/20/2023凸组合(凸线性组合)10/
2、20/2023组合回报的均值 10/20/2023组合回报的均值 10/20/2023组合回报的均值 10/20/2023组合回报的均值 10/20/2023组合回报的方差 10/20/2023组合回报的方差 10/20/2023两资产组合的方差 10/20/2023公式推导 10/20/2023公式推导 10/20/2023公式推导 10/20/2023组合方差为二次型(二次齐次多项式)10/20/2023多种资产组合的方差 10/20/2023用矩阵表示组合回报方差 10/20/2023用矩阵表示组合回报方差 10/20/2023用矩阵表示组合回报方差 10/20/2023相关性 定义 指
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