中金所结算业务细则.ppt

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1、中国金融期货交易所结算业务及细则介绍主要内容结算交割员管理结算业务管理结算业务及结算机构期货保证金存管银行资金管理日常结算交割结算结算关系变更风险控制保证金制度结算担保金制度风险准备金制度结算交割员管理如何成为结算交割员？结算交割员应当符合中国证券监督管理委员会关于期货从业人员资格的有关规定，经交易所培训合格，取得交易所颁发的结算交割员培训合格证书，并经所属结算会员授权后取得中国金融期货交易所结算交割员证（简称结算交割员证）结算交割员是经结算会员授权，代表结算会员办理结算和交割业务的人员。每一结算会员应当指派两名以上（含两名）的结算交割员。结算交割员的职责办理结算会员出入金业务获取交易所提供的

2、结算数据、并及时进行核对办理其他结算、交割业务结算交割员须知结算交割员在交易所办理结算、交割业务时，应当出示结算交割员证。结算交割员证仅限本人使用，不得伪造、涂改、借用。结算会员在其结算交割员发生变动时，应及时到交易所办理相关手续。结算业务管理结算业务及结算机构期货保证金存管银行资金管理日常管理交割结算结算关系变更结算业务及结算机构结算业务结算业务是指交易所根据交易结果、公布的结算价格和交易所有关规定对交易双方的交易保证金、盈亏、手续费及其他有关款项进行资金清算和划转的业务活动。结算机构（1）结算机构是指交易所设置的结算部门和会员的结算部门。交易所结算部负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理

3、结算担保金管理及结算风险的防范。会员应当设立结算部门。结算机构（2）交易所结算部门的主要职责：登录编制结算会员的结算账表办理资金往来汇划业务统计、登记和报告交易结算情况处理会员交易中的账款纠纷办理交割结算业务管理保证金、结算担保金控制结算风险监督期货保证金存管银行与交易所的期货结算业务法律、行政法规、规章和交易所规定的其他职责结算机构（3）会员结算部门应妥善保管结算资料、财务报表及相关凭证、账册，以备查询和核实。交易所有权检查会员的结算资料、财务报表及相关的凭证和账册。结算机构（4）交易所实行会员分级结算制度：交易所结算部负责交易所与结算会员之间的结算工作结算会员的结算部门负责该结算会员与交

4、易所、客户、交易会员之间的结算工作交易会员的结算部门负责该交易会员与结算会员、客户之间的结算工作结算机构（5）交易所交易结算会员全面结算会员特别结算会员经纪经纪交易会员交易会员结算机构（6）交易所交易结算会员（经纪）客户客户结算机构（7）交易所全面结算会员交易会员客户客户客户结算机构（8）交易所特别结算会员交易会员客户客户银行管理 银行管理（1）结算担保金专用账户结算会员应当在交易所指定的银行开立结算担保金专用账户，用于与交易所结算担保金专用账户之间进行结算担保金缴纳、调整的资金划转。结算担保金的缴纳、调整的标准按中国金融期货交易所风险控制管理办法及其它相关规定执行。结算会员开立、更名、更换或

5、者注销结算担保金专用账户，应当凭交易所签发的专用通知书到指定银行办理。银行管理（2）专用资金账户结算会员应当在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，用于存放保证金及相关款项。结算会员在交易所所在地的期货保证金存管银行开设的期货保证金账户称为专用资金账户。交易所与结算会员之间期货业务资金的往来通过交易所专用结算账户和结算会员专用资金账户办理。结算会员应在此账户中存入一定数额的资金，以备结算准备金不足时，可以供交易所及时追加。银行管理（3）交易所、结算会员应按有关规定和期货保证金存管银行签订期货保证金存管协议。结算会员开立、更名、更换或注销专用资金账户，应当凭交易所签发的专用通知书到期货保证金存管

6、银行办理。交易所有权在不通知结算会员的情况下通过期货保证金存管银行从结算会员专用资金账户中收取各项应收款项，并且有权随时查询该账户的资金情况。银行管理（4）结算会员可以在保证金存管银行中任选一家开设一个主账户性质的专用资金账户，在其余几家银行中可根据需要各开设一个副账户性质的专用资金账户，以方便客户资金划转。结算会员专用资金账户的使用要符合证监会关于保证金封闭管理的要求。交易所通过主账户进行追加保证金。银行管理（5）交易所专用结算账户的管理为了保证结算会员资金能及时进入交易所满足正常交易之用，交易所在保证金存管银行各开设一个专用结算账户，并由结算部负责管理。该账户主要用于存放结算会员的保证金及

7、相关款项。交易所对结算会员存入交易所专用结算账户的保证金实行分账管理，为每一结算会员设立明细账户，按日序时登记核算会员的出入金、盈亏、交易保证金、手续费等。资金管理 资金管理（1）交易所与结算会员之间期货业务资金的往来通过交易所专用结算账户和结算会员专用资金账户办理。交易所不办理结算会员专用资金账户之外的其他资金账户的出入金。资金管理（2）客户结算会员专用资金账户交易所专用结算账户入金出金资金管理（3）入金结算会员入金的方式可以采用银行扣划和票据支付两种方式。银行扣划。结算会员可在每个交易日交易结束之前向交易所提出书面或电子划款申请，经期货保证金存管银行确认到账后，交易所将增加结算会员在交易所

8、内的结算准备金。票据支付。结算会员可用专用资金账户开出的支票、本票和贷记凭证入金。结算会员用此类方式划入的资金，经期货保证金存管银行确认到帐后，交易所将增加结算会员在交易所内的结算准备金。资金管理（4）出金结算会员可在每日收市之前向交易所提出书面或电子划款申请，经交易所审核后通知期货保证金存管银行于当日收市后在结算会员的专用资金账户和交易所专用结算账户之间进行划转。资金管理（5）结算会员出金应当符合交易所规定。结算会员出金标准为：可出金额=实有货币资金-交易保证金-结算准备金最低余额（200万）交易所可根据市场风险状况对结算会员出金标准做适当调整。资金管理（6）有下列情形之一的，交易所可以限制

9、结算会员出金：会员或者客户涉嫌重大违规，被交易所立案调查的；会员或者客户被司法部门或其他有关部门立案调查，且正处在调查期间的；交易所认为市场出现重大风险时；交易所认为必要的其他情形。日常结算 日常结算（1）交易所实行当日无负债结算制度当日收市后，交易所按照当日结算价对结算会员所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用进行清算，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少结算准备金。结算会员在交易所结算完成后，按照前款原则对客户及交易会员进行结算；交易会员按照前款原则对客户进行结算。日常结算（2）当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位

10、日常结算（3）期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公示：当日盈亏=（卖出成交价-当日结算价）*卖出量*合约乘数+（当日结算价-买入成交价）*买入量*合约乘数+（上一交易日结算价-当日结算价）*（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）*合约乘数日常结算（4）当日盈亏在当日结算时进行划转，盈利划入结算会员结算准备金，亏损从结算会员结算准备金中扣划。当日结算时，结算会员账户中的交易保证金超过上一交易日结算时的交易保证金部门从结算准备金中扣划，交易保证金低于上一交易日结算时的交易保证金部分划入结算准备金。手续费、税金等各项费用从结算准备金中扣划。日常结算（5）结算准备金余额的具

11、体计算公式如下：当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费等日常结算（6）中国金融期货交易所结算部每日收盘后进行2次结算，其结算时间间隔大约为15-30分钟。1、初次结算。结算部在每日收盘后约20分钟左右发出第一次结算的结果，包括对盈亏、手续费、保证金的计算结果和各项结算报表。此次结算结果的发送是为了方便结算会员提前对自我结算的情况进行一次初步核对，其中不包括盘后资金增减的数据。日常结算（7）2、15-30分钟间隔期进行保证金追加和申请出入金的资金划账处理。3、最终结算在收到银行凭证并完成到账确认后再进行第二次结算，此次结算

12、结果为当日的最终结果，随后将各项结算报表再行发送一次。日常结算（8）重要提示：所有结算会员每日必须从结算服务器上接受2次数据，最后一次接受的结算报表列表后会有“正式发布”的字样。中金所的结算报表没有隔夜在途资金的存在，如果有请在接受一次数据或与结算部联系。日常结算（9）每日结算后，可通过交易所会员服务系统收取有关结算报表。会员资金情况结算会员资金状况表结算结算会员标准合约结算日表结算明细结算会员标准合约结算明细表交割情况表结算会员交割情况表（有交割时）交易所在每月的第一个交易日向结算会员提供上月的中国金融期货交易所资金结算核对单、手续费发票，在每季度的第一个交易日向结算会员提供上季的中国金融期

13、货交易所结算担保金核对单，作为结算会员核查的依据。界时，结算会员可派结算交割员前来领取。日常结算（10）结算会员每天应当及时取得交易所提供的结算数据，做好核对工作，并妥善保存。结算会员对结算数据有异议的，应当在不迟于下一个交易开市前30分钟以书面形式通知交易所。特殊情况的，结算会员可在下一个交易日开市后2小时内以书面形式通知交易所。结算会员未在前款规定时间内对结算数据提出出面异议的，视为认可结算数据的正确性。交割结算 交割结算（1）股指期货合约采用现金交割方式。股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。股指期货交割结算价为最后交易日标的指数

14、最后2小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。交割结算（2）股指期货的交割手续费标准为交割金额的万分之一，由交易所向结算会员收取，交易所有权对交割手续费标准进行调整结算关系变更结算关系变更（1）出现下列情形之一的，交易所可以为相关会员办理结算关系变更手续：结算协议期满后，结算会员与交易会员不再续约；结算会员与交易会员提前解除结算协议；全面结算会员或特别结算会员因故不能为交易会员进行结算；交易会员变更为结算会员或者结算会员变更为交易会员；交易所认定的其他情况。结算关系变更（2）若在双方协议期满不再续约的情况下，交易会员和移入结算会员应当

15、在不迟于交易会员和移出结算会员的结算协议期满前30日向交易所提交下列材料：交易会员更换结算会员申请书交易会员和移入结算会员签订的结算协议交易所对丁的其他材料结算关系变更（3）有以下情形的，交易会员和移入结算会员除提交前款规定材料外，还应当提交交易会员与移出结算会员结算协议的解除协议：结算会员与交易会员提前解除协议的；全面结算会员或特别结算会员因故不能为交易会员进行结算；交易会员变更为结算会员或者结算会员变更为交易会员的，会员应当按照中国金融期货交易所会员管理办法的相关规定办理会员资格变更手续，并提交结算关系变更申请。结算关系变更（4）交易所对会员提交的申请材料进行审批。交易所批准后，通知相关会

16、员变更结算关系的约定日期。交易所在约定日结算后为相关会员办理结算关系变更，对持仓及相应的交易保证金进行转移，并向相关会员提供转移清单，会员应当对移转清单进行核对确认。会员应当核对转移的持仓清单，一经确认，不得更改；当日结算以标有“正式发布”的结算数据为准。结算关系变更（5）在约定日结算后，如果出现以下情况，交易所可以暂停办理变更手续：市场出现重大风险时；交易所认定的其他情况。交易所按照转移持仓的数量收取变更手续费。手续费标准为人民币10元/手，从移入结算会员的结算准备金中扣划。交易所有权对手续费标准进行调整保证金制度交易所实行保证金制度，保证金分为结算准备金和交易保证金。结算准备金是指结算会员

17、在交易所专用结算账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。最低余额200万元。以自由资金缴纳，交易所有权进行调整。结算担保金制度（1）交易所实行结算担保金制度。结算担保金是指由结算会员依交易所的规定缴纳的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。结算担保金分为基础结算担保金和变动结算担保金。基础结算担保金是指结算会员参与交易所结算交割业务必须缴纳的最低结算担保金数额。变动结算担保金是指结算会员结算担保金中超出基础结算担保金的部分，随着结算会员业务量的变化而调整。结算担保金应当以现金方式缴纳。结算担保金制度（2）各类结算会员的基础结算担保金为：交易结算会员1000万元全面结算会员2000万元特别结算会员3000万元结算会员应当在签署中国金融期货交易所结算会员协议后的5个交易日第一节结束前，将基础结算担保金存入交易所结算担保金专用账户。风险准备金制度交易所实行风险准备金制度。风险准备金是指由交易所设立，用于为维护期货市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来亏损的资金。交易所按交易手续费收入的20%的比例，从管理费用中提取；符合国家财政政策规定的其他收入。达到一定规模后，经中国证监会批准后可不再提取。谢谢大家！