国泰安经济金融证券研究数据库CSMAR.ppt

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1、国国 泰泰 安安 CSMAR 数数 据据 库库2 2 CSMAR系列研究数据库是国泰安公司根据国际数据库系列研究数据库是国泰安公司根据国际数据库标准（标准（CRSP和和COMPUSTAT）开发的专门针对中国金融、）开发的专门针对中国金融、经济领域的经济领域的研究型精准数据库研究型精准数据库，由，由11大系列，大系列，69个数据库个数据库构构成。成。满足不同研究者的需求，帮助研究者最快和最方便的构满足不同研究者的需求，帮助研究者最快和最方便的构建研究模型。建研究模型。CSMAR数据库简介数据库简介3美国沃顿唯一纳入其研究服务体系的中国数据库美国沃顿唯一纳入其研究服务体系的中国数据库2004年初，

2、美国沃顿商学院选择国泰安产品纳入其全球著名的年初，美国沃顿商学院选择国泰安产品纳入其全球著名的”沃沃顿研究服务系统顿研究服务系统”(WRDS)。2005年年5月，摩根斯坦利月，摩根斯坦利Barra推出推出“MSCI中国中国A股指数股指数”，该指数以国泰安的数据为计算基础，是第一个精确反映中国股票该指数以国泰安的数据为计算基础，是第一个精确反映中国股票市场背后行业结构的市场背后行业结构的A股指数。股指数。Success StoriesMSCI 中国中国A 股指数股指数”成功发布，成功发布，以以 CSMAR 系列数据库为基础系列数据库为基础 4国内外专家学者的支持国内外专家学者的支持500 家家世

3、界一流的学校和研究机构世界一流的学校和研究机构10000 位专家和学者位专家和学者5数据库应用情况6国内外顶级金融机构的认可国内外顶级金融机构的认可中国证券监管机构中国证券监管机构国内外顶级投资和研究机构国内外顶级投资和研究机构 7一、CSMAR数据库的优势二、CSMAR数据库内容三、CSMAR数据查询服务工具四、CSMAR数据服务8一、CSMAR数据库的优势 国际标准国际标准：借鉴CRSP、Compustat、Thomson、GSIOnline等国际知名数据库的专业标准精心设计。与香港大学，香港理工大学等高校合作研发，国际理念指导，并结合国内实情进行调整。国内唯一提供中英双语的数据库国内唯一

4、提供中英双语的数据库，专业的财经英文翻译，国际视野，赢得海外顶尖高校和国际知名金融机构的认可。9 采用采用CRSPCRSP国际标准数据库系统的数据调整技术国际标准数据库系统的数据调整技术股票市场价格或回报率的可比性问题 充分借鉴了CRSP（Center for Research in Security Prices）等国际知名数据库系统的专业数据调整技术，并结合中国股票市场自身特点进行校正。GTA以上市公司“上市首日的收盘价”为基准价格，对每个交易日的收盘价进行调整，并按是否考虑“现金红利再投资”分两种情况提供可比价格。10采用采用CRSPCRSP国际标准数据库系统的数据调整技术国际标准数据库

5、系统的数据调整技术考虑现金红利再投资的考虑现金红利再投资的考虑现金红利再投资的考虑现金红利再投资的日个股回报率日个股回报率日个股回报率日个股回报率不考虑现金红利再投资的日不考虑现金红利再投资的日不考虑现金红利再投资的日不考虑现金红利再投资的日个股回报率个股回报率个股回报率个股回报率日个股回报率日个股回报率日个股回报率日个股回报率考虑现金红利再投资的收盘考虑现金红利再投资的收盘价的可比价格价的可比价格 不考虑现金红利再投资的收盘不考虑现金红利再投资的收盘价的可比价格价的可比价格 可比价格可比价格周、月、年个股回报率周、月、年个股回报率考虑现金红利再投资的周个股回考虑现金红利再投资的周个股回报率报

6、率不考虑现金红利再投资的周个股不考虑现金红利再投资的周个股回报率回报率11市场回报率、综合市场回报率分市场：1=上海A，2=上海B，4=深圳A，8=深圳B 综合市场：5=综合A股市场，10=综合B股市场，15=综合AB股市场 A=等权平均法B=流通市值加权平均法C=总市值加权平均法 考虑现金红利再投考虑现金红利再投资的日、周、月、资的日、周、月、年个股回报率年个股回报率不考虑现金红利再投不考虑现金红利再投资的日、周、月、年资的日、周、月、年个股回报率个股回报率考虑现金红利再投资的日、考虑现金红利再投资的日、周、月、年市场回报率周、月、年市场回报率（ABCABC）不考虑现金红利再投资的不考虑现金

7、红利再投资的日、周、月、年综合市场日、周、月、年综合市场 回报率（回报率（ABCABC）12数据源权威：数据源权威：GTA/CSMAR数据库来源于上海证券交易所、深圳证券交易所、上海 商品期货交易所、郑州商品期货交易所、大连商品期货交易所等权威发 布机构，所提供的数据均获得了上述机构的授权转发书所提供的数据均获得了上述机构的授权转发书。国泰安获深圳证券交易所证券数据转发授权证明 http:/ 国泰安获上海证券交易所证券数据转发授权证明 http:/ 数据库结构设计规范、合理，与实证研究方法、定量分析模型紧密结合，数据内容及展现形式极方便的满足了定量分析的需要。1）大量极具金融研究意义的衍生指标

8、大量极具金融研究意义的衍生指标。例如股票回报率，市场回报率，久期，凸度，择时能力指标，选股能力指标等。2）提升研究效率的统计分类编码提升研究效率的统计分类编码。实际控制人性质，违规处理类型，股份性质，兼并收购活动类型，关联交易类型等。3）不同角度的研究性指标不同角度的研究性指标。多种加权计算的回报率，不同取值参数的股票财务指标，计算以及判断得出的最终控制人性质；16一、CSMAR数据库的优势二、CSMAR数据库内容三、CSMAR数据查询服务工具四、CSMAR数据服务17二、CSMAR数据库内容CSMAR系列研究数据库由系列研究数据库由11大系列，大系列，69个数据库构成。个数据库构成。中国股票

9、市场研究系列中国股票市场研究系列 中国上市公司研究系列中国上市公司研究系列 中国基金市场研究系列中国基金市场研究系列 中国债券市场研究系列中国债券市场研究系列 中国衍生市场研究系列中国衍生市场研究系列 中国高频数据研究系列中国高频数据研究系列 中国经济研究系列中国经济研究系列 中国行业研究系列中国行业研究系列 中国货币市场研究系列中国货币市场研究系列 中国海外研究系列中国海外研究系列 专题研究系列专题研究系列18二、CSMAR数据库内容中国宏观经济研究数据库中国宏观经济研究数据库起始年份起始年份：1949技术参数技术参数：由年度、季度、月度数据组成，包括国内生产总值、人口就业与工资、固定资产投

10、资、居民收入与消费、财政收支、物价指数、能源、环境、国内贸易、对外贸易、国际收支、农业、工业、建筑业、运输业、邮电业、金融业、保险业、旅游、景气指数18个领域，204个文件，2700多个字段。特色及优势：特色及优势：1）内容丰富全面涵盖反映宏观经济运行状况的18个领域数据，内容全面完整。2）数据频率及更新及时除详细的年度数据外，还提供及时的季度、月度数据更新。19二、CSMAR数据库内容香港上市公司研究数据库香港上市公司研究数据库起始年份起始年份：2000技术参数技术参数：香港上市公司研究数据库提供港股基本情况、财务及交易数据，为学者研究A股与H股比价效应、溢出效应，及股票价格联系互动等提供数

11、据基础。特色及优势：特色及优势：1 1）详尽的上市公司信息）详尽的上市公司信息提供香港上市公司（包括主板与创业板）的法定股本、董事会成员、股份过户登记处、主要往来银行、法律顾问等公司基本情况。2 2）规范的简易财务报表信息）规范的简易财务报表信息依据香港会计准则（SSAP）及其解释条款，国际会计准则（IAS），美国通用会计原则（US GAAP）及公司条例（Company Ordinance），上市规则（Listing Rules）相关规定3 3）及时的交易数据）及时的交易数据20二、CSMAR数据库内容中国股票市场收益波动研究数据库中国股票市场收益波动研究数据库起始年份起始年份：1990技术参

12、数技术参数：如何确定市场收益波动对期望收益的影响？怎样区分可预料风险与不可预料风险？根据当前国际上主流的股市收益波动研究方法，国泰安信息技术有限公司研发出了中国股票市场股市收益波动研究专题数据库，为投资者研究中国股票市场收益波动提供了完整而准确的数据。目前该数据库一共包含三个数据文件：指数文件，行业指数文件，银行利率文件。主要数据项有：指数代码，交易日期，开盘指数，收盘指数，最高指数，最低指数，指数回报率，行业回报率，利率变动日期，银行年存款利率等。21二、CSMAR数据库内容CSMAR中国股票高频数据库中国股票高频数据库起始年份起始年份：2004技术参数技术参数：数据库字段包括证券代码、交易

13、发生的成交价、交易发生的成交数量、交易发生的成交金额、交易发生的成交笔数、买卖标识、开盘至现时最高价、开盘至现时最低价、开盘至现时累计成交量、开盘至现时累计成交金额、开盘至现时累计成交笔数、买卖价差、相对价差、报价深度。22二、CSMAR数据库内容CSMAR中国指数高频数据库中国指数高频数据库起始年份起始年份：2004技术参数技术参数：分笔高频数据库字段包括证券代码、交易发生的成交价、交易发生的成交数量、交易发生的成交金额、交易发生的成交笔数、买卖标识、开盘至现时最高价、开盘至现时最低价、开盘至现时累计成交量、开盘至现时累计成交金额、开盘至现时累计成交笔数、买卖价差、相对价差、报价深度。分时数

14、据库字段包括证券代码、交易时间、开盘价收盘、价最高价、最低价成交量、成交金额等。23一、CSMAR数据库的优势二、CSMAR数据库内容三、CSMAR数据查询服务工具四、CSMAR数据服务2424三、CSMAR数据查询服务工具 客户端版数据查询系统客户端版数据查询系统：CSMARCSMAR数据系统数据系统 网络版数据查询系统网络版数据查询系统：,根据使用者习惯打造的高效、专业的数据库查询与分析系统。根据使用者习惯打造的高效、专业的数据库查询与分析系统。2525三、CSMAR数据研究工具网络版数据查询系统CSMAR数据查询调用系统26一、CSMAR数据库的优势二、CSMAR数据库内容三、CSMAR数据查询服务工具四、CSMAR数据服务2727四、CSMAR数据服务定制服务定制服务基础数据定制服务基础数据定制服务深加工数据定制服务深加工数据定制服务数据补充与调整服务数据补充与调整服务调研数据定制服务调研数据定制服务其它个性化研究服务其它个性化研究服务2828谢谢 谢谢!深圳市国泰安信息技术有限公司深圳市国泰安信息技术有限公司http:/