风险管理理论PPT课件.ppt

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1、第七章第七章 风险管理市场风险管理市场百合公司版权所有1 风险概述风险概述 风险含义风险含义损失发生的不确定性损失发生的不确定性 风险的度量风险的度量衡量风险的大小衡量风险的大小损失频率：一定时期一定数目风险单位可能发生损失的次数。损失频率：一定时期一定数目风险单位可能发生损失的次数。损失幅度：一定时期特定数量风险单位可能遭受的损失程度。损失幅度：一定时期特定数量风险单位可能遭受的损失程度。风险大小的关键：是损失发生不确定性风险大小的关键：是损失发生不确定性 不是损失频率或损失程度不是损失频率或损失程度损失期望值损失期望值方差或标准差：方差或标准差大则风险大方差或标准差：方差或标准差大则风险大

2、变异系数：标准差与损失期望值的比变异系数：标准差与损失期望值的比1 风险概述风险概述百合公司版权所有 风险的特征风险的特征风险的客观性风险的客观性风险的普遍性风险的普遍性风险的社会性风险的社会性风险的不确定性风险的不确定性风险的可测性风险的可测性风险的发展性风险的发展性1 风险概述风险概述百合公司版权所有 风险的构成要素风险的构成要素风险因素风险因素指促使某一特定损失发生或增加其发生的可能性或扩大其指促使某一特定损失发生或增加其发生的可能性或扩大其损失程度的原因损失程度的原因实质风险因素实质风险因素道德风险因素道德风险因素心理风险因素心理风险因素1 风险概述风险概述风险因素增加产生风险事故引起

3、损失认识预期损失两者之差即为风险百合公司版权所有判断下面风险因素的种类：实质、道德、心理因素判断下面风险因素的种类：实质、道德、心理因素偷盗偷盗疾病疾病气候气候侥幸侥幸不关心不关心故意不理会故意不理会1 风险概述风险概述百合公司版权所有风险事故风险事故造成生命财产损失的偶发事件，是造成损失直接或外在原因。造成生命财产损失的偶发事件，是造成损失直接或外在原因。风险只有通过风险事故才能导致损失。风险只有通过风险事故才能导致损失。损失损失直接损失：指风险事故导致的财产本身的损失和人身伤害直接损失：指风险事故导致的财产本身的损失和人身伤害间接损失：指由直接损失所引起的额外费用损失、收入损失、间接损失：

4、指由直接损失所引起的额外费用损失、收入损失、责任损失。责任损失。风险因素、风险事故、损失三者的关系风险因素、风险事故、损失三者的关系风险因素引起或加大风险事故可能性风险因素引起或加大风险事故可能性风险事故导致损失风险事故导致损失风险因素是损失内在条件、风险事故是损失外在条件风险因素是损失内在条件、风险事故是损失外在条件1 风险概述风险概述百合公司版权所有指出下列事件中的风险因素、事故、损失指出下列事件中的风险因素、事故、损失闪电集中电线杆，致使电线掉到水中，行人触电造成闪电集中电线杆，致使电线掉到水中，行人触电造成重伤。重伤。雨天，闪电集中厂房设备，造成重大损坏。雨天，闪电集中厂房设备，造成重

5、大损坏。以上两个例子中的损失为什么直接损失还是间接损失？以上两个例子中的损失为什么直接损失还是间接损失？还有可能产生哪些间接损失？还有可能产生哪些间接损失？1 风险概述风险概述百合公司版权所有 风险成本风险成本 指由于风险存在，人们所必须支付的费用和预期经济利益的指由于风险存在，人们所必须支付的费用和预期经济利益的 减少。减少。风险损失的实际成本风险损失的实际成本直接损失成本：风险造成财产或人身实际损失成本直接损失成本：风险造成财产或人身实际损失成本间接损失成本：某风险发生导致他物和责任的损失成本间接损失成本：某风险发生导致他物和责任的损失成本风险损失的无形成本风险损失的无形成本人们的忧虑和恐

6、惧人们的忧虑和恐惧影响资源优化配置影响资源优化配置影响新资本形成影响新资本形成预防和控制风险损失的成本预防和控制风险损失的成本1 风险概述风险概述百合公司版权所有 静态风险与动态风险静态风险与动态风险 纯粹风险与投机风险纯粹风险与投机风险 财产风险、人身风险、责任风险和信用风险、财产风险、人身风险、责任风险和信用风险、自然风险、社会风险、政治风险和经济风险自然风险、社会风险、政治风险和经济风险 基本风险与特定风险基本风险与特定风险2 风险的种类风险的种类2 风险的种类风险的种类百合公司版权所有 静态风险与动态风险静态风险与动态风险 按风险产生的环境划分按风险产生的环境划分静态风险静态风险自然力

7、不规则或人们过失行为所致自然力不规则或人们过失行为所致可以对概率进行估计，可以承保可以对概率进行估计，可以承保举例：地震、火灾举例：地震、火灾动态风险动态风险由于社会、政治、技术以及组织变化所致由于社会、政治、技术以及组织变化所致不可进行测算，一般不能承保不可进行测算，一般不能承保举例：政策变化、人口增加举例：政策变化、人口增加2 风险的种类风险的种类百合公司版权所有 纯粹风险与投机风险纯粹风险与投机风险 按风险的性质划分按风险的性质划分纯粹风险纯粹风险只有损失机会没有获利机会的风险只有损失机会没有获利机会的风险静态风险一般为纯粹风险静态风险一般为纯粹风险纯粹风险为保险公司承保的主要业务纯粹风

8、险为保险公司承保的主要业务投机风险投机风险既有损失机会又有获利机会的风险既有损失机会又有获利机会的风险投机风险不能承保投机风险不能承保2 风险的种类风险的种类百合公司版权所有 财产风险、人身风险、责任风险和信用风险财产风险、人身风险、责任风险和信用风险 按风险标的划分按风险标的划分财产风险财产风险直接财产损失风险直接财产损失风险间接财产损失风险间接财产损失风险净利润损失风险净利润损失风险人身风险人身风险收入能力损失收入能力损失额外费用损失额外费用损失责任风险责任风险专指经济赔偿责任专指经济赔偿责任信用风险信用风险由于违约或违法而带来经济损失由于违约或违法而带来经济损失2 风险的种类风险的种类百

9、合公司版权所有 自然风险、社会风险、政治风险和经济风险自然风险、社会风险、政治风险和经济风险 按风险产生的原因划分按风险产生的原因划分自然风险自然风险形成的不可控性形成的不可控性形成的周期性形成的周期性引起后果的共沾性引起后果的共沾性社会风险社会风险个人或团体的行为造成的损失个人或团体的行为造成的损失政治风险（国家风险）政治风险（国家风险）由于政治或不可控原因造成的由于政治或不可控原因造成的对债权人造成的损失对债权人造成的损失经济风险经济风险由于市场或决策的因素造成损失由于市场或决策的因素造成损失2 风险的种类风险的种类百合公司版权所有 基本风险与特定风险基本风险与特定风险 按损失的范围划分按

10、损失的范围划分基本风险基本风险非个人行为引起的风险，个人无法预防。非个人行为引起的风险，个人无法预防。举例：特大的自然灾害等举例：特大的自然灾害等特定风险特定风险风险的产生及后果，只与特定的人或部门相关。风险的产生及后果，只与特定的人或部门相关。举例：火灾、意外事故、盗窃等举例：火灾、意外事故、盗窃等2 风险的种类风险的种类百合公司版权所有3 风险管理风险管理 风险管理含义风险管理含义从风险管理角度看：协调管理过程，减少风险损失。从风险管理角度看：协调管理过程，减少风险损失。从风险决策角度看：从风险决策角度看：风险管理含义：是研究风险发生规律和风险控制技术的一们风险管理含义：是研究风险发生规律

11、和风险控制技术的一们 新兴管理科学新兴管理科学3 风险管理风险管理风险识别风险衡量选择评价方案选择效果评估百合公司版权所有 注意的问题注意的问题 风险管理是一门新兴的管理技术风险管理是一门新兴的管理技术 风险管理的主体是经济单位风险管理的主体是经济单位 风险管理是一个科学的决策过程风险管理是一个科学的决策过程 风险管理的目标是：以最小的成本获取最大的安全保障风险管理的目标是：以最小的成本获取最大的安全保障 3 风险管理风险管理百合公司版权所有风险管理的范围风险管理的范围广义风险管理范围：管理静态风险、动态风险广义风险管理范围：管理静态风险、动态风险狭义风险管理范围：只管理静态风险狭义风险管理范

12、围：只管理静态风险最狭义风险管理范围：仅对可保风险进行管理最狭义风险管理范围：仅对可保风险进行管理3 风险管理风险管理百合公司版权所有 风险管理的意义风险管理的意义对企业和家庭的意义对企业和家庭的意义有助于维持企业生产经营的稳定性有助于维持企业生产经营的稳定性减少风险所致费用开支，提高利润水平减少风险所致费用开支，提高利润水平维持家庭生活的安定维持家庭生活的安定减少家庭和企业对风险的恐惧和忧虑，调动生产积极性。减少家庭和企业对风险的恐惧和忧虑，调动生产积极性。对社会经济的意义对社会经济的意义稳定社会和企业，避免经济波动稳定社会和企业，避免经济波动有利于减少社会资源的浪费有利于减少社会资源的浪费

13、有助于社会资源的分配和合理利用有助于社会资源的分配和合理利用3 风险管理风险管理百合公司版权所有 风险管理的本质风险管理的本质风险管理本质上是实现预测，而不是事后的反应风险管理本质上是实现预测，而不是事后的反应风险管理必须有一套完整的书面计划作为执行的依据风险管理必须有一套完整的书面计划作为执行的依据风险管理本身应是一套风险资讯管理系统风险管理本身应是一套风险资讯管理系统风险管理是以企业财务安全为中心的风险管理是以企业财务安全为中心的风险管理是集中管理、分散执行的组织行为风险管理是集中管理、分散执行的组织行为3 风险管理风险管理风险单位风险单位风险单位集中决策风险单位风险单位风险单位风险认知风

14、险认知分散执行分散执行百合公司版权所有 风险管理目标风险管理目标 以最小的风险管理成本获得最大的安全保障以最小的风险管理成本获得最大的安全保障F 风险管理成本：风险管理过程中的投入和放弃的收益机会风险管理成本：风险管理过程中的投入和放弃的收益机会F 安全保障：预期损失的减少和实际损失的有效补偿安全保障：预期损失的减少和实际损失的有效补偿F 最大安全保障：使预期损失减少到最少和实际损失得到最大的补偿最大安全保障：使预期损失减少到最少和实际损失得到最大的补偿 前提目标前提目标经济合理目标经济合理目标安全系数目标安全系数目标社会公共责任目标社会公共责任目标损后目标损后目标生存目标生存目标最低目标最低目标持续经营目标持续经营目标稳定收益目标稳定收益目标实现持续增长目标实现持续增长目标社会责任目标社会责任目标3 风险管理风险管理百合公司版权所有 风险管理组织风险管理组织外部组织外部组织 如：保险公司等如：保险公司等内部组织内部组织 风险管理计划的控制风险管理计划的控制设立绩效标准设立绩效标准比较实际绩效与绩效标准比较实际绩效与绩效标准采取纠正措施采取纠正措施 风险管理程序风险管理程序3 风险管理风险管理风险识别风险衡量风险评价方案选择效果评估百合公司版权所有