金融专业硕士学位论文写作.ppt

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1、吴伟军吴伟军 博士博士 副教授副教授江西财经大学金融学院江西财经大学金融学院金融专硕学位论文写作指引主要内容:n一、学位论文要求n二、金融二、金融类案例研究案例研究论文写作指引文写作指引n三、金融三、金融产品品设计论文写作指引文写作指引n四、金融四、金融实践践问题解决方案解决方案论文写作指引文写作指引n五、五、调查研究及研究及调研研报告写作指引告写作指引n六、论文评价标准n七、论文检测及处理办法2一、学位论文要求n 学位学位论文是金融文是金融硕士教学的重要士教学的重要组成部分，是成部分，是培养学生培养学生综合合应用所学的金融学理用所学的金融学理论、知、知识、技能分析和解决技能分析和解决实际问题

2、的重要途径。的重要途径。3n论文文设计和撰写是和撰写是专业学位学位硕士研究生能力士研究生能力培养的重要培养的重要环节，它不，它不仅能加深研究生能加深研究生对所学理所学理论知知识的理解，而且能提高其的理解，而且能提高其应用用所学理所学理论联系系实际，解决，解决问题的能力。的能力。4一、学位论文要求n同同时，专业学位学位硕士研究生学位士研究生学位论文的文的质量量也客也客观反映了研究生反映了研究生综合分析能力、合分析能力、逻辑思思维能力和文字表达能力。能力和文字表达能力。5一、学位论文要求一、学位论文要求n金融金融硕士学位士学位论文既是每位金融文既是每位金融硕士学生学士学生学习和研究成果的和研究成果

3、的总结，也是，也是评审金融金融硕士学生士学生专业水平，决定是否授予其金融水平，决定是否授予其金融硕士学位的重要士学位的重要依据。依据。6n专业学位学位硕士士论文文选题应来源于来源于应用用课题或或现实问题，必，必须要有明确的要有明确的专业背景和背景和应用价用价值。为了确保研究生有充足的了确保研究生有充足的时间完成完成满足足质量要量要求的学位求的学位论文，文，论文文选题一般一般应结合合实习实践践的内容完成。的内容完成。n金融金融硕士士专业学位学位论文文选题须与金融与金融实践践紧密密结合，体合，体现学生运用金融及相关学科理学生运用金融及相关学科理论、知、知识和方法分析、解决金融和方法分析、解决金融实

4、际问题的能力。的能力。7一、学位论文要求n通通过学位学位论文写作，培养学生收集文献文写作，培养学生收集文献资料、料、分析分析论证实际问题并能准确表达自己并能准确表达自己观点的点的综合性合性应用能力。用能力。8一、学位论文要求n 学位学位论文基本要求：运用基本理文基本要求：运用基本理论阐述并研述并研究、解决与金融究、解决与金融实践相关的践相关的问题；论文文论据据充分，充分，逻辑严密，力求密，力求创新，新，严禁抄禁抄袭。9一、学位论文要求n专业学位学位硕士士论文文须在在导师指指导下由研究生下由研究生独立完成，要体独立完成，要体现本人本人综合运用科学理合运用科学理论、方法和解决方法和解决实际问题的能

5、力。的能力。专业学位学位硕士士论文的基本要求如下：文的基本要求如下：10一、学位论文要求n1.应对选题背景、依据和背景、依据和选题的意的意义有清晰有清晰的描述与分析；来源于的描述与分析；来源于实际需求，是当前需求，是当前金融金融领域的重要域的重要问题。主。主题要要鲜明具体，明具体，避免大而泛，具有一定的理避免大而泛，具有一定的理论意意义和和实践践价价值。11一、学位论文要求n2.综合运用基合运用基础理理论、科学方法、科学方法、专业知知识和技和技术手段手段对所解决的所解决的实际问题进行分析行分析研究，特研究，特别应突出适用性；采用突出适用性；采用规范、科范、科学、合理的方法和程序，通学、合理的方

6、法和程序，通过资料料检索、索、实地地调查、数据、数据统计与分析等技与分析等技术手段开手段开展工作，展工作，资料和数据来源可信。料和数据来源可信。12一、学位论文要求n3.研究内容具有一定的广度和深度，研究内容具有一定的广度和深度，针对研研究命究命题查阅国内外文献国内外文献资料，掌握前人已做料，掌握前人已做的工作或得到的的工作或得到的结论，提出作者的，提出作者的见解、解、观点，并点，并说明明观点的正确性及其理点的正确性及其理论和和实际意意义论文文实际工作工作时间一般一般应不少于不少于6个月；个月；n4.论文的正文部分文字不少于文的正文部分文字不少于2万字；万字；13一、学位论文要求n5.论文写作

7、要求概念清晰，文写作要求概念清晰，结构合理，构合理，层次次分明，文理通分明，文理通顺，符合有关，符合有关标准准规范；范；n6.论文密文密级一般一般应为“公开公开”，以便接受社，以便接受社会会监督。督。对于确因知于确因知识产权等等问题需要保需要保密的情形，密的情形，应在在选题报告中事先明确告中事先明确说明，明，及及时报研究生院批准并登研究生院批准并登记备案。案。14n论文文结构构n1.封面：封面：题目、作者、目、作者、导师等信息；等信息；n2.诚信与知信与知识产权声明；声明；n3.中英文摘要、关中英文摘要、关键词；n4.选题的背景、依据与意的背景、依据与意义；n5.论文主体部分；文主体部分；n6

8、参考文献；参考文献；n7.必要的附必要的附录；n8.致致谢。15n 论文的基本形式主要有：案例分析、案例分析、产品品设计与金融与金融实践践问题解决方案、解决方案、调研研报告或基告或基于于实际问题分析的政策建分析的政策建议报告告等。论文选题应紧密结合实践问题，不提倡过于学术化的论文，提倡多种答辩形式。一、学位论文要求二、金融类案例研究论文写作指引17n 案例分析是学生运用所学的金融理论知识对金融事件进行分析并解决问题的一种论文写作形式。学生应结合自己感兴趣的专业方向在相关领域精心选题，但应重视新颖性、重要性、务实性，要有分析价值，包括理论价值和应用价值。18n案例分析需要根据选题特点，利用相应

9、的调查工具和方法收集相关资料，并进行整理分析，在此基础上以报告的形式表达出来。n学位论文中案例情景叙述部分不超过总字数的20%。19n【内容要求】【内容要求】n1.选题：在所属：在所属领域域选择分析案例，所分析案例，所选案案例例应具有新具有新颖性、必要性、真性、必要性、真实性和适当性和适当性。性。n2.分析内容：分析内容：对案例案例对象和事件象和事件进行描述，行描述，包括解决某一包括解决某一问题的全的全过程以及程以及实际后果后果(成功或失成功或失败)。综合运用相关合运用相关领域的域的专门知知识，对案例案例进行行诊断和剖析，提出具体断和剖析，提出具体的分析意的分析意见和改和改进建建议。20n3.

10、分析方法：要求分析方法：要求规范、科学、合理，数据范、科学、合理，数据资料翔料翔实准确，分析准确，分析过程程严谨。n4.分析成果：分析成果：结果具有一定的理果具有一定的理论价价值和和实际应用价用价值，成果，成果应体体现作者的新作者的新观点或点或新新见解。解。21n金融金融类案例研究案例研究论文有三种文有三种类型：型：n（1）简单格式：格式：引言引言-案例背景案例背景-案例分析案例分析-结论。n（2）普通格式：）普通格式：引言引言-文献文献综述述-案例背景案例背景-案例分析案例分析-结论。n（3）标准格式：准格式：引言引言-文献文献综述述-案例研究与案例研究与设计-案例背景案例背景-案例分析案例

11、分析-结论。22n结构（构（3）更）更详细，增加文献，增加文献综述和案例研述和案例研究与究与设计（即案例（即案例选择与数据分析），增与数据分析），增加了更多信息，增加了文章可信度。加了更多信息，增加了文章可信度。23n重重视“讲好故事好故事”。24n基于基于结构（构（3）的）的标准写作框架准写作框架n案例分析案例分析论文由摘要、正文、参考文献、致文由摘要、正文、参考文献、致谢等等组成，具体要求如下：成，具体要求如下：25n1.引言引言：n提出提出问题、阐述述选题意意义。阐述所开展的案例分述所开展的案例分析的目的及必要性，析的目的及必要性，对案例涉及的国内外案例涉及的国内外现状状应有清晰的描述与

12、分析，并有清晰的描述与分析，并简述案例分析工作的主述案例分析工作的主要内容和特色。要内容和特色。26n 内容一般包括研究背景和意义（包括案例的典型性和代表性说明）、相关研究综述、研究方法、创新点、论文的结构。27n2、文献、文献综述述n包括理包括理论和和实证。n梳理文献，并梳理文献，并进行述行述评28n3.案例案例研究研究和分析方法和分析方法n详细阐述案例的背景述案例的背景资料，料，详细介介绍案例的案例的分析范分析范围及步及步骤、资料和数据的来源、料和数据的来源、获取手段及分析方法。取手段及分析方法。n案例研究的案例研究的样本：包括本：包括样本本选择的的标准。准。29n 介绍概况、历史沿革，与

13、选题相关内容的现状。案例介绍是案例中一段既定的历史，即在案例写作之前已经发生的事实，包括问题本身及已经采取的解决办法等。30n4.资料和数据分析料和数据分析n综合运用基合运用基础理理论与与专业知知识，对案例的全案例的全过程程进行剖析，行剖析，对解决解决问题的的备选方案、方案、所运用的策略、方法、工具和所运用的策略、方法、工具和实际效果效果进行行评估，估，对案例所取得的案例所取得的经验和教和教训做出做出理理论概括。概括。31n案例资料是案例分析的基石。案例资料的获取可以通过文件、档案记录、访谈、直接观察、参与性观察和实物证据等。资料收集过程中,要尽量使用多种数据来源,并注意及时记录和整理相关资料

14、原则上要求原创性资料（一手资料）比例不少于60%。32n5、案例分析、案例分析n主要内容，引言中提出的主要内容，引言中提出的问题都要在都要在这解决。解决。n问题导向。向。n在已获得充实的资料的基础上选用适合的方法进行分析，如图表分析、因果分析和对比分析等，运用相关金融理论和知识找出案例的启示及存在的问题。33n5.对策或建策或建议n建建议、启示，彰、启示，彰显文章意文章意义。n对案例分析案例分析结果果应用于用于实际中可能出中可能出现的的问题，提出相，提出相应的的对策或具体建策或具体建议。对策及策及建建议应具有具有较强的理的理论与与实践依据、具有践依据、具有可操作性及可操作性及实用性。用性。3

15、4n6.总结n系系统地概括案例分析所涉及的所有工作及其主地概括案例分析所涉及的所有工作及其主要要结论，并明确指出哪些，并明确指出哪些结论是作者独立提出是作者独立提出的，的，简要描述案例分析成果的要描述案例分析成果的应用价用价值。n研究局限及展望。研究局限及展望。35三、金融产品设计论文写作指引36n（一）金融（一）金融产品品设计的流程和方法的流程和方法 金融金融产品品设计是一个是一个创造性的造性的综合信息合信息处理理过程，它将金融需要与程，它将金融需要与设计者的意者的意图转成成为一种具体的金融工具或服一种具体的金融工具或服务产品，把一种品，把一种计划、划、规划划设想、想、问题解决的方法通解决的

16、方法通过学位学位论文形式表达出来。文形式表达出来。37n特特别要注意的是，要注意的是，论文需要站在投文需要站在投资人和人和发行人双方的角度行人双方的角度对金融金融产品的品的设计方法方法进行行全方位的分析。全方位的分析。38n金融金融产品的品的设计流程主要有以下几步流程主要有以下几步:n(1)需求分析需求分析 金融金融产品品设计的第一步就是的第一步就是对目目标客客户进行需求分析。行需求分析。这阶段需要作者作段需要作者作为金融金融产品品设计人人员与目与目标客客户进行沟通。行沟通。39 一方面要一方面要协助客助客户对金融金融产品的开品的开发提提出需求出需求;另一方而作另一方而作为金触金触产品品设计人

17、人员，作者要与客作者要与客户充分交充分交换意意见，探，探讨相相应金融金融产品开品开发的合理性与的合理性与实现的可能性。的可能性。40n(2)金融金融问题的再定的再定义n下一步工作就是要求作者根据金融下一步工作就是要求作者根据金融产品的需品的需求分析求分析报告用金融工程的告用金融工程的规范性范性语言来定言来定义或再表达客或再表达客户所要解决的金触所要解决的金触问题，要，要求把其体金融求把其体金融问题分解分解为详细的收益、的收益、风险和和现金流等要求，金流等要求，这是金融是金融产品品设计的的核心，是后核心，是后续进行行标准化金融准化金融产品的品的设计的目的目标和依据。和依据。41n(3)金融金融问

18、题的求解的求解 作者根据已作者根据已经定定义出的金融出的金融问题，运用，运用相相应的方法来求解金融的方法来求解金融问题。按照上述的金融按照上述的金融产品品设计思路，可以运思路，可以运用用设计全新金融工具、改全新金融工具、改进现有金融、重新有金融、重新组合合现有金融有金融产品等方法来求解金触品等方法来求解金触问题，为客客户设计能能够解决其解决其实际问题的具有一定的具有一定风险、收益和、收益和现金流特征的金触金流特征的金触产品。品。42n(4)金融金融产品品论证n对于于设计出的金融出的金融产品必品必须有相有相应方法方法论证其有其有效性、准确性和可靠性。效性、准确性和可靠性。n对于金融工具的于金融工

19、具的设计特特别是是结构化金融构化金融产品品等，等，需要研究其需要研究其定价技定价技术。如果。如果设计出的金触出的金触产品不品不能能进行合理的定价，那么行合理的定价，那么该金融金融产品就可能在市品就可能在市场上上产生无生无风险套利机会。套利机会。43n金融金融产品的定价一般采用无套利定价原理，品的定价一般采用无套利定价原理，也就是也就是说不能使不能使该金融金融产品与品与别的金融的金融产品的品的组合中合中产生一个无生一个无风险套利机会，套利机会，这时称它的价格称它的价格为无套利均衡价格。无套利均衡价格。44n对于于资产管理管理产品等品等应用型的金融用型的金融产品的品的设计，要要对其其产品原理品原理

20、进行行阐述，并述，并详细设计量化策量化策略模型。量化策略模型一般要略模型。量化策略模型一般要结合所用的金融合所用的金融工具的定价方法，工具的定价方法，设计统计模型或模型或计量模型来量模型来进行有效性、准确性和可靠性的行有效性、准确性和可靠性的论证。45n金融金融产品品论证时无无论是金融工具是金融工具设计还是是应用型的金融用型的金融产品的品的设计都要考都要考虑产品品终止止问题，如，如赎回条款回条款对于定价和策略的影响于定价和策略的影响等。等。46n(5)金融金融产品品测试n金融金融产品的定价模型和策略模型品的定价模型和策略模型设计完完毕后，后，必必须具有具有测试环节，测试设计出的金融出的金融产品

21、是品是否否满足客足客户的要求。的要求。n对于金融工具于金融工具设计，可以采用理，可以采用理论测试、市、市场数据数据实证和和计算机模算机模拟等方法来等方法来验证产品定价品定价方法。方法。47n(6)产品合同条款品合同条款设计n主要主要对金融金融产品所涉及的品所涉及的发行行对象、象、发行行规模模和份和份额、权利利义务关系、交易清算和交收安排、关系、交易清算和交收安排、产品估品估值和会和会计核算、核算、费用和税收、收益分配用和税收、收益分配方案、方案、产品品终止等止等进行行设计和和阐述。述。n这是金融是金融产品品设计、有、有别于普通学于普通学术论文的部文的部分，关系到金融分，关系到金融产品的可行性和

22、可操作性，是品的可行性和可操作性，是解决日解决日标金融金融问题的保障。的保障。48n(7)市市场分析与分析与产品推广品推广n对特定客特定客户设计出的金触出的金触产品可能存在潜在品可能存在潜在的大量同的大量同样需求的客需求的客户。在市。在市场调查分析分析的基的基础上，可以上，可以对相同市相同市场的前景的前景进行分行分析和析和论证。49n(二二)金融金融产品品设计论文的写作文的写作结构构n1.典型金融工具典型金融工具产品品设计论文文结构构n以下是一篇典型的以下是一篇典型的结构化金融构化金融产品的品的设计论文。文。主主题是是对保底型金融保底型金融产品的品的设计问题进行系行系统的研究，分析其的研究，分

23、析其设计原理、定价方法，并原理、定价方法，并结合合我国保底型金融我国保底型金融产品品设计和和发展的展的现状，探状，探讨推推进保底型金触保底型金触产品品发展的可行性展的可行性选择。50n论文主要包括文主要包括:绪论、基、基础理理论阐述、定价述、定价模型模型设计、求解和、求解和实证分析，分析，产品可行性品可行性研究等和研究等和结论等几部分。等几部分。51n第第1章章绪论n1.1选题背景背景n1.2国内外研究国内外研究综述述n1.2.1国外的研究国外的研究n1.2.2国内的研究国内的研究n1.3研究的意研究的意义与价与价值n1.4研究的思路与方法研究的思路与方法n1.5本文的主要本文的主要创新与不足

24、之新与不足之处52n第第2章保底型金融章保底型金融产品品设计与定价的基与定价的基础理理论n2.1保底型金触保底型金触产品品设计的基本要素的基本要素n2.2市市场上上现有保底型金融有保底型金融产品分析品分析53n第第3章静章静态保底型金融保底型金融产品的品的设计与定价与定价n3.1数学模型数学模型n3.2模型求解模型求解n3.3实证分析分析54n第第4章章 动态保底型金融保底型金融产品的品的设计与定价与定价n4.1模型思想模型思想n4.2数学模型数学模型n4.3模型求解模型求解n4.4数数值分析分析55n第第5章章 二种保底型金触二种保底型金触产品的定价比品的定价比较n5.1二种金融二种金融产品

25、定价品定价结果的比果的比较n5.2二种金融二种金融产品定价比例的分析品定价比例的分析56n第第6章章 我国我国结构性金融衍生构性金融衍生产品的品的发展及未来的展及未来的可行性可行性选择6.1 结构性金融衍生构性金融衍生产品在我国品在我国发展的展的现状与状与趋势6.2 保底型金融保底型金融产品品设计中存在的中存在的问题6.3 对策与建策与建议6.3.1 我国商我国商业银行行结构性构性产品品设计的可行性的可行性选择6.3.2 推推进结构性金融构性金融产品品发展的配套措施展的配套措施n结论57n(1)绪论n提出提出问题，对产品的开品的开发背景、原因和研究背景、原因和研究意意义进行了介行了介绍。对国内

26、外相关的研究，国内外相关的研究，特特别是定价方法是定价方法进行了行了综述。介述。介绍了了产品品设计的思路与方法、的思路与方法、产品品创新之新之处。最后。最后简要叙述文章的要叙述文章的结构安排和构安排和结论。58n(2)产品定价理品定价理论基基础n对于金融工具于金融工具产品的品的设计而言，定价是其核而言，定价是其核心内容。心内容。这部分主要需要部分主要需要对产品定价理品定价理论的基的基础进行行阐述，述，对于于结构化金融衍生构化金融衍生产品向言，需要品向言，需要对其所用到的基其所用到的基础产品品进行行分析，分析，详细阐述其定价思想与方法。述其定价思想与方法。59n(3)产品品设计与定价与定价n这部

27、分主要是部分主要是对金融匡其金融匡其产品的定价模型品的定价模型进行行设计和求解。从和求解。从产品品设计思想出思想出发，讨论数学模型的数学模型的选择和和进行求解，可以行求解，可以进行解析行解析解的推解的推导或数或数值解的解的计算。算。60n(4)产品定价品定价实证分析分析n对于于产品的定价模型，需要利用市品的定价模型，需要利用市场的的实际数据数据进行行实证分析，来分析，来检验模型的有效性。模型的有效性。一般把一般把论文的文的创新定价方法和新定价方法和传统定价方定价方法的法的实证结果果进行比行比较，说明明创新定价方新定价方法的法的优势。对定价模型可能的定价定价模型可能的定价误差来差来源源进行行进一

28、步的分析和研究。一步的分析和研究。61n(5)产品可行性研究品可行性研究n金融工具金融工具产品的品的设计要考要考虑其在市其在市场上的可行上的可行性。性。对于于产品品对投投资者和者和发行人的行人的风险进行分行分析。特析。特别要从要从发行人的角度行人的角度对于于产品的品的风险管管理方法理方法进行行阐述和述和论证，给出必要的出必要的风险对冲冲手段，手段，对可能的可能的风险事件事件进行行说明。明。还需要考需要考虑该款金触的款金触的发行、市行、市场接受程度等因素。接受程度等因素。62n(6)结论n主要是主要是总结产品的定价特点和不足。品的定价特点和不足。这篇篇论文主要文主要还是从投是从投资者角度者角度对

29、保底型保底型结构化构化产品的定价品的定价进行了分析研究，行了分析研究，对于于发行者角度行者角度的的阐述述还是不足的。是不足的。63n评价指价指标n根据根据选题、内容、内容、实用价用价值、专业素养及写素养及写作能力等作能力等对学位学位论文文进行行评价价。64四、金融实践问题解决方案论文写作指引65n1.问题描述描述n对金融金融实践践问题进行描述、介行描述、介绍问题产生的背生的背景。需要景。需要针对微微观经济主体主体(指基金公司、指基金公司、证券券公司、保公司、保险公司等金融企公司等金融企业，信托公司、租，信托公司、租赁公司、金融服公司、金融服务公司等准金融企公司等准金融企业，电子、汽子、汽车、机

30、械等工、机械等工业企企业等等)的金融的金融问题;可以是金融可以是金融机构、机构、类金融机构的金融机构的实际问题，也可以是非金，也可以是非金融企融企业的的问题;可以是金融投可以是金融投资问题、也可以、也可以说金融管理金融管理问题。66n在在选择金融金融实践践问题时，还应选择有有实际价价值的的问题，实际价价值越大，越大，这个个问题的研的研究意究意义就能越大。就能越大。67n比如，金融比如，金融专业硕士学位士学位论文可以研究的文可以研究的问题有有:证券交易策略券交易策略(套利策略、量化交易策略、套利策略、量化交易策略、程序化交易策略、套期保程序化交易策略、套期保值交易策略等交易策略等)，工，工业企企

31、业的的项目投目投资决策决策问题，资产管理公司的管理公司的证券投券投资问题，资产组合管理合管理问题，金融企，金融企业的的业务条条线优化与激励化与激励问题，等等。，等等。68n2.分析分析问题n金触金触实践践问题源自社会源自社会实际经济活活动，在，在进行研究行研究时，首先需要，首先需要将一个金融将一个金融实践践问题分分解解，转换为可以借助可以借助经济与金融理与金融理论、方法、方法与技与技术解决的解决的问题，然后再借助理，然后再借助理论、方法、方法与技与技术手段解决手段解决这个个问题。69n解决解决问题的技的技术通常也存在，可能需要根据通常也存在，可能需要根据具体的具体的问题选择最佳的技最佳的技术。

32、有。有时，为了了解决解决这个金融个金融实践践问题，我，我们需要需要发展展经济与金融理与金融理论、研究方法、研究技、研究方法、研究技术等。等。70n以以“国投瑞国投瑞银瑞和沪深瑞和沪深300指数分指数分级基金投基金投资策略策略”为例例:71n在分析国投瑞在分析国投瑞银瑞和沪深瑞和沪深300指数分指数分级基金基金的的风险收益收益时，在分析定价条款的基，在分析定价条款的基础上通上通过现金流分解金流分解发现，瑞和小康和瑞和，瑞和小康和瑞和远见均均为沪深沪深300指数和以沪深指数和以沪深300指数指数为标的的资产的的两个看两个看涨期期权的的组合合。于是可以。于是可以应用用Black-Scholes定价公

33、式定价公式计算瑞和小康和瑞算瑞和小康和瑞和和远见的理的理论价格。价格。72n3.问题解决方案解决方案设计n一旦完全明确一旦完全明确拟解决的金融解决的金融实践践问题后，需后，需要提出解决方案。要提出解决方案。对于于证券投券投资略略问题的解的解决方案，需要了解投决方案，需要了解投资者的偏好者的偏好(效用函数效用函数)，设计的理念、方案的理念、方案设计的条利、方案的条利、方案设计的具体内容、方案的特点与的具体内容、方案的特点与创新点、方案新点、方案实施的核心点、施的核心点、设计方案存在的方案存在的风险分析。分析。73n以以“国投瑞国投瑞银瑞和沪深瑞和沪深300指数分指数分级基金投基金投资策略策略”为

34、例例:在在对瑞和小康和瑞和瑞和小康和瑞和远见的理的理论价格价格进行敏感性分析后，行敏感性分析后，发现价格价格对于波于波动率率比比较较敏感。因此可根据投敏感。因此可根据投资者者对市市场波波动及其及其方向的方向的预期期为投投资者者设计投投资策略。策略。74n4.方案的合理性方案的合理性论证、检验以及以及实施途径施途径 以第三部分以第三部分设计的投的投资策略策略为基基础，考，考虑交易成本、最近沉淀成本等因素模交易成本、最近沉淀成本等因素模拟将来市将来市场行情行情变化，比化，比较方案的可行性分析、成本方案的可行性分析、成本收益分析、方案收益分析、方案实施中可能出施中可能出现的的问题及其及其应对措施。措

35、施。75n以以“国投瑞国投瑞银瑞和沪深瑞和沪深300指数分指数分级基金投基金投资策略策略”为例例:n应用用场景分析法，根据景分析法，根据历史数据估史数据估计沪深沪深300指数模型指数模型(几何布朗运几何布朗运动模型模型)，用蒙特卡洛模，用蒙特卡洛模拟将来沪深将来沪深300指数未来的各种指数未来的各种场景，景，结合市合市场交易成本交易成本(税收、交易佣金等税收、交易佣金等)，计算各种算各种场景下景下执行投行投资策略的策略的损益，益，检验投投资策略的合策略的合理性。理性。76n5.金融金融实践践问题解决方案解决方案-论文文评价价标准准n对专业硕十学位十学位论文的文的评价，最重要的原价，最重要的原则

36、是是评价学位价学位论文的研究文的研究对企企业价价值增加的增加的贡献献，其次是其次是解决方案解决方案设计、方案的、方案的检验及及执行是否行是否合理，合理，最后是最后是问题描述和研究描述和研究创新性。新性。77n对于己于己经存在的金融存在的金融实践践问题，解决方案的解决方案的创新性新性是判断学位是判断学位论文的文的贡献的一个献的一个标准准;n对于新的金融于新的金融实践践问题，提出解决方案并且，提出解决方案并且解决解决问题是判断学位是判断学位论文的文的贡献的一个献的一个标准，准，如果解决方案是如果解决方案是创新性的，是学位新性的，是学位论文的又文的又一一贡献。献。78n除此之外，除此之外，评价学位价

37、学位论文文贡献的另外一个献的另外一个标准，在于准，在于解决方案是否能解决方案是否能够为企企业提高管提高管理效率、市理效率、市场开拓、开拓、经营绩效等方面有帮效等方面有帮助助。如果金融。如果金融问题的解决能的解决能够为企企业带来来巨大价巨大价值，则论文的文的贡献就很大。献就很大。n当然，当然，论文研究的合理性也是重要的文研究的合理性也是重要的评判判标准。准。79五、调查研究及调研报告写作指引n调查研究一定要注重三个研究一定要注重三个环节，这就是：就是：选题、调查、写作。、写作。80n1.如何如何选题n选择一个合适的一个合适的调查问题并非一件并非一件简单的工的工作，与一个人的作，与一个人的学学识、

38、眼光和、眼光和经验有很大有很大的关系。从程序上看，的关系。从程序上看，选择调研研课题是一是一项调查活活动的起点，是整个的起点，是整个调查工作的第工作的第一步。一步。调研研课题一旦确定，整个一旦确定，整个调杳活杳活动的目的目标和方向也就随之确定。和方向也就随之确定。81n金融活金融活动包括众多的包括众多的层次和方而，构成众多次和方而，构成众多不同的不同的领域，每个方面和域，每个方面和领域中，都有域中，都有许多多值得做的得做的调查课题。因而，。因而，对于一于一项具具体的体的调查来来说，它只能在众多的可能性而，它只能在众多的可能性而前前进行行选择。82n对于于调查来来说，调查课题的确立，也就意味的确

39、立，也就意味着着调查日日标的确立和的确立和调查方向的方向的选定，而定，而这种目种目标和方向的确定，又同和方向的确定，又同时意味着意味着调查的的“特定道路特定道路”的确定。不同的的确定。不同的调查课题，对所走所走“道路道路”的要求不同。的要求不同。这种不种不同的要求，主要体同的要求，主要体现在在调查过程中的程中的对象象选择、内容、内容选择、方法、方法选择、规模确定、模确定、方案方案设计等方面。等方面。83n不合适、不可行的不合适、不可行的调查课题，从一开始就包含，从一开始就包含着研究者着研究者难以克服的一些困以克服的一些困难和障碍。因此，和障碍。因此，要提高社会要提高社会调查成果的成果的质量，首

40、先就要慎重量，首先就要慎重选择调查课题。n为了了选好好题、选准准题，必，必须正确掌握正确掌握进行行选题时应该依据的依据的标准。在准。在实践中，人践中，人们通常采通常采用下列几条用下列几条标准来作准来作为选择调查课题的依据。的依据。这几条几条标准是准是:重要性、重要性、创造性、可行性、合造性、可行性、合适性适性。84n为了从众多可供了从众多可供选择的研究的研究现象和象和问题中确中确定一个符合前述几条定一个符合前述几条标准的合适的准的合适的调查课题，学会从下面几种具体途径或来源，学会从下面几种具体途径或来源进行行考考虑，将会是十分有用的。，将会是十分有用的。n首先，从首先，从现实生活中生活中寻找。

41、找。n其次，从个人其次，从个人经历中中寻找。找。n再次，从再次，从现有文献中有文献中寻找。找。85n2.如何如何调查n题目目选好后，就要根据好后，就要根据题目的要求目的要求进行行实地地调查，其具体做法的步，其具体做法的步骤是将是将相关概念操相关概念操作化、确定作化、确定调查单位、位、拟定定调查提提纲、设计调查问卷、卷、进行行调查。86n调查方式方式选择:要要调查的的问题可以分可以分为两部分两部分进行，一部分由行，一部分由访问调查得到，得到，这主要是一主要是一些些带有主有主观思考内容的思考内容的问题，或只有特定人，或只有特定人才能回答的才能回答的问题，以及一些，以及一些难以以简单回答的回答的问题

42、等。一部分由等。一部分由问卷卷调查得到，得到，这主要是主要是一些需要有一定数量的一些需要有一定数量的统计才能才能说明的明的问题，当然也必当然也必须考考虑到它所涉及的概念是能到它所涉及的概念是能够测量的量的变量。量。87n设计调查问卷。卷。n问卷卷调查法是法是调查者通者通过事先事先统一一设计的的问卷卷来向被来向被调杳者了解情况、征杳者了解情况、征询意意见的一种的一种资料料收集方法。它的特点是收集方法。它的特点是标准化，按照准化，按照统一一设计的的问卷卷进行行调查。在。在调查中，中，调查者一般不与者一般不与被被调查者直接者直接见而，而由被而，而由被调杳者自己填答杳者自己填答问卷。卷。调查问卷作卷作

43、为实现调研目的和收集数据的研目的和收集数据的必要手段在必要手段在设计中的要求是十分中的要求是十分严格的。格的。调查项目的不同提目的不同提问形式，甚至形式，甚至问题的的编排排顺序都序都会影响会影响资料的真料的真实性。性。88六、论文评价标准89n参考：参考：江西江西财经大学大学硕士士论文文评阅书(专业学位学位硕士士)90n参考：参考：江西江西财经大学大学专业学位学位硕士研究生士研究生论文写作文写作规范（范（试行）行）第三章第三章 评价指价指标91n我我们从以下六个方面从以下六个方面评价价专业硕十学位十学位论文：文：n1、问题描述的清晰、准确（描述的清晰、准确（5分）分）;n2、问题分析是否正确、

44、透分析是否正确、透彻（10分）分）;n3、方案、方案设计是否合理、最是否合理、最优（20分）分）;n4、方案、方案检验与与执行效果的分析是否完整、可信行效果的分析是否完整、可信（20分）分）;n5、研究的、研究的创新性（新性（5分）分）;n6、研究成果、研究成果对企企业的价的价值贡献（献（40分）。分）。92七、论文检测及处理办法江西江西财经大学学位大学学位论文文编校校质量差量差错率率计算算方法方法n参照中参照中华人民共和国新人民共和国新闻出版出版总署令署令图书质量管理量管理规定（定（2005【26】号），】号），结合合学校学校实际情况，制定江西情况，制定江西财经大学学位大学学位论文文编校校质

45、量差量差错率率计算方法算方法93一、一、图书总字数的字数的计算方法算方法 图书总字数的字数的计算方法，一律以算方法，一律以该书的的版面字数版面字数为准，即：准，即：总字数字数=每行字数每行字数 每面行数每面行数 总面数。面数。（一）（一）封一、封二、封三、封底、封一、封二、封三、封底、护封、封封、封套、扉套、扉页，除空白面不，除空白面不计以外，每面按正以外，每面按正文文满版字数的版字数的 50%计算。算。94（二）（二）正文中的插正文中的插图、表格，按正文的版面、表格，按正文的版面字数字数计算；插算；插图占一面的，按正文占一面的，按正文满版字版字数的数的 20%计算字数。算字数。（三）（三）乐

46、谱类图书、地、地图类图书，按，按满版字版字数全数全额计算。算。（四）（四）外文外文图书、少数民族文字、少数民族文字图书，拼音，拼音图书的拼音部分，以的拼音部分，以对应字号的中文字号的中文满版版字数加字数加 30%计算。算。95二、二、图书编校差校差错的的计算方法算方法（一）（一）差差错率的率的计算范算范围包括封一、封二、封三、包括封一、封二、封三、封底、封底、护封、封套、扉封、封套、扉页、版、版权页、正文、目、正文、目录、图表、附表、附录、参考文献、致、参考文献、致谢等全部内容。等全部内容。96（二）（二）文字差文字差错的的计算算标准准1、封底、勒口、版封底、勒口、版权页、正文、目、正文、目录

47、出版、出版说明明(或凡例或凡例)、前言、前言(或序或序)、后、后记(或跋或跋)、注注释、索引、索引、图表、附表、附录、参考文献等中、参考文献等中的一般性的一般性错字、字、别字、多字、漏字、倒字，字、多字、漏字、倒字，每每处计 1 个差个差错。阿拉伯数字、。阿拉伯数字、罗马数字数字差差错，无，无论几位数，都几位数，都计 1个差个差错。972、同一同一错字重复出字重复出现，每面，每面计 1 个差个差错。3、封一、扉封一、扉页上的文字差上的文字差错，每，每处计 1 个个差差错。4、知知识性、性、逻辑性、性、语法性差法性差错，每，每处计 1 个差个差错。985、外文、少数民族文字、国外文、少数民族文

48、字、国际音音标，以一个，以一个单词为单位，无位，无论其中几其中几处有有错，计 1 个个差差错。6、字母大小写和正斜体、黑白体字母大小写和正斜体、黑白体误用，不同用，不同文种字母混用的文种字母混用的(如把英文字母如把英文字母 N 错为俄文俄文字母字母)，字母与其他符合混用的，字母与其他符合混用的(如把如把汉字字的的错为英文字母英文字母 O)，每，每处计 1个差个差错。997、标点符号的一般点符号的一般错用、漏用、多用，每用、漏用、多用，每处计 1个差个差错。8、图序、表序、公式序等序、表序、公式序等标注差注差错，每，每处计1个个差差错。9、影响文意、不合版式要求的另影响文意、不合版式要求的另页、

49、另面、另、另面、另段、另行、接排、空行，需要空行、空格而未段、另行、接排、空行，需要空行、空格而未空的，每空的，每处计1 个差个差错。10、图、表的位置、表的位置错，图、表的内容与、表的内容与说明文字明文字不符，每不符，每处计 1 个差个差错。100n江西江西财经大学大学“学位学位论文学文学术不端行不端行为”检测及及处理理办法法101n为更好地运用更好地运用“学位学位论文学文学术不端行不端行为检测系系统”，严格格规范研究生学范研究生学术行行为，提高，提高学位学位论文文质量，量，现就就“学位学位论文学文学术不端不端行行为”的具体程序及的具体程序及处理意理意见重新作出如重新作出如下下规定。定。10

50、2n一、一、检测对象象n拟申申请学位的所有各学位的所有各类别博、博、硕士研究生学士研究生学位位论文均文均须进行行“系系统”检测。n二、二、检测时间及工作程序及工作程序n检测时间为论文答文答辩修改后（具体修改后（具体时间见每每年的申年的申请学位安排表）；学位安排表）；检测的学位的学位论文文必必须是是经答答辩修改后的修改后的论文定稿。文定稿。103n工作程序：需工作程序：需检测的学位的学位论文由各学院（所）文由各学院（所）研究生秘研究生秘书集中集中办理，在理，在检测规定的截止定的截止时间前收前收齐论文文电子版，子版，电子版要求子版要求为：拟检测学学位位论文文word文档正文部分（即：第一章至最后文